Mittwoch, 8. Februar 2006, 15:34
Hallo Anke,
Danke für den Hinweis & dem Link. Steckt ja ein rießen Aufwand in Deiner i-net Seite - echt Klasse.
Kann man "Deinen" Indikator auch als Histogramm einstellen?
Zuvor hatte ich diesen grafisch wie folgt ... siehe angehängten Screen.
Aber ich sehe schon, neues Tool und neue Formelsprache die auf den ersten Blick wohl nicht leicht zu erlernen ist ?
Beste Grüße
Tom
Danke für den Hinweis & dem Link. Steckt ja ein rießen Aufwand in Deiner i-net Seite - echt Klasse.
Kann man "Deinen" Indikator auch als Histogramm einstellen?
Zuvor hatte ich diesen grafisch wie folgt ... siehe angehängten Screen.
Aber ich sehe schon, neues Tool und neue Formelsprache die auf den ersten Blick wohl nicht leicht zu erlernen ist ?
Beste Grüße
Tom
Donnerstag, 9. Februar 2006, 16:22
Hallo Tom,
Nein, ist er natürlich nicht. Die Candlestick-Indikatoren und Pattern sind extern in Visual Basic programmiert.
Die Signalgebung der Pattern kann aber jederzeit (z.B. im Chart) nachvollzogen werden. Alle Pattern und CS-Indikatoren können ausserdem beliebig und ohne Einschränkungen in den Systemregeln eigener Handelssysteme eingesetzt werden.
Feinjustierungen können jederzeit vorgenommen werden, indem z.B. verschiedene Pattern bzw. CS-Indikatoren kombiniert werden (also z.B. könnten die Indikatoren: LongBody(), Blackbody() und Low_under_Low() wie folgt kombiniert werden: Longbody() and Blackbody() and Low_under_Low(1)
und würden dann alle Handelstage mit langen schwarzen Kerzen und Tief unter dem Tief des Vortages aufiltern)
Das ist keine spezielle Candle-Programmierung - für das Wort Candle könntest Du auch problemlos : Bar einsetzen.
Du kannst es aber natürlich easy in Investox programmieren - z.B. einfach über:
Enter Regel:
Ref(low,-1) = LLV(low,4)
Enter Basis:
Open, Delay 1
Nein, als Realtime Datenfeed benutze ich IB. Hier lasse ich ein HS mit Datenfeed-Überwachung mitlaufen.
Tai-Pan Daten beziehe ich nur verzögert (bis auf die Indizes) und nutze sie ausschließlich für Backtests.
Die Datenquellen habe ich bei mir alle getrennt - "drüberbügeln" von Quelle 1 über Quelle 2 und umgedreht bringt nach meinen Erfahrungen nichts als Ärger.
Systeme / nachoptimierte Systeme bekommen von mir nur ein "OK" für das Realtrading, wenn sie auf beiden Feeds gut performen.
Auch wenn ich Widerspruch provoziere - das Trading kleinerer Komprimierungen als 30 Minuten ist meiner Meinung nach mit den genannten Feeds unmöglich. Hierzu wird eine höherwertige (und somit teuere) Datenquelle benötigt.
INV mit OrderPlus und IB läuft auf jeden Fall stabil, wenn die HS korrekt (i.e. ohne Blick in die Zukunft etc.) programmiert sind. Sowohl Intraday als natürlich auch EOD.
Probleme mit dem Abgleichen der Datenfeeds haben wir aber natürlich immer mal. Genauso müssen wir unsere HS anpassen, wenn sich Trends im Markt gravierend ändern oder wenn Strukturbrüche auftreten.
Kein Handelssystem wird einmal entwickelt und läuft dann bis in alle Ewigkeit ohne weiteres Eingreifen des Traders in jeder beliebigen Marktsituation ohne Anpassungen für immer und ewig höchstprofitabel weiter.
Weder mit Investox, noch mit irgendeiner anderen Trading Software.
Zitat
Der SourceCode ist doch einsehbar, oder?
Nein, ist er natürlich nicht. Die Candlestick-Indikatoren und Pattern sind extern in Visual Basic programmiert.
Die Signalgebung der Pattern kann aber jederzeit (z.B. im Chart) nachvollzogen werden. Alle Pattern und CS-Indikatoren können ausserdem beliebig und ohne Einschränkungen in den Systemregeln eigener Handelssysteme eingesetzt werden.
Feinjustierungen können jederzeit vorgenommen werden, indem z.B. verschiedene Pattern bzw. CS-Indikatoren kombiniert werden (also z.B. könnten die Indikatoren: LongBody(), Blackbody() und Low_under_Low() wie folgt kombiniert werden: Longbody() and Blackbody() and Low_under_Low(1)
und würden dann alle Handelstage mit langen schwarzen Kerzen und Tief unter dem Tief des Vortages aufiltern)
Sind dort solche Sachen wie z.B. "Wenn von 4 Candles das Tief der 3 Candle das tiefste von allen ist, dann kaufe zur Eröffnung der 5 Candle unlimitiert und setze Stopkurs etc." .. auch abgedeckt?
Das ist keine spezielle Candle-Programmierung - für das Wort Candle könntest Du auch problemlos : Bar einsetzen.
Du kannst es aber natürlich easy in Investox programmieren - z.B. einfach über:
Enter Regel:
Ref(low,-1) = LLV(low,4)
Enter Basis:
Open, Delay 1
Wie machst Du das? Benutzt Du Tai-Pan als RealtimeDatenfeed?
Nein, als Realtime Datenfeed benutze ich IB. Hier lasse ich ein HS mit Datenfeed-Überwachung mitlaufen.
Tai-Pan Daten beziehe ich nur verzögert (bis auf die Indizes) und nutze sie ausschließlich für Backtests.
Die Datenquellen habe ich bei mir alle getrennt - "drüberbügeln" von Quelle 1 über Quelle 2 und umgedreht bringt nach meinen Erfahrungen nichts als Ärger.
Systeme / nachoptimierte Systeme bekommen von mir nur ein "OK" für das Realtrading, wenn sie auf beiden Feeds gut performen.
Auch wenn ich Widerspruch provoziere - das Trading kleinerer Komprimierungen als 30 Minuten ist meiner Meinung nach mit den genannten Feeds unmöglich. Hierzu wird eine höherwertige (und somit teuere) Datenquelle benötigt.
Kann man INV mit OrderPlus & (z.B.) TaiPan wirklich stabil zum laufen bekommen - wenigstens auf Tagesbasis?
INV mit OrderPlus und IB läuft auf jeden Fall stabil, wenn die HS korrekt (i.e. ohne Blick in die Zukunft etc.) programmiert sind. Sowohl Intraday als natürlich auch EOD.
Probleme mit dem Abgleichen der Datenfeeds haben wir aber natürlich immer mal. Genauso müssen wir unsere HS anpassen, wenn sich Trends im Markt gravierend ändern oder wenn Strukturbrüche auftreten.
Kein Handelssystem wird einmal entwickelt und läuft dann bis in alle Ewigkeit ohne weiteres Eingreifen des Traders in jeder beliebigen Marktsituation ohne Anpassungen für immer und ewig höchstprofitabel weiter.
Weder mit Investox, noch mit irgendeiner anderen Trading Software.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (9. Februar 2006, 17:11)
Donnerstag, 9. Februar 2006, 18:15
Auch wenn ich Widerspruch provoziere - das Trading kleinerer Komprimierungen als 30 Minuten ist meiner Meinung nach mit den genannten Feeds unmöglich. Hierzu wird eine höherwertige (und somit teuere) Datenquelle benötigt.
Bemerkenswerte Aussage, welche sich mit meinen Erfahrungen deckt!!
Ich hätte die Grenze aber eher bei 5-10 Minuten gezogen.
Darum braucht auch Investox m.E. endlich eine Anbindung an einen professionellen Daten-Feed mittels API (siehe Tenfore-Diskussion).
Grüsse, Mikel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mikel« (9. Februar 2006, 18:17)
Freitag, 10. Februar 2006, 10:08
Hallo Herr Knöpfel,
... wegen dem (oft) zeitungenauen Datenfluß.
Bis dato hatte (auch) ich die tägliche Quantität z.B IB/L&P vordergründig betrachtet.
Fataler Trugschluss!
Warum?
Wiederholt ist "Stottern" des Datenflusses zu beobachten. Momentan entstehende "Lücken" werden zwar nachgepusht, hierbei ist aber das "nach" eben oft ein "zu spät" , auch wenn die Daten später Börsen-/-Zeitstempel- gerecht in der Historie stehen.
Das Nach-Auffüllen kann sich im Sekundenbereich abspielen, dauerte hier im Extremfall allerdings zwischen 5 und 15 (!!) Minuten, verglichen mit IB-Aktual-Werten.
Die wirklichen Auswirkungen sieht man nur beim realen Traden, dieses sogar bei 1h-Komprimierung (aktuelles HS hier z.B.). Der Backtest kann solche Ungereimtheiten logischer Weise nicht nachvollziehen.
aus welchem Grund soll man z.B. mit dem Tai-Pan RT Datenfeed nicht auf 1min-Basis handeln können, mit dem Tenfore-Feed dagegen schon?
... wegen dem (oft) zeitungenauen Datenfluß.
Bis dato hatte (auch) ich die tägliche Quantität z.B IB/L&P vordergründig betrachtet.
Fataler Trugschluss!
Warum?
Wiederholt ist "Stottern" des Datenflusses zu beobachten. Momentan entstehende "Lücken" werden zwar nachgepusht, hierbei ist aber das "nach" eben oft ein "zu spät" , auch wenn die Daten später Börsen-/-Zeitstempel- gerecht in der Historie stehen.
Das Nach-Auffüllen kann sich im Sekundenbereich abspielen, dauerte hier im Extremfall allerdings zwischen 5 und 15 (!!) Minuten, verglichen mit IB-Aktual-Werten.
Die wirklichen Auswirkungen sieht man nur beim realen Traden, dieses sogar bei 1h-Komprimierung (aktuelles HS hier z.B.). Der Backtest kann solche Ungereimtheiten logischer Weise nicht nachvollziehen.
Montag, 20. Februar 2006, 20:20
Handelssystem anpassen und warten
Original von Wiwu
Genauso müssen wir unsere HS anpassen, wenn sich Trends im Markt gravierend ändern oder wenn Strukturbrüche auftreten.
Kein Handelssystem wird einmal entwickelt und läuft dann bis in alle Ewigkeit ohne weiteres Eingreifen des Traders in jeder beliebigen Marktsituation ohne Anpassungen für immer und ewig höchstprofitabel weiter.
Weder mit Investox, noch mit irgendeiner anderen Trading-Software.
Hallo zusammen,
stimmt, auch in zahlreicher Literatur und Artikeln zum Thema "Wie erstelle ich ein System", etc. wird gerade auf diesen Punkt m.M. nach nicht genügend bzw. wenn überhaupt eingegangen.
Hier zeigt sich Praxiswissen und Erfahrung, da stolpern wohl einige drüber, sowohl ein diskretionärer Trader als auch ein Systemhändler hat "ständig" zu tun, und wenn es nur Kontrolle und Buchhaltung ist
Mich würde zwar interessieren ob auf 'teuren' Seminaren zum Thema dies ausreichend berücksichtigt wird und der Trader hier Werkzeuge zur Anpassung/Änderung eines laufendnden Systems bekommt, jedoch wer kann hier was berichten ...
Es gibt auch hier sicher Möglichkeiten ein System zu bewerten und bei nicht mehr funktionieren es einzustellen was dann (vorübergehend) sinnvoll ist?
Viele Grüße
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roti« (20. Februar 2006, 20:22)