Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- 1
- 2
Mittwoch, 26. April 2006, 13:01
Was ich eben meinte siehst du in dem oberen Bildchen. Wenn der 5er AMA der KK den 25er OMA der KK schneidet steigt man aus, umgekehrt wieder rein. Entsprechend hab ich die KapKurve montiert und das gibt Erstens über 7k Euro mehr Gewinn und zweitens weniger Stress/mehr Sicherheit, Drittens eine schönere Kapitalkurve. Bricht das System zusammen hast du Pech gehabt, aber dann bist du lange vorher raus, schaust von der Seitenlinie aus zu und handelst ein anderes System das aktuell funktioniert.
.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pit2« (26. April 2006, 13:04)
Donnerstag, 27. April 2006, 21:24
{****************************Pit's Ergänzung**************************************}
{ein Filter, das System kann nur einsteigen wenn
Filter den Wert "1" annimmt}
calc filter: "FILTER";
calc kk: Close("uwe_lang_System_kk");
calc gdkk: GD(kk, [17,1,300,3,120,3,2.9318,I], TRI);
{*******************Ende der Ergänzung**************************************}
Enterlong:
GDkk>KK AND [Enterbedingung] AND [Filterbedingung]
Das ist schon alles. Man müßte dann ggf. am Ende jeder Periode die KK -Datei updaten.
Mit dem INV 4.0 geht das dem Vernehmen nach wesentlich eleganter mit Master-Slave Systemen. Die Version hab ich aber leider nicht, daher der workaround.
Unten das Uwe Lang System noch mal ein wenig modifiziert und auf den Bund angewendet, allerdings ohne jede KK Mimik, nur einfach so. Sieht doch gar nicht so schlecht aus...
.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pit2« (27. April 2006, 21:28)
Freitag, 28. April 2006, 10:09
RE: Filter ?
Zitat
Original von Manfred Wahl
Hallo Pit,
...und was ist Dein "FILTER" ?
Ciao Manfred
Da muss ich passen Manfred, ist nix kompliziertes, soviel kann ich sagen. Probier halt mal rum, wenn du nicht weiter kommst, schick mir ne email mit dem was du probiert hast. Ich antworte dann, versprochen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pit2« (28. April 2006, 10:10)
Donnerstag, 15. März 2007, 10:10
U. Lang Handelssystem
gestern habe ich einen Vortrag von U. Lang gehört, in der er seine Handelsregeln erklärt hat. Er betonte dabei, daß seine Indikatoren ökonomisch begründbar seien. Ihre Aussagekraft verschiebt sich aber mit der Zeit. Zum Beispiel spielen Zinsen jetzt geringere Rolle als in den 70er Jahren.
Mir kam das ganze etwas dubios vor, insbesondere im Hinblick auf statistische Signifikanz. U.Lang berichtete auch, daß man Systeme nicht überoptimieren sollte, dann aber sagte er auch, daß er seine Einstellungen (z.B. 6-Wochen-Hoch...) mühsam herausgesucht hat (Ich glaube alles in Excel). Mehrere seiner "Vorzeigeausstiege" kamen auch gerade rechtzeitig vor geopolitischen Großereignissen (Kriege, 11.September...). Dies halte ich mehr für Zufälle. Im übrigen, sollte man, wenn es einem der Kopf, Bauch (oder sonst ein Körperteil =)) sagt, auch nicht auf die Signale hören
.Andererseits kann ich einsehen, daß die Intermarketzusammenhänge bestehen. Daraus ergibt sich bei mir die Frage, ob dies nicht ein klarer Fall für Neuronale Netze ist, die man mit den Lang'schn Indikatoren füttert? Hat das schon jemand versucht?
Grüße
OptiT
- 1
- 2