Hallo Anke,
vielleicht wist Du aus meiner Aufstellung unten schlau,
Enter erfolgt immer, long wenn high>= open + 62% von ATR(1)Vortag oder
short wenn low<= open - 62% von ATR(1)Vortag.
Stop long :open - 62% von ATR(1)Vortag
Stop short :open + 62% von ATR(1)Vortag
Davor liegt ein Filter, trade nur wenn : ATR(4) < ATR(30),z.Zt. keine weiteren Regeln, d.h. das HS ist nicht immer im Markt.
Deshalb kann ich den stop auch nicht weglassen.
Rundungsdifferenzen halte ich hier für unwahrscheinlich, da sie immer nur
bei den Drehern aufteten.
In jedem Fall vielen Dank für Deine Mühen!
14.7.05 sell stop 122,20 i.o. (122,4 - 0,62*0,32)
18.7.05 short exit 122,28 Soll, (122,06 + 0,62*0,35), 122,30 Ist=falsch,
Ausstieg durch enter-long-signal
18.7.05 buy 122,28 i.o. (122,06 + 0,62*0,35)
19.7.05 long exit 121,91 Soll, (122,20 - 0,62*0,46), 122,19 Ist=falsch,
Ausstieg durch enter-short-signal
19.7.05 sell 121,91 i.o. (122,20 - 0,62*0,46)
22.7.05 short exit 122,34 Soll, (121,97 + 0,62*0,60), 122,54 Ist=falsch,
Ausstieg durch enter-long-signal
22.7.05 buy 122,34 i.o. (121,97 + 0,62*0,60)
26.7.05 long exit 122,40 Soll, (122,62 - 0,62*0,36), 122,54 Ist=falsch, usw
Viele Grüße
Peter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »czepi« (8. Februar 2006, 00:25)