INVESTOX-Forum

Kann man mit Investox einen aktiven Barchart darstellen der zusätzlich
eine Information über die Anzahl der Kursveränderungen pro Zeit, z.B. pro Minute, enthält.
Ich möchte diesen Chart speziell für den Forexhandel einsetzen.
Der Chart sollte Hinweise auf kurzfristige höhere Handelsaktivitäten geben
wie es z.B. an Umkehrpunkten öfters zu sehen ist.
Hauptsächlich betrachte ich den 15min und den 1Std. Chart.
Sicherlich ist die unterschiedliche Kursstellung der Broker im FX Handel bei der Beurteilung zu berücksichten.
Im Metatrader werden diese Veränderungen/Ticks als Volumen dargestellt was
natürlich falsch ist, da wohl kaum ein FX-Broker das wirklich gehandelte Volumen im
Chart darstellt.
Alternativ wäre auch ein Indikator denkbar der die "Oszillationsfrequenz des Kurses " anzeigt.

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten

Torsten

Hallo Torsten,

ich weiß nicht ob man in Investox die Ticks beim erscheinen zählen kann.

Jedoch habe ich aber beobachtet, dass die Kurse der Forex Futures sehr sehr ähnlich dem Forex Markt sind. (IB EUR cash und EUR Fut). Bei den Futures gibt es natürlich ein Volumen und das kann angezeigt oder zu Berechnungen genutzt werden.


Claudio

@claudio

vielen Dank für Deine Antwort.
Ich bin am überlegen ob es nicht vielleicht doch besser wäre auf den EUR/USD Future zu gehen als direkt an der Forex zu handeln.
Für die HS Entwicklung auch vorteilhafter da die Kurse von der Börse
und nicht OTC kommen.
Benutzt Du das Volumen auch für Deine Entry/Exit-Order?
Trotzdem wäre es bestimmt hilfreich Volume- oder Oszillatortickbars im Chart zu haben wenn man nicht gleichzeitig verschiedene Chartfenster mit unterschiedlicher Komprimierung auf dem Desktop haben möchte.

mfg

Torsten

Hi Torsten,

wie und warum das so mit dem Volumen im Devisen-Euro ist, steht in der aktuellen Traders' vom Febr. 2006 (Seite 28/29).

Bis 2001/2002 habe ich selbst Devisen gehandelt, bin dann von Devisen und auch gleich von Aktien auf Futures umgestiegen.

Beim Euro-Future gibt es nicht nur den Vorteil einer guten Volumen-Anzeige. Er ist auch billiger als Forex und die Ausführungen sind schneller, ideal also für Scalper wie mich.

Ich weiß zwar nicht, was der MetaTrader da für Volumen anzeigt, im Euro-Future sieht man es jedenfalls besser, wenn man nach Volumen traden möchte.






In der Tradestation kann man z.B. das Up-/Down-Volumen bzw. Up-/Down-Ticks als Indikator anzeigen lassen.

Im Globalserver der Tradestation werden diese Daten extra gespeichert. Mit genügend Programmiererfahrung 8 kann man diese Daten auch für externe Berechnungen abrufen.

Ich habe mittels Visual Basic eigene Berechnungen auf diesen Werten laufen (QKontrakte-Bsp. EuroFuture - Aufsummierung der letzten 5 Min., Diff-Anzeige von einem best. Zeitraum).




Dies sollte deinem Wunsch in etwa nahe kommen. Trendwechsel kann man dann sehr gut an der Farbe und der Volumen-/Tickgröße ausmachen.


Beispiel vom FDAX:






Vielleicht ist ähnliches in Investox möglich, wenn man z.B. von einem Tick-Chart die Up-/Down-Ticks je Minute addiert und den Wert dann in einem größeren Timeframe verwendet.


P.S.:
Nicht das ein falscher Eindruck von mir entsteht, von Investox hab ich 0-Plan, bin nur hierher gekommen, weil die Bild-Verlinkung im 1. Beitrag in meiner Web-Statistik aufgefallen ist.

hallo

sollte doch zu machen sein

<<einstellungen<<inv anpassen<<daten<<hacken bei tickanalyse

und dann den indi tickanalyse

Berechnet Up- und Downticks.
Die Funktion „TickAnalyse" zeigt für komprimierte Intraday-Daten sowie für Multitick-Komprimierungen wahlweise die Gesamtanzahl der Ticks innerhalb einer Periode, die Anzahl der steigenden oder fallenden Ticks oder aber das Volumen der steigenden oder der fallenden Ticks an.

Hinweis: Wenn Sie den Indikator verwenden möchten, müssen Sie zuvor im Dialog „Investox anpassen" die Option Tickanalyse berechnen aktivieren. Die Berechnung erfolgt nur optional, da sie den Speicherbedarf beim Datenimport etwa verdoppelt.

Standardinterpretation

Unter Tick wird die kleinste Einheit der importierten Daten verstanden. Ein Tick ist steigend (UpTick), wenn der Kurs bei diesem Tick gestiegen ist. Umgekehrt ist ein Tick fallend (DownTick), wenn der Kurs gefallen ist. Die Anzahl der Ticks eines Titels pro Zeiteinheit kann je nach Tageszeit, Nachrichtenlage etc. sehr unterschiedlich sein. Dasselbe gilt für das Verhältnis von UpTicks und DownTicks und das zugehörige Volumen. Die Analyse dieser Angaben soll genaueren Aufschluß über Stimmungstendenzen geben, die anhand der komprimierten Kurse selbst nicht deutlich werden.

Schreibweise

TickAnalyse(Tickberechnung)

Einstellmöglichkeiten Abkürzung
Anzahl Ticks Ticks
Anzahl UpTicks UpTicks
Anzahl DownTicks DownTicks
Volumen UpTicks UpVolume
Volumen DownTicks DownVolume
Beispiel

TickAnalyse(UpVolume)-TickAnalyse(DownVolume)

Berechnet die Differenz von UpVolume und DownVolume. Das Ergebnis zeigt an, ob das Volumen bei steigenden Kursen in der Periode größer (positiver Wert) oder kleiner (negativer Wert) als das Volumen bei fallenden Kursen ist.

© 2005 Andreas Knöpfel

uuh, so viel Antworten auf einmal :-)

@shck
im Metatrader wird natürlich kein echtes Volumen angezeigt.
Das Volumen steht für Ticks pro Periode.
Was würde der Handel im EUR/USD-Future pro Roundturn kosten, wie hoch ist der Spread?

@Peter

Zitat

Standardinterpretation

Unter Tick wird die kleinste Einheit der importierten Daten verstanden. Ein Tick ist steigend (UpTick), wenn der Kurs bei diesem Tick gestiegen ist. Umgekehrt ist ein Tick fallend (DownTick), wenn der Kurs gefallen ist. Die Anzahl der Ticks eines Titels pro Zeiteinheit kann je nach Tageszeit, Nachrichtenlage etc. sehr unterschiedlich sein. Dasselbe gilt für das Verhältnis von UpTicks und DownTicks und das zugehörige Volumen. Die Analyse dieser Angaben soll genaueren Aufschluß über Stimmungstendenzen geben, die anhand der komprimierten Kurse selbst nicht deutlich werden.

....genau das war meine Vorstellung
werde es demnächst mal testen

@Udo
danke auch für Deinen Hinweis

MfG
Torsten

@Udo

mit dem Price-Profile stimme ich dir zu, finde ich auch besser. Im Buch "Mind over Markets" wird das Thema Market Profile behandelt, finde ich sehr interessant. 8


@winkel

Ich hatte mal einen Vergleich gemacht und möchte ihn euch jetzt nicht vorenthalten.

Beispiel aus einem System, 5 Trades mit 1 Kontrakt Euro-Future und 148 Ticks Gewinn.



Bei 5 Euro-Future Trades und 148 Ticks Gewinn (1.850 $) ergibt das einen Nettogewinn von 140 Ticks und 1.750 $ (5*7,5 $ Gebühren + 5 * 12,50 $ Slippage = 100 usd)


Stellt man nun einen Forex-Trade dagegen, so ergibt sich folgende Rechnung:


Wenn man nur Lotgrößen mit Wert von 100.000 USD traden kann, kommt folgendes Ergebnis:



Unterm Strich verdient man also (auch wenn man beim Forex das Slippage weglassen sollte) beim Euro-Future-Trading mehr.