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Registrierungsdatum: 30. August 2002

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Wohnort: Trade-Planet

41

Mittwoch, 25. April 2007, 21:22

Hallo olli,

mit IB Daten habe ich das selbst noch nicht gemacht...aber probiere folgendes: Kopiere die RTT-IB Datendatei und füge sie neu in den RTT-Ordner (gleich daneben ein. Benenne die Datei um und lese sie ein zweites mal bei den Investox Titeln ein. Dazu kannst Du einen neuen Ordner-z.B. DUPLKATE anlegen und die geänderte Datei einfügen. Als Titel verwendest Du beispielsweise *FDAX_olli*. Jetzt teste ob Du die so angelegte Zeitreihe im Chart darstellen kannst! Wenn ja. machen wir mit dem Kombititel weiter.....
Happy Trading

olli

unregistriert

42

Mittwoch, 25. April 2007, 22:41

doch das sollte gehen, habe eben was ähnliches zu einem anderen zweck gemacht.

Gerasan

unregistriert

43

Mittwoch, 25. April 2007, 23:09

Neuer Link zum Benchmark:
http://gerasan.de/tiki-index.php?page=Hardware+Benchmark

@Udo: ich wollte alle meine toten Links korrigieren, bekam aber die Meldung "Sie können die Beiträge nur innerhalb von 360 Minuten editieren".

olli

unregistriert

44

Donnerstag, 26. April 2007, 09:23

hi UDO

Zitat

Ich glaube weniger das die Formeln den PC ausbremsen-eher die lange Historie!
^

jau, habe heute einfach mal die chartaktualisierung ausgemacht, und, schwupp, läuft alles wie geschmmiert, auch mit den indis.

auch wenn ich die indis ausgemacht habe, pumpte mein jetzt etwas aufgeblasenes RTT file vorher die ganze rechenleistung weg. frage mich, ob einfach das verschieben des charts nach links bei grossen files so irre viel leistung saugt. offenbar liegt es in der tat weniger an den indis, als an dem bearbeiten des files durch INV während der realtime updates.

da muss ich mir was einfallen lassen. deine idee mit dem vorkomprimieren des chartendes hört sich logisch an, so hast du immer nur ein paar tage
tickhistorie.

schön wäre es, wenn INV automatisch bei komprimierungsumstellung
das dateiende in vorkomprimierter form als TEMP datei auslagern würde,
so würden die charts viel leichter. bei sehr kurzen komps bringt das natürlich auch nicht allzuviel. ensign umgeht das ganze, indem einfach die charts nur in der gewählten komp abgelegt werden. pech für dich, wenn du sie dann im nachhinein mal ändern willst. ideal wäre das wie oben beschriebene. in RTT weiter die ticks sammeln und dann, die daten fürs charting einmal nach wählen der komp in einer chartbezogenen TEMP ablegen und intern nur noch damit arbeiten.

oder ist das jetzt keie besonders originelle idee? :engel:

Frieder

unregistriert

45

Donnerstag, 26. April 2007, 09:29

Hi Olli,

versuchs doch erstmal mit den IV-Boardmitteln: hast du schon mal im Chart "Signalzeitraum" angeklickt?

Das liefert doch genau den von dir gewünschten Effekt, dass nur die Daten des Signalzeitraumes gezeigt und berechnet werden.

Dieses Feature wird - wie einige andere mehr - von dem mehrfach erwähnten "Optimierungsbutton" angeboten....

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

46

Donnerstag, 26. April 2007, 09:46

Hallo olli,

probiere das mit dem Kombititel. Es ist zwar eine Krücke, aber den Versuch wert! Du wirst sehen, welche Power man dadurch gewinnt! Allerdings muss die erste Historie so gross gewählt werden das die verwendeten Indikatoren berechnet werden können. Meist reichen aber 1-2 forward Days,bei beispielsweise 10 Minuten Systemen völlig aus!

Vielleicht kann Herr Knöpfel ein vollautomatische und programminterne Lösung für dieses Modell finden! Selbst wenn ich bei dem Modell zwei Jahre 10 Minutencharts einblenden würde läuft der Chart wie geschmiert. Verwendet man mit dieser Historie die Standartlösung, bläst der Dual Core aus allen Löchern!Wie schon geschrieben habe ich aufgrund ungenauer Historien Angaben (wie viel Historie benötigt mein Chart um korrekt zu funktionieren?) immer Probleme mit der Funktion "schnell" und optimiert" beim Charting! Daher stelle ich den Chart meist auf 32.000 Perioden da sonst Levels in den Histogrammen fehlen-selbst bei 20.000 Perioden und einem Histogramm am aktuellen 5 Minuten Peak...
Happy Trading

olli

unregistriert

47

Donnerstag, 26. April 2007, 09:59

hi udo,

ich weiss nur nicht, was ich in kombi einstellen soll, damit ich bei z.b. 5 spanne, was gewinne, ohne, dass das chart ungenau wird. meinst du, ich soll, à la IB 10 ticks vorkomprimieren? denn ich habe ja keine spanne in kombi gesehen.

ich finde die idee mit den charteingenen komp-TEMP dateien ziemlich verlockend, vielleicht sieht herr knöpfel den thread ja.

bin doch sehr überrascht, was ich beim optimieren an zeit gewinne, wenn ich die aktualisierung ausschalte. ziemlich banal aber unglaublich. eine generation eines mit über einem jahr tickdaten gefütterten zwei komps verwendenden systems (1spanne und 1 minute) wird gerade in ein paar minuten auf meinem rechner 'durchgenudelt. sehr grosser geschwindigkeitszuwachs. muss demzufolge gerasans benchmark nochmal machen.

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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48

Donnerstag, 26. April 2007, 10:26

Hallo olli,

stelle den Kombititel auf 1Tick. Du liest die lange Historie von der gestern angesprochenen duplizierten Datei ein. Diese Datei wird nicht aktualisiert sondern stellt nur Daten zur Verfügung. Idealerweise endet sie an einem Handelstag zum Handelsschluss. Davor hängst Du die Realtimedaten Datei!

Das Schema könnte wie folgt aussehen:

250 Handelstage die nicht aktualisiert werden aber TickBy Tick zur Verfügung stehen und der Rest sind Daten, die real aktualisiert werden!

Ziel ist ,überflüssige Berechnungen komplett auszuschalten-was damit erreicht werden kann! Der Kombititel kann mehrere Datendateien kombinieren und berechnet nahtlos eine "tote Datei" und eine real Aktualisierung! Aber wie schon geschrieben ist es ein "Krücke". Eventuell kann man das auch in Handelssystemen einsetzen. Aber von Zeit zu Zeit müssen die Daten im Duplikat erneuert werden um die Realdatei nicht erneut aufzublasen! Die Realdatei ist auf die Tage/Perioden zu kürzen, die bereits vom Duplikat zur Verfügung gestellt werden. Überschneidungen sollten sich deim gleichen Datenpool nicht negativ auswirken. Schematisch gesehen sieht das wie folgt aus:

Duplikat: Kann man so viele Daten einlesen wie man möchte-z.B. 1 Jahr

Realdatei: 1-x Tage einlesen,demnach so viel, das die Lücke zum Duplikat (totes Datei Ende) geschlossen wird!
Happy Trading

olli

unregistriert

49

Donnerstag, 26. April 2007, 11:11

danke grosser manitu!
das werde ich definitiv mal ausprobieren.
bin gerade arbeitslos, da optimiert wird.
ich glaube, ein zweiter INV rechner ist angeraten...

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

50

Donnerstag, 26. April 2007, 18:29

Zitat

Original von Gerasan
Neuer Link zum Benchmark:
http://gerasan.de/tiki-index.php?page=Hardware+Benchmark

@Udo: ich wollte alle meine toten Links korrigieren, bekam aber die Meldung "Sie können die Beiträge nur innerhalb von 360 Minuten editieren".



Hallo Gerasan,

wir haben die Editierzeit aus verschiedenen Gründen reduziert. Ich erledige das in diesem Thread.

Edit:
Hmm, ich dachte es ist nur ein Link, aber sind unterschiedliche. Wenn du willst, schick mir die Links per PN und die entsprechende Stellen, wo sie eingesetzt werden müssen. Ich setzte dies dann um.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

olli

unregistriert

51

Montag, 30. April 2007, 15:30

hi udo.

habe das jetzt mit dem KT mal ausprobiert.
bis vor einer woche alles ausgelagert.

daten :

a) historische datei alleine bis 6.1.2006 (o.ä.) zurück darstellbar.
erscheint in kombititel nur bis zum 05.01.2007.

b) auf 100 000 ticks zusammengestrichene RTT datei.

ergebnis:

im schnitt 30% ersparnis in der spikeprozessorauslastung ohne indis.

charthistrie des kombis geht aber im chart nur bis 05.01.2007 zurück,
obwohl der historische teil des kombis bis januar 2006 zurückgeht...

grosses rätselraten....


dazu kommt, dass wenn ich die indis wieder einstelle, das prozessorcore fast konstant auf 100% belastung läuft. unmöglich, damit zu traden vielleicht mache ich ja was falsch... langsam pfeift allerdings nicht nur mein prozessorcore auf dem letzten loch....

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »olli« (30. April 2007, 15:41)


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Wohnort: Trade-Planet

52

Montag, 30. April 2007, 16:07

Hallo olli,

die Historie der toten Daten muss so weit wie möglich an die reale Historie herangezogen werden, damit diese so kurz wie möglich gehalten werden kann!

Beispiel:

Historie bis erste April-Woche 2007 und ab da wird die reale Historie vorne angehängt. Die reale Historie arbeitet ca. 3 Wochen mit realen Daten. Wenn möglich und Indikatoren so wie Berechnungen lassen es zu, kann man die Historie noch weiter vorziehen-z.B. auf eine Woche Distanz!

Für RENKO,P&F so wie Spannencharts sollte der Kombititel auf Tick "geparkt" -und die "Ersatzdaten Datei verwendet werden! Prüfe exakt, ob dies tatsächlich nicht aktualisiert wird! In den Investox Einstellungen erhöhst Du ggfls. die Tickrate auf beispielsweise 250 tsd (EINSTELLUNGEN-INVESTOX ANPASSEN- MAXIMALE ANZAHL DER PERIODEN NACH KOMPRIMIERUNG~~250.000. Genügt das nicht,steigerst Du weiter! Diese Funktion ist nach meinen Messungen nicht so sehr rechenintensiv und sollte nicht zu den genannten Problemen auf einem leistungsstarken PC führen!

Es kann natürlich sein das der Nebeneffekt vom Transport über Netzwerk ausgelöst wird! Wenn nichts mehr hilft, ersetze Deine HS-Regeln mit "Dummys" und sende mir das ganze zu. Ich lasse es testweise mit meinen gesammelten FDAX-Daten laufen und falls ich was zum Optimieren finde, kann ich das einsetzen. Die Regelstruktur müsste allerdings erhalten bleiben aber die tatsächlichen Inputs können ausgetauscht werden. Das heisst, es ist völlig egal ob der RSI oder CCI in der Regel verwendet wird. Hauptsache ist, das man die Möglichkeit einer Optimierung erkennt wenn beispielsweise KOMP oder ähnliches berechnet wird! Du kannst gerne auch was einsetzen das überhaupt nicht funktioniert und irrelevante Ergebnisse fördert-Hauptsache man sieht-wie angesprochen- ob rechenintensive Inputs verwendet werden.
Happy Trading

olli

unregistriert

53

Montag, 30. April 2007, 17:45

was mir gänzlich unverständlich ist, ist, wieso der kombititzl nie soweit zurückgeht, wie der historische titel in dem kombi....

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54

Montag, 30. April 2007, 21:31

Hallo olli,

wie schon geschrieben erhöhe:

EINSTELLUNGEN-INVESTOX ANPASSEN- MAXIMALE ANZAHL DER PERIODEN NACH KOMPRIMIERUNG

die Ticks, und schon wächst die K-Titel Historie da er von dem eingestellten Wert abhängig ist!
Happy Trading

olli

unregistriert

55

Montag, 30. April 2007, 21:59

hi udo danke nochmal.
wenn das so einfach wäre....
habe alles 3-4 mal angelegt,
individuell werden die beiden komponenten des komps auch richtig angezeigt nur wenn ich sie zusammensetze in komp dann sehen ich derzeit nur den realtime part. der histopart bleibt unsichtbar.
habe schon sehr viel (will nicht sagen alles... ) versucht.
eigenartig.

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56

Montag, 30. April 2007, 23:02

Hallo olli,

hast Du auch die richtige Reihenfolge im Kombititel gewählt? Tausche mal die Plätze der aktuellen Reihenfolge und setze den derzeit zweiten Platz-Wert nach oben! Wird es dann angezeigt?
Happy Trading

olli

unregistriert

57

Dienstag, 1. Mai 2007, 12:43

danke udo,
werde das nachher mal ausprobieren.
habe logischerweise den histotitel wie im handbuch beschrieben,
als ersten in der liste eingestellt. das erste mal funktionierte
das auch einigermassen.