INVESTOX-Forum

Hallo,
meine Programmierung muß fehlerhaft sein, vielleicht kann mir jemand netterweise helfen.
Der Handelsansatz dürfte vielleicht bekannt sein.
Das EOD- HS benutzt für long enter eine Regel, die auch im short-Anwenderstop hinterlegt ist und umgekehrt:
-Definitionen long: global calc NewHigh: Open+ Ref(0.62*ATR(1),-1);
-Anwenderstop long:
calc #_Stoplevel#: Open - Ref(0.62*ATR(1),-1);
calc VStop: low<= #_Stoplevel#;
calc #_ExitLevel#: #_Stoplevel#;
Vstop

-Definitionen short: global calc NewLow: Open - Ref(0.62*ATR(1),-1);
-Anwenderstop short:
calc #_Stoplevel#: Open + Ref(0.62*ATR(1),-1);
calc VStop: high>= #_Stoplevel#;
calc #_ExitLevel#: #_Stoplevel#;
Vstop

Das Problem:
Sämtliche Einstiegspreise stimmem, aber die jeweiligen Ausstiegspreise weichen in für mich nicht nachvollziehbarer Weise (hier Bundfuture) um einige Ticks ab, wenn die Position gedreht wird. Die Streuung ist nicht regelmäßig. Ob gedreht wird, hängt widerum vom Setup ab. Wird nicht gedreht, werden exakte Ausstiegspreise ausgegeben.

Vielen Dank im voraus

Peter

Hallo Anke,

vielleicht wist Du aus meiner Aufstellung unten schlau,
Enter erfolgt immer, long wenn high>= open + 62% von ATR(1)Vortag oder
short wenn low<= open - 62% von ATR(1)Vortag.
Stop long :open - 62% von ATR(1)Vortag
Stop short :open + 62% von ATR(1)Vortag

Davor liegt ein Filter, trade nur wenn : ATR(4) < ATR(30),z.Zt. keine weiteren Regeln, d.h. das HS ist nicht immer im Markt.
Deshalb kann ich den stop auch nicht weglassen.
Rundungsdifferenzen halte ich hier für unwahrscheinlich, da sie immer nur
bei den Drehern aufteten.
In jedem Fall vielen Dank für Deine Mühen!

14.7.05 sell stop 122,20 i.o. (122,4 - 0,62*0,32)
18.7.05 short exit 122,28 Soll, (122,06 + 0,62*0,35), 122,30 Ist=falsch,
Ausstieg durch enter-long-signal
18.7.05 buy 122,28 i.o. (122,06 + 0,62*0,35)
19.7.05 long exit 121,91 Soll, (122,20 - 0,62*0,46), 122,19 Ist=falsch,
Ausstieg durch enter-short-signal
19.7.05 sell 121,91 i.o. (122,20 - 0,62*0,46)
22.7.05 short exit 122,34 Soll, (121,97 + 0,62*0,60), 122,54 Ist=falsch,
Ausstieg durch enter-long-signal
22.7.05 buy 122,34 i.o. (121,97 + 0,62*0,60)
26.7.05 long exit 122,40 Soll, (122,62 - 0,62*0,36), 122,54 Ist=falsch, usw

Viele Grüße

Peter

Hallo Tobias,

vielen Dank für Deine Unterstützung.
Soviel vorab: der Einsatz der Formelsprache bereitet mir noch einige Probleme.
Wenn ich den Eintrag erstellt habe, melde ich mich wieder, ob es funktioniert.

Gruss Peter

an Anke und Tobias:

alles i.O.
es geht natürlich ohne den Anwenderstop und die Ergebnisse stimmen nun nach Eintrag der Exitregel bei Positionen/Exit-Basis !

Viele Grüße

Peter