INVESTOX-Forum

Hallo olli,

oder Cross(Daten, Signallinie, Perioden,HÄUFIGKEIT)
häufigkeit bestimmt, wie oft das ereignis bereits eingetreten sein muss.

Das ist zwar eine umständliche Formel aber ich habe es extra mit einer ÜL programmiert! Es wird die Häufigkeit der Ereignisse an der Linie gezählt: Das kann im Hauptchart-so wie im Teilchart auf Indikatoren-Overcross verwendet werden!

Calc Datum1: DateMarkS(28, 3, 2007, 8, 14, 17);
Calc Datum2: DateMarkS(28, 3, 2007, 9, 0, 7);
Calc Wert1: -0.7046511;
Calc Wert2: -0.7046511;
Calc Linie: ÜL(Datum1, Wert1, Datum2, Wert2, Lin);
Calc Overcross:Cross(LRSlope(Close, 7), Linie, 1) = 1;

CUM(Overcross)


Bei der ÜL muss man darauf achten ,das die Verlängerung-in dem Falll der Horizontalen-sehr lang ist und der eigentliche Linienkopf sehr kurz. Am Linenkopf können keine Trades generiert werden sondern nur an der Verlängerung!Vorteil einer Linie ist das sie steigende Verläufe annehmen kann die mittels GA optimiert werden können. Die GAs könnten somit die Steigung einer Linie auf den optimalsten Wert justieren.Nachteil ist, das ÜLs nicht adaptiv im HS agieren!

Hallo olli,

bei den ÜLs, die nicht Teil einer klassischen Formation sind findet man oft Deltabereiche in die das HIGH/LOW des Underlyings eintaucht und abprallt. Die Trendlinien sind umso massiver desto öfter sie getestet werden. Wenn eine häufig getestete Linien durchschlagen wird (Trendbruch),kommt es nicht selten zum Return an die Linie-falls nicht unvorhergesehene, weltbewegende Ereignisse stattfinden. Erste Ziele können beispielsweise mittels der gleichbemessenen Kursbewegung berechnet werden,was des öfteren gut klappt! Allerdings kann man das nicht vollautomatisieren und adaptiv programmieren-aber automatisch abhandeln mittels Trade-Linie.

Ein besseres CRV bekommt man m.A. mit Formationen-z.B. Triangle,Flaggen,Wimpel,Umkehrformationen;1-2-3 Formationen ect. Es kommt zudem darauf an, welches Underlying in welchem Time Frame gehandelt werden soll! Fallende Linien sind nicht selten ein drittel steiler als steigende-dafür aber kürzer was man schon aus er Elliott Wellen ( oder Dow Theorie) Zählung kennt indem man aufwärts von 5er- und abwärts von dreier Bewegungen ausgeht! Ich habe bislang noch nicht im Backtest ermittelt wie hoch das Level-Volumen an der Linie gewichtet werden kann. Ein Durchschlag mit einer Kerze, die auf den Leveln hohes Volumen aufweist, könnte für einen risikoarmen Trade genutzt werden indem man 50% der ersten Bewegung im Pullback als Entry handelt und den Stopp sehr eng hält-um nur eine Variante zu nennen.....

Man kann davon ausgehen das man nicht alles o.g. vollautomatisch handeln kann. Einige geeignete Basis-Instrumente sind:

-Kursmusteranalyse
-Überwachungs-Linien (auch manuell eingerahmte Kursmuster verwendbar)
-Trade-Linie (Direkt Trade incl. individuellen MM/RM)
-programmierbare Support-Resist-Levels für Handelssysteme
-Channel-Indikatoren

Hallo olli,

zu Erklärung des CRV klicke den LINK an. ich muss aber auch gestehen dass ein positives CRV nicht mit allen Gewinnstrategien erreichbar isr. Ich trade oft ein pari, und somit für mich negatives CRV! Beim vollmech. System sollte man gleich anfangs das CRV beachten nicht das es so aussieht:

Chance ist 5 Punkte zu gewinnen aber gleichzeit 15 Punkte zu verlieren indem man das CRV zugunsten des Verlustes verschiebt! Eine beispielsweise 3er Serie Verluste steht z.B. einer 2 Serie Gewinnen gegenüber was unter dem Strich bedeutet das man 45 Punkte verliert und 10 gewinnt. Verluste erfordern,um diese zu egalisieren,immer mehr Kapitalreserven und global gesehen ein höheres Risiko! Oft wird so das Anfang vom Ende eingeläutet.....


ÜLs:

Man muss unterschieden ob Auto-Linien grafisch oder rechnerisch eingesetzt werden. Grafisch werden sie erst gezeichnet wenn die Argumente "wahr" sind. Rechnerisch wird die sichtbare Linie im Chart so lange gehandelt (Verlängerung) bis die Argumente erneut "wahr" werden da man bekanntlich nur die "Ausläufer" der Trendlinie handeln kann. Die im Chart sichtbare Linie kann ,wie auch zeichnerische Linien die einen Chart eingrenzen,nicht gehandelt werden. Danach kann die Verlängerung nicht mehr gehandelt werden das ist korrekt! Aber in vielen Fällen würde sie im leeren Raum bis unendlich weiter laufen und wäre zum traden sowieso nicht mehr geeignet. Horizontale,steigende/fallende ÜLs die vom Chart übernommen wurden können im Gegensatz dazu jederzeit unendlich gehalten- und auch noch nach Wochen zum traden verwendet werden!
Horizontale kann man aber auch mit einfacheren Regelwerken in das HS einfügen- Steigungs-Fallungslinien hingegen nicht!

>>>äh sorry, danke. ich hab meine frage falsch gestellt, :-)
ich wollte wissen, ob du mit CRV das CRV meinst, grins.
was das ist, weiss ich zum glück schon.<<

Kein Problem-haben wir die alten Kamellen wiederholt..ist ja manchmal auch ganz interessant und vielleicht hilft es auch dem ein oder anderen Leser...)

Wenn nicht genug Historie vorhanden ist,benötigt eine Berechnung mehr Daten wie man als Historie zur Verfügung stellt. Bei GDs muss man aufpassen da beispielsweise exp. GD oder der T3,ein mehrfach geglätteter exp. GD sehr viel Daten benötigt! Du muss mal prüfen ob Du KOMP oder stark geglättete Indikatoren einsetzt!

Hallo olli,

mach zwei Kopien des NN/HS und entferne einen nach dem anderen Input und zwar so lange, bis das ganze berechnet wird. Entferne von der zweiten Kopie den vermuteteten Input und versuche die Zeit im Dialog automatisch anzupassen. Wenn die Zeitanpassung sauber durchläuft, hast Du den Übeltäter gefunden. Das Original korrigierst Du erst, wenn Du sicher bist den Fehler gefunden zu haben!

Das CRV ist das Verhältnis ENTRY-GEWINNERWARTUNG -STOPP/EXIT und gehört zur Rubrik Risikomanagement! Dies kann man mittels Stopps bezogen auf diverse Kennzahlen aus dem Backtest, die Investox liefert einstellen. Die Krux ist, das man "Low-Risk" Entrys finden muss damit das CRV im positiven Bereich bleibt und nicht zu große DDs akzeptiert werden müssen. Klar ,wenn man im FDAX 20-25 Punkte DD akzeptiert und das System eine Gewinnerwartung von 30-50 Punkten hat, ist das CRV letztendlich auch positiv! Man sollte aber überlegen,ob 20-25 Punkte ( 625,-€) persönlich und mental vertretbar sind. Wenn man bei dem Gedanken eventuell 2 mal in Folge 625€ zu verlieren mit den Zähnen knirscht und diese Beträge auf Dauer Tradekonto-Puffer abschmelzen weil man nicht allzuviel Startkapital zur freien Verfügung hat, sollte man versuchen das System zu überarbeiten-auch wenn die KK steigt. Man sollte immer einen gewissen Mindestabstand zum Worst Case für das Depot/Konto beibehalten denn auch Systemtrading zehrt letzendlich an den Nerven wenn das Konto immer kleiner wird.Man kann zu keiner Zeit sicher sein das ein sich abschwächendes System eine Erholungsphase hat und um den Nullpunkt möchte man auch nicht handeln. Systemüberarbeitung und Schutz ist ein anderes Kapitel das genau dies vermeiden soll und hier nicht weiter erläutert werden soll!


Was mich betrifft...Ich ziehe auch High-Risk Trades durch was ich aber keinem empfehlen würde-außer "Adrenalin Junkies"-auch Scalper genannt...)! Allerdings tue ich das nur, wenn mein Konto-Puffer groß genug ist und nur im FDAX! Programmiert habe ich dazu nichts da diese Art sehr variabel ist und das ganze per Trade-Linie mittels Bracket Order bzw. variablen RM gehandelt wird! Ansonsten sollte die Stopps bzw. das EXIT nicht den zweifachen Wert der Gewinnerwartung ausmachen-auch wenn im Backtest alles blendend aussieht! das kann täuschen und sehr schnell drehen-vor allen wenn man überoptimiert...

Ein gutes Buch für RM/MM ist von van Tharp. Das Buch von Jünemannkenne ich leider noch nicht.

Das wichtigste m.A. beim Systemhandel ist, das Risiko genau zu kontrollieren. Daher sollte man vor der Entwicklung zunächst Überlegen, was man finanziell und persönlich verkraftet und einen Plan für Worst Case haben. Alle Kennzahlen die man mittels Statistik,Backtest. Monte Carlo Simulation und sonstigen mathematischen Lösungsansätzen für Entry aufstellt, können in kurzer Zeit nicht mehr gelten! Das Risiko hingegen ist eine berechenbare Größe die man selbst kontrollieren kann...

So..und nun wurde es doch schon fast schon ein Roman...))

Hallo olli,

Auto-Üls oder Trade-Linien (ist der Unterschied bekannt?)? Alles was als Formel in das HS eingefügt werden kann sollte auch geroutet werden können. Dazu gehören auch "simple" Überwachungslinien. Die Trade Linien hingegen können separate Orders annehmen und sind komplett eigenständig!