Hallo Tom,
ich kann auch nur das wiedergeben, was ich in der Hilfe gelesen habe, versuche aber einmal es etwas anders auszudrücken. Die Handelssystem-Analyse zeigt die Verteilung der Trades mit den Parametern Anzahl und Return pro Trade im untersuchten Zeitraum. Bei einer Normalverteilung würde man davon ausgehen, dass sich die Trades in ihrer Höhe und Anzahl gleichmäßig um den Wert Null verteilen, dass System also genau gleich viele Trades mit gleichem Verlust und gleichem Gewinn macht und in Summe ein Ergebnis von Null dabei herauskommt. Als weitere Bedingung für das vorliegen einer Normalverteilung müßte die Anzahl der Trades mit abgeschlossenem geringen Gewinn/Verlust größer sein, als die Zahl der Trades mit relativ großem Gewinn/Verlust. Das Balkendiagramm der Handelsystem Analyse würde dann wie eine Pyramide aussehen, bei der der höchste Balken genau auf dem Wert Null steht.
Bei einer positiven Schiefe wären nun die Trades nicht symetrisch gleich um den Wert Null verteilt, sondern es würden mehr Trades auf der linken Seite von Null liegen, als auf der rechten Seite. Die Anzahl der negativen Trades würde also überwiegen. Die Höhe des Returns wird bei dieser Betrachtung meines Erachtens aber nicht betrachtet, das HS könnte also trotzdem einen positiven Return haben.
Ich hoffe das ist so verständlich ausgedrückt und auch richtig.
