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Chris

unregistriert

1

Donnerstag, 16. Februar 2006, 12:00

Datenlücke TP Eurex 14.02 ab 16 Uhr

Hallo,

ich habe bei mir in allen TP Eurexdaten eine Datenlücke am 14.02 ab 16 Uhr bis 20 Uhr. Ist diese Lücke nur bei mir, oder hat jemand anderes auch noch das Problem? Ich habe mehrmals Daten nachgeladen bzw. gelöscht und Zwischenspeicher geleert, daran liegt es nicht.

vg chris

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris« (16. Februar 2006, 12:00)


Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Donnerstag, 16. Februar 2006, 15:34

Hallo Chris,

die Lücke habe ich auch beobachtet-ist aber aktuell geschlossen! Lösche mal die Temp Dateien in TPR und lade die Daten in RTT ab dem 14.01. noch einmal nach. Dann den Zwischenspeicher in INV leeren und manuell aktuallisieren. Jetzt sollte die Lücke geschlossen sein!
Happy Trading

Mikel

unregistriert

3

Donnerstag, 16. Februar 2006, 16:15

Hallo,

War die Lücke nur für die historischen Daten oder auch Realtime?

mfg

Mikel

Chris

unregistriert

4

Donnerstag, 16. Februar 2006, 23:53

mmh, also ich bekomme die Lücke nicht weg, auch nicht nach löschen & neu laden - und ich hab grade den vertrag verlängert! :(

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Donnerstag, 16. Februar 2006, 23:57

Hallo Chris,

um welchen Intraday-Wert handelt es sich genau? Ich habe den FDAX überprüft-die Lücke ist geschlossen. Wie sieht der Chart in TPR aus,sieht man dort auch die Lücke?
Happy Trading

Chris

unregistriert

6

Freitag, 17. Februar 2006, 00:12

Hallo Udo,

im Projekt habe ich BOBL & Bund Future adjustiert beide mit Lücke. In TPRT kann ich zur Zeit nicht nachgucken: "Midnightprocessing". Werde das ganze morgen nochmal überprüfen.

Viele Grüße

chris


p.s. dax adjustiert hat auch die lücke

Chris

unregistriert

7

Freitag, 17. Februar 2006, 07:07

Fehler ist auch in TP selbst.

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Beiträge: 8 155

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8

Freitag, 17. Februar 2006, 07:38

Hallo Chris,

ich kann aktuell weder beim FDAX (WKN: 846959) noch beim Bund (WKN: 965264) eine Lücke ausmachen!Hast Du die temporären TPR-Dateien auch wirklich alle gelöscht?

@Michael

Ich kann leider nicht sagen ob die Lücke auch real auftrat da ich zu dieser Zeit nicht gehandelt habe!es ist aber anzunehmen denn sonst wäre die datenlücke in TPR nicht entstanden.Das eine Datenlücke in der Historie vorhanden war kann ich auf jeden Fall bestätigen!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Graph2.png
Happy Trading

Mikel

unregistriert

9

Freitag, 17. Februar 2006, 11:09

Hallo Udo, Chris

Mit dem Hintergrund unserer Diskussion über alternative Datenanbieter (Tenfore et al) kann ich mir einfach die Bemerkung nicht verkneifen, dass Datenlücken bei "professionellen" Anbietern eben vorkommen können.


Ein schönes Wochenende :D

Mikel

Frieder

unregistriert

10

Freitag, 17. Februar 2006, 11:26

Hallo,

bei meinen Tests mit dem Reuters- und Tenfore-DDE- Feed habe ich jedenfalls derartige Unterbrechungen nie beobachten können.

Aber so ist das nun mal im Leben: man trifft Entscheidungen und muß mit den Konsequenzen leben.... bis man wieder andere Entscheidungen trifft...:]

Frieder

unregistriert

11

Freitag, 17. Februar 2006, 11:51

.... und im übrigen wünschte ich mir für die "Trading-Community" in D-Land ein Forum, in dem in einer derartigen Offenheit und Deutlichkeit über die Vor- und Nachteile von Software/Providern/Datenlieferanten etc. diskutiert wird wie in diesem Forum:
ELITETRADER ......

Mikel

unregistriert

12

Freitag, 17. Februar 2006, 11:57

Hallo Frieder

Du hast recht, die Amis sind da viel direkter. Da wird nicht lange um den Brei rumgeredet, entweder ist die Leistung da oder du gehts innert kürzester Zeit Konkurs, Survival of the Fittest eben.

Grüsse, Mikel

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

13

Freitag, 17. Februar 2006, 12:40

Hallo,

in USA könnte man auch sagen: "Wer die Wahl hat hat die Qual"! Je grösser die Konkurrenz ist, desto mehr Qualität muss man bringen und sich am Leader orientieren!Die Masstäbe sind dort sehr hoch gesteckt! In D hat man diese "Probleme" aus mangel an Anbietern nicht. Die knallharte Konsequenz wäre,auf ein komplettes US Börsenpaket zu wechseln das im Ranking immer unter den ersten zu finden ist!Ich hoffe das war offen genug und nicht um den heissen Brei geredet..;)

Es wurde schon mehrmals erläutert was den Systemtradern-bzw. alle ambitionierten Trader unbedingt benötigen damit Handelssysteme reibungslos funktionieren.Diverse Datenbieter lesen hier mit so das man annehmen kann, das jeder weiss worauf es ankommt und was erforderlich ist! Andereseits muss man auch sagen, das L&P nicht ganz tatenlos war und vieles zur Verbesserung des Paketes eingeführt hat. Anscheinend reicht das noch nicht ganz und man sollte demzufolge weiter daran feilen das endlich ein stabilerer Datenfeed geliefert werden kann. Ein gewisse Ausfallquote ist kein Beinbruch und kann toleriert werden aber die Ausfallquote ist zum Teil in der Tat etwas hoch und oft sehr gebündelt. Man muss bedenken,das jede Unregelmässigkeit automatische routende Handelssystem ins wanken bringen kann was mitunter einen erheblichen Geldverlust für den Trader bedeuten kann. Passiert dies öfter ist es sehr ärgerlich-wie sich das bestimmt alle vorstellen können.

Wie man aus den Kritiken erkennen kann, kommt es vielen nicht sooo darauf an, das unbedingt 4 Ticks/sec geliefert werden sondern der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf Stabilität des Datenflusses. Zwei Ticks mehr oder weniger macht für den "normalen Trader" kaum einen Unterschied-aber ein Datenausfall und fehlende Perioden sind leider nicht zu übersehen und oftmals für ein HS nicht kompensierbar!Das Optimum wäre natürlich ein Spitzenwert aus beiden genannten-hohe Anzahl an realen,nicht nachgelieferten Ticks+Stabilität...:)
Happy Trading

Mikel

unregistriert

14

Freitag, 17. Februar 2006, 14:02

Hallo Udo

Wie du soeben richtig festgestellt hast ist der AUTOMATISIERTE Systemhandel der springende Punkt. Ich kann deiner Darstellung durchaus zustimmen.

Konkurrenz belebt nicht nur unbedingt den Preis, sondern oft auch die Qualität wie du richtig festgestellt hast.

Hoffen wir auf etwas mehr Konkurrenz unter den Datenanbietern für Investox!!! ;)

mfg

Mikel

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mikel« (17. Februar 2006, 14:16)


Gabi

unregistriert

15

Freitag, 17. Februar 2006, 14:19

Hi
Verfügbarkeit ist eben Professionalität.
Das bezieht sich natürlich auch auf die Verfügbarkeit unterschiedlicher Börsen. Was will ich mit einen Datenanbieter der weder den größten Zinsmarkt der Welt (US-Bonds) noch Bid/Ask-Kurse EUR u.s.w. anbietet .

Soll man sich für jedes Produkt einen Datenanbieter suchen?

Gabi

Fritz

unregistriert

16

Samstag, 18. Februar 2006, 09:15

Hallo,

zum Thema Daten (in meinem Fall EOD von L&P) vielleicht folgende Erfahrung aus den letzten Monaten. Dies soll nicht heißen, das dieses Problem erst in diesem Zeitraum aufgetreten ist, nur habe ich es früher nicht bemerkt da ich ausschließlich im weekly-Zeitfenster gearbeitet habe.

Ich habe Bund-HSe auf der Basis von Intermarkets über NN mit einer erstaunlichen Performance und Stabilität über einen langen OoS Zeitraum (1,5 Jahre) erstellt. Mikel weiss wovon ich hier schreibe.

Beim realen Einsatz mußte ich allerdings feststellen, das sehr oft das Signal des NN für den betreffenden Tag morgens vor dem Open noch nicht vorlag. Grund: irgend ein (oder mehrere) Titel der 12 Intermarkets war noch nicht aktualisiert. In besonders schlimmen Fällen hing die Aktualisierung bis zu 3 Tagen.

Damit man auch dann ein "aktuelles" Signal erhält wenn nicht alle Intermarkets aktuell sind , kann man ja nun auf den Gedanken kommen,
für die betreffenden Titel den letzten Aktualisierungsstand zu benutzen. Dies lässt sich ja zB. mit den Funktionen Ersatz() bzw. Verlängern() umsetzen. Nur hat man daran nicht lange Freude denn nun erhält man zwar immer ein Signal vom NN, dieses kann sich aber ändern, sobald der fehlende Titel auf dem aktuellen Stand ist. Dann bekommt man u.U. morgens ein Longsignal und mittags für den gleichen Tag ein Shortsignal oder falls man erst am nächsten Tag aktualisiert, rückwirkend für den vorigen Tag das Shortsignal.

Da dies in den vergangenen Monaten relativ häufig der Fall war, kann ich nur feststellen, das die Datenversorgung von L&P für obigen Einsatz völlig ungeeignet ist.

Dies ist auch ein Beispiel, weshalb ein Backtest selbst dann, wenn man eine Simulation laufen lässt, nur so gut sein kann, wie die Qualität der Datenversorgung. Denn in der Datenhistorie sind die Daten ja alle aktualisiert, da erkennt man diese Fehler nicht. Sie sind nur im realen Einsatz bzw. besser (weil billiger) in der realen Beobachtung zu erkennen.


Viele Grüße

Fritz

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

17

Samstag, 18. Februar 2006, 11:07

Hallo Fritz,

Deine Angaben muss ich zum Leid von L&P vollends bestätigen! Auch wir hatten vor einigen Jahren Intermarket-NNs wo das von Dir beschriebene so zutraf! Ersatz() ist völlig ungeeignet da eine kleine Verschiebung eines Eingangwertes den Ouput erheblich verändern kann!Wir haben es damals aufgegeben denn so kann man natürlich nicht arbeiten. Ich muss auch bestätigen,das die Werte 1-3 Tage später korrigiert wurden obwohl man sie im Internet frei zugänglich,überall und aktuell gefunden hat!Teils haben wir versucht, manuelle Einträge in die L&P Datenbank zu machen aber bei vielen Werten ist der Aufwand nicht mehr tragbar. Es handelte sich nicht um Exoten,sndern um US-Indices der zweiten Liga wie Russel ect. Die weitere Entwicklung dieser Daten habe ich nicht mehr weiter verfolgt, da sich meine Handelsumgebung verändert hat...
Happy Trading

Frieder

unregistriert

18

Samstag, 18. Februar 2006, 11:19

Hallo Fritz,
Hallo Udo,

das sind ja schier unglaubliche Geschichten, die ihr hier zum Wochenende offenbart....:( .

Aber wahrscheinlich gehört ihr - genau wie ich einstmals - "zu einer kleinen Gruppe von Usern, wegen denen wir nicht unsere Server-Routinen ändern können".

Ich kann Euch aber gerne abends die E-o-D-Werte beliebiger Titel per mail senden, wenn Ihr wollt....;)

Tim

unregistriert

19

Samstag, 18. Februar 2006, 11:28

Hallo Fritz und Udo,

ich habe ähnliche Erfahrungen in Bezug auf das L&P EOD-Abo gemacht.
Was ich aber nicht verstehe: Warum wechselt Ihr EOD nicht zu Pinnacle ? Ich habe das schon vor langer Zeit gemacht und bin jetzt zufrieden.

Schwieriger finde ich die Datenproblematik Realtime. Hier gibt es einfach noch keine alternativen Datenanbieter, zu denen man ohne Einbußen von Komfort wechseln könnte.

Tenfore scheint zwar auf dem richtigen Weg. 5 Tage Backfill sind aber etwas wenig. Ich habe die weitere Entwicklung trotzdem auf der Watchlist. Sobald Tenfore oder ein anderer Anbieter intraday eine echte Alternative ist, kann ich mir auch intraday einen Wechsel vorstellen.

Tim

unregistriert

20

Samstag, 18. Februar 2006, 11:52

Ich war eben mal auf der Tenfore Webseite.
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich dort die Übersicht über die Preise und die im Abo enthaltenden Wertpapiere finde ?
Ich habe lange erfolglos gesucht und wäre dankbar für einen Link.