Hallo
Meine Fragen richten sich an die Handelssystementwickler auf Comodities hier im Forum:
Wie kann man im Backtest erkennen, ob der Handel an gewissen Tagen Limit up oder down war und eingestellt wurde? Macht es nach Eurer Erfahrung überhaupt einen Unterschied, ob man diese Information im Backtest einfliessen lassen kann oder nicht?
Bei mir ist das so, dass ich die Pinnacle Daten abboniert habe (
www.pinncaledata.com, CLC Database) und diese Daten bekomme: Open, High, Low, Settle, Open Interest, Total Volume, Total Open Interest. Kann man irgendwo auch Daten über lock limit days bekommen?
Mein Freund konnte mir auch nicht soviel zu dieser Frage sagen, immerhin hatte er diesen Tipp:
http://www.tradingblox.com/forum/viewtop…216%3C/a%3E%20.
Hier waren zwei Punkte interessant für mich:
1)
> .. but in my backtesting I dont take trades on days where the daily high is equal
> to the daily low, on the assumption that the day was locked-limit the entire day
Eine Information, die leider nur funktioniert, wenn an diesem Tag überhaupt hätte Handel stattfinden wollen. Das ist bei hinten liegenden Kontrakten möglicherweise nicht der Fall. Aber immerhin ein Ansatz!
2)
> my software (Behold) alows you to stipulate the limit move for a day and it attempts
> to calc if a particular move would have resulted in a limit lock.
> This is not perfect as the size of move for limit lock to take place changes over time
> in some markets (or so I have been told).
Gibt es einen ähnlichen Indikator für Investox?
Ich würde mich über Anregungen dazu und Eure Erfahrungen sehr freuen,
Gruss
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »bernd« (12. Februar 2006, 20:09)
