Berechnung des RSI in Investox
Ich möchte gerne genau nachvollziehen können, wie der normale RSI in Investox berechnet wird - bringe es aber leider nicht raus - vielleicht kann mir jemand helfen.
Nach allem, was ich im Board finden konnte wird der RSI von Investox ganz klassich nach Wilders berechnet. Dies dürfte die übliche Formel sein:
wenn Ct > Ct-1
dann u = Ct und d = 0
wenn Ct < Ct-1
dann d = Ct und u = 0
U = (Ut-1 + u) / n
D = (Dt-1 + d) / n
RS = U / D
wobei:
U = Durchschnitt der Aufwärts-Schlußkurse der letzten n Tage
D = Durchschnitt der Abwärts-Schlußkurse der letzten n Tage.
RSI = 100 - (100 / (1 + RS)) oder umgeformt: U / (U+D) * 100
Wenn ich das in Investox wie unten umsetze kommt zwar eine ähnliche Kurve raus aber eben nicht die gleiche (der allerseste RSI -Wert stimmt exakt überein):
calc u_t: If(Close > Ref(Close,-1), Close - Ref(Close,-1), 0.0001);
calc U: SUM(u_t, Periode)/(Periode);
calc d_t: If(Close < Ref(Close,-1), Ref(Close,-1) - Close, 0.0001);
calc D: SUM(d_t, Periode)/(Periode);
calc Uu: (prev + U) / Periode;
calc Dd: (prev + D) / Periode;
calc RS: Uu / Dd;
calc InvestoxRSI: 100 - (100 / ( 1 + RS));
Bitte, Bitte - kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe ? Ich finde es auch komisch, dass meine Berechnung dank PREV sehr lange dauert, während Investox den Indikator ganz problemlos berechnet (brauche ich PREV überhaupt ?)
Vielen Dank für eine Antwort
Tobias