INVESTOX-Forum

BUND, 60min & IB

Hallo,

mit dem Kombi-Titel kann man verschiedene Kontrakt miteinander verbinden und es gibt 3 Adjustierungsmethoden. (ohne, prozentuale, absolute).
In diesem Zusammenhang ist auch ganz wichtig, wie man den Kontraktwechsel vollzieht. Auch hier gibt es wieder viele Möglichkeiten, angefangen beim durchhandeln, also bis zur letzten Periode handeln z.B. 12 Uhr
und dann sofort mit der neuen anfangen.
Man kann sich aber auch Pausen unterschiedlicher länge dazwischen vorstellen, angefangen von einer Periode bis hin zu mehreren Tagen.

Auch der Kontraktwechsel muß ja nicht zwangsläufig am letzten Tag zur Mitagszeit erfolgen, allerdings wird dann das Zusammenbauen des Kombi-Titels nicht mehr so einfach, d.h. man kann kein Automatic verwenden, wenn man z.B. immer am Tagesanfang wechselt. Da man hier sehr viele Einstellungen vornehmen muß und man sich bei dem Daten sehr schnell mal irren kann, ist diese Einstellung nicht ganz unproblematisch.

Also kurz und gut es gibt hunderte von Möglichkeiten, wie man den Kontraktwechsel vollziehen kann, aber welche hat sich im praktischen Tagesbetrieb bewährt? Was funktioniert gut, bringt optimale Ergebnisse und ist trotzdem noch handhabbar? Welche Strategie ist gut automatisierbar und erfordert möglichst kein händisches eingreifen im Tradingbetrieb? Natürlich muß auch IB mitspielen, wenn hier eine Zwangslequidierung z.B. am vorletzten Tag erfolgt, dann muß man das auch mit berücksichtigen. Jedes HS wird irgendeine Trendbestimmungskomponente enthalten, z.B. GD() und wenn man ohne Adjustierung arbeitet, dann wird an den Zusammenfügungsstellen, die Trenderkennung sabotiert, d.h. die Fehltrades werden steigen. Wenn man aber mit Adjustierung arbeitet, dann ist man weiter weg von den realen Kursen. Wenn man bei jedem KW zwei Wochen Pause einlegt, dann werden möglicherweise schöne langlaufende Trends unterbrochen, d.h. das ist auch nicht so optimal. Je mehr man darüber nachdenkt, um so kniffliger wird die ganze Geschichte.

Wie macht Ihr das? Welches Vorgehen hat sich bewährt?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich finde bevor man anfangen kann irgendwelche Intraday-HS zu entwickeln, muß man leider schon ganz genau wissen, wie man mit diesem Problem umgeht, um in der History diesen Vorgang so genau wie nur möglich abbilden zu können. Sonst entwickelt man Birnen und handelt nachher Äpfel und wundert sich, warum History und die real erzielten Ergebnisse völlig auseinander laufen.