Hallo Frank,
ein mit Crossvalidation trainiertes NN muss nicht automatisch ein besseres Ergebnis liefern. Liegen dem Trainingszeitraum bereits verschiedene Ausprägungen der Kursentwicklung vor, werden darin also verschiedene Marktsituationen abgebildet, so kann die Aufteilung in mehrere und zufällig ausgewählte Zeitabschnitte auch nachteilig sein. Die sich bei der Crossvalidation auf die verschiedenen Zeitabschnitte spezialisierten Einzelberechnungen, sind oft nicht besser als ein NN, das auf den Gesamtzeitraum trainiert wurde.
Es ist meiner Ansicht nach besser, den für das Training verwendeten Zeitabschnitt selbst auszuwählen als dies dem Zufall zu überlassen. Sind nicht alle Marktsituationen im Trainingszeitraum enthalten, so ist eine NN-Entwicklung, wie natürlich auch jede Indikatorenentwicklung, generell schwierig.
Ein Mittelweg zwischen Bewertung durch Trainingszeitraum und Bewertung mit Crossvalidation ist die Bewertung durch den Kontrollzeitraum.
Viele Grüße!
Franck
