GD als Input in NN

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Cash

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

Dienstag, 10. Januar 2006, 20:09

GD als Input in NN

Hallo zusammen,

was passiert, wenn man in ein NN eine Inputschablone mit GD als kurzfristige Indikatoranalyse standardmäßig so eingibt:

Calc Indikator: GD(Close,8,S);

Indikator;
ROC(Indikator, 1, $);
ROC(Indikator, 5, $);

So wie ich die Hilfe verstehe, sollte man SO ja nur Indikatoren reingeben, die begrenzte Werte liefern.
Wenn ich einen GD als Input verwende habe ich aber Werte, die in der Nähe des Close Kurses liegen. Ist das ein Problem für das NN?
Seltsamerweise sieht meine KK relativ gut aus, obwohl, oder gerade weil, ich solche Inputschablonen habe.
Wie geht das NN mit diesen Werten um? Kann das ein Problem für die Prognosequalität werden? Kann es sein, daß die KK dann abstürzt, wenn die Werte des Basiskurses z.B. neue Allzeithochs (d.h. unbekannte Werte) erreichen?
Eigentlich kann doch ein NN, Werte wie einen GD doch gar nicht lernen, da die gleichen Kurse so selten auftreten, oder?

Vielen Dank schon mal,

Frank

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Adrian

unregistriert

Mittwoch, 11. Januar 2006, 04:05

Hi Frank,

das, was in Deiner Inputschablone berechnet wird, ist die absolute Wertänderung des GD. Diese oszilliert bekanntlich um Null und ist somit kein Problem für das GD.
Ob ein Allzeithoch zum Absturz der Kapitalkurve führt, muss man einfach abwarten und ausprobieren.

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Cash

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

Mittwoch, 11. Januar 2006, 08:42

Hallo Adrian,

aber die o.g. Inputschablone hat doch 3 Inputs, den Absolutwert, die Wertänderung über 1 Periode und die Wertänderung über 5 Perioden.
Die 2 Inputs mit den Wertänderungen versteh ich ja, aber was passiert mit dem Input der den Absoluten Wert des GD repräsentiert?

gruß, Frank

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Adrian

unregistriert

Mittwoch, 11. Januar 2006, 15:02

Hallo Frank,

Devisen und Rohstoffe haben i.d.R. keinen Trend. Der absolute Wert des GD ist hier also kein Problem. Bei nichtstationären Reihen (Aktienindizes) gilt das so sicherlich nicht. Hier müsste man also die Wertänderung des GD verwenden.
Du kannst bzw. solltest natürlich stationäre Zeitreihen (Berechnungen) in Deinen Schablonen verwenden. Man kann jedoch so pauschal nicht abschätzen, wie sich das NN in Extremsituationen (Allzeithoch, Allzeittief) verhält. Dies gilt aber auch für die Inputs. Auch sie können Extremwerte annehmen, die das NN vorher nicht "gesehen" hat.

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Cash

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

Mittwoch, 11. Januar 2006, 15:06

Hi Adrian!

Danke für Deine Antwort! Darf ich das jetzt so auffassen, daß Du meinst, wenn ich GD's auf den DAX so wie oben beschrieben verwende, sollte das kein grundsätzliches Problem für das NN darstellen?

gruß, Frank