Mittwoch, 1. März 2006, 20:10
Hallo Chris und Mikel,
ja - ich hätte selbst auch nie gedacht, dass es soviel ausmachen kann, bevor ich es ausgetestet habe.
Ich bin früher auch so vorgegangen wie Mikel und habe die Handelszeit einfach begrenzt.
Den Test hatte ich eigentlich nur mal als Bestätigung der These:
"Begrenzen ist unproblematisch" gemacht.
Na ja - was soll ich Euch sagen, seit Kenntnis der Ergebnisse bereinige ich .....
Obwohl die Differenz nicht bei jedem System so groß ist - sie kann aber eben so groß sein .....
Die Bereinigung ist immer eine Heidenarbeit - trotz der wirklich großen Erleichterung, dass man inzwischen den RTT-Dateninspektor direkt aus dem Chart heraus aufrufen kann ....
Möglich ist die Bereinigung (ohne extra Angestellten für die Bereinigung ....aber der wäre sicherlich nach 1 Woche eh wegen unzumutbarer Härte wieder weg...
) mit den aktuellen Mitteln aus meiner Sicht eigentlich nur, wenn die Anzahl der zu bereinigenden Titel überschaubar bleibt....
Eine große Erleichterung wäre hier -wieder aus meiner Sicht-, wenn man im RTT-Feld "Datenkorrektur" eine zusätzliche Ergänzung in der Art von :
Korrektur: alle Uhrzeiten >= Eingabefeld für die Uhrzeit
implementieren könnte.....?????
PS: Ich teste meine Systeme immer an mehreren Datensätzen - einer davon der bereinigte, einer auch die unveränderten Rohkurse. Ok ist für mich nur, wenn die KK-Verläufe / Ergebnisse an den unterschiedlichen Feeds ähnlich sind.
Das bedeutet dann zwangsläufig, dass bestimmte Analysemethoden / Pattern außen vor bleiben....
Bei den Pattern ist das z.B. immer der Four Price Doji ....
Es sind aber wirklich nicht nur die Pattern - auch einfachen und "weichen" Regeln wie z.B.:
AroonUp(close,15) > AroonDown(close,15)
sind die Unterschiede zwischen bereinigt / begrenzt nach meinen Beobachtungen sehr erheblich.....oft sogar noch erheblicher als bei den Pattern.
ja - ich hätte selbst auch nie gedacht, dass es soviel ausmachen kann, bevor ich es ausgetestet habe.
Ich bin früher auch so vorgegangen wie Mikel und habe die Handelszeit einfach begrenzt.
Den Test hatte ich eigentlich nur mal als Bestätigung der These:
"Begrenzen ist unproblematisch" gemacht.
Na ja - was soll ich Euch sagen, seit Kenntnis der Ergebnisse bereinige ich .....
Obwohl die Differenz nicht bei jedem System so groß ist - sie kann aber eben so groß sein .....
Die Bereinigung ist immer eine Heidenarbeit - trotz der wirklich großen Erleichterung, dass man inzwischen den RTT-Dateninspektor direkt aus dem Chart heraus aufrufen kann ....
Möglich ist die Bereinigung (ohne extra Angestellten für die Bereinigung ....aber der wäre sicherlich nach 1 Woche eh wegen unzumutbarer Härte wieder weg...
) mit den aktuellen Mitteln aus meiner Sicht eigentlich nur, wenn die Anzahl der zu bereinigenden Titel überschaubar bleibt....Eine große Erleichterung wäre hier -wieder aus meiner Sicht-, wenn man im RTT-Feld "Datenkorrektur" eine zusätzliche Ergänzung in der Art von :
Korrektur: alle Uhrzeiten >= Eingabefeld für die Uhrzeit
implementieren könnte.....?????
PS: Ich teste meine Systeme immer an mehreren Datensätzen - einer davon der bereinigte, einer auch die unveränderten Rohkurse. Ok ist für mich nur, wenn die KK-Verläufe / Ergebnisse an den unterschiedlichen Feeds ähnlich sind.
Das bedeutet dann zwangsläufig, dass bestimmte Analysemethoden / Pattern außen vor bleiben....
Bei den Pattern ist das z.B. immer der Four Price Doji ....
Es sind aber wirklich nicht nur die Pattern - auch einfachen und "weichen" Regeln wie z.B.:
AroonUp(close,15) > AroonDown(close,15)
sind die Unterschiede zwischen bereinigt / begrenzt nach meinen Beobachtungen sehr erheblich.....oft sogar noch erheblicher als bei den Pattern.