Hallo,
seit dem 1.12.05 arbeite ich ausschließlich mit dem IB-Datenfeed zur Handelssignalgenerierung.
Dieser ist für Minuten-komprimierte (und längere)Handelssysteme zwar meist ausreichend, wenn man jedoch ein Tick-basiertes Handelssystem laufen läßt, kommt man an die Grenzen der Datenqualität.
Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit bei einem Kollegen, der über einen Tenfore-Datenfeed verfügt, diese Signalgenerierung direkt parallel zu vergleichen und war nicht schlecht erstaunt über die deutlich andere, häufigere Signalentstehung mit 2 verschiedenen Datenfeeds.
In IB bekommen wir ja - wie hier schon oft diskutiert wurde- , sekundenkomprimierte Tick-Daten, während die hochspezialisierten Datenprovider sich bemühen, möglichst viele Ticks durch ihre Leitungen zu schleusen.
Tenfore benutzt hierfür zum einen die Internet-Push-Technologie, aber wohl hauptsächlich den Satelliten-Downlooad mit wesentlich höherer Geschwindigkeit.
Der Unterschied zu dem Metastock-Quotecenter besteht aber unter anderem darin, daß Tenfore über 6 verschieden API-Schnittstellen verfügt, die bereits für die verschiedensten Applikationen im Markt angepaßt wurden, so z.B. auch für IB. Damit dürfte es wahrscheinlich nicht so schwierig wie bei anderen Providern ohne verschiedene API`s sein, eine Schnittstelle zu Investox herzustellen. Der Tenforesupport hat jedenfalls jegliche Unterstützung zugesagt, falls diese Schnittstelle von Seiten der Fa. Knöpfel gewünscht würde.
Des weiteren unterstützt Tenfore das Metastock-Format, sodaß zumindest historische Datenfiles direkt in Investox eingelesen werden können.
Ich habe also heute das Tenfore-Probe-Datenabo bestellt und werde in den nächsten Tagen hier über meine Erfahrungen mit diesem Provider - zumindest was die Internet Datenversorgung angeht - berichten.
Hier noch die HTTP-Adresse:
TENFORE
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (30. Januar 2006, 15:42)