INVESTOX-Forum

Hallo Thomas,

verwendest Du ausschliesslich Daten von L&P oder auch andere?

Hallo Thomas,

in Investox lässt sich Deine Idee schwer oder überhaupt nicht umsetzen darum folgender Vorschlag:

Lege Dir in TP einen Katalog mit den Titeln an die in NN verwendet werden.Diesen Katalog überprüfst du nach dem Datenupdate mit dem TP-Filtermodul.Das dauert 10 sec. dann ist der Katalog gefiltert.Sind die Daten hier aktuell dann müssen sie auch in INVESTOX aktuell sein.
TP hat bereits einen vordefinierten Filter der den Aktualisierungsstand überprüft.

Vielleicht hilft das weiter?

Futures:

Pinneacle ist sicherlich ein guter Anbieter.Es wäre aber zu überlegen-falls man die Zeit aufwenden kann- Futures Intraday ohne overnight Risk zu handeln.Kostet die halbe Margin wenn man in der Zeit von 09:00-18:45(IB) Uhr handelt.Der abzusichernde Drawdown ist dann nicht so gross so das man auch an der "Reserve" sparen kann...Iss nur mal so ein Vorschlag....

Schönes Wochende,
Udo

Hallo Thomas!

Zitat

Der Tai-Pan Filter ist auf jedem Fall eine Hilfe, aber leider nicht ganz so flexibel wie ich es mir vorgestellt hatte. Wenn ich den Filter z.B. heute über einen Katalog laufen lasse, dann werden mir alle darin enthaltenen Titel als nicht aktualisiert angezeigt. Vergleicht der Filter, ob am heutigen Tage bereits aktuelle Daten vorliegen?

Wenn heute keine aktuellen Daten vorliegen dann bezieht sich der Filter auf den Vortag.Investox hat -wenn Du heute noch nicht aktuallisert hast auch noch keine neuen Daten.Aktuallisierst Du am nächsten morgen dann ist zu überprüfen ob die Daten des gestrigen Tages aktuell sind. Weiterhin hat TP ein vordefiniertes Listenmodul "AKTUELL" wo man das aktuelle Datum direkt ablesen und die Titel auch per Rangliste sortieren kann..

Zitat

So etwas ist man als Investox User ja gar nicht mehr gewohnt

Die Möglichkeit die Datenaktuallität zu überprüfen sollte eigentlich der Datenanbieter in seinem Programm bereit stellen was bei TP der Fall ist so wie bei anderen Datenbanken sicherlich auch.Das ist m.M. weniger die Aufgabe von Investox da es wird faktisch auf eine
"fremde"Datenbank zuggreift und die Daten nicht unter Datumsangabe abspeichert was m.E. auch nicht notwendig ist...

Futures:
Denke wenn wenn man Traden nicht nur "nebenbei"
macht,dann sollte man sich ernsthaft mit dem Intradayhandel auseinandersetzen weil man hier einfach das "kleinere Konto" mit kleinerem Risiko einsetzen kann.Bei EOD ist schon eine gewisse Kontogrösse erforderlich um nicht doch einmal -über Nacht- in die Nachschusspflicht zu geraten..Die anfallenden Gebühren stehen in der Regel(IB-Gebühren)in keinem Verhältnis zu den Möglichkeiten der Gewinne und sind wohl auch für den Intradayhandel erträglich.
Aber es ist trotz allen wirklich nicht einfach für z.B. den FDAX, ein gut funktionierendes Intraday-HS(20-40 Punkte am Tag) mit kleinen Risikomargen zu erstellen...
Der STOP ist oftmals der beste Freund...)


Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Udo

Hallo,
zu NNs hätte ich noch einen Tip. Es genügt hier eigentlich, dass NN selbst im Chart anzuzeigen und zu prüfen, ob es bis zum aktuellen Datum angezeigt wird. Auf diese Weise ist auf einen Blick ersichtlich, ob alle Inputs Daten liefern.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

habe aber auch schon die Erfahrung gemacht-wenn diverse Basistitel z.B. für Intermarketdaten verwendet werden-NN auch weiterläuft wenn z.B von 4 Basisdateninputs einer oder zwei nicht aktuell sind..

Hallo,

>>habe aber auch schon die Erfahrung gemacht-wenn diverse Basistitel z.B. für Intermarketdaten verwendet werden-NN auch weiterläuft wenn z.B von 4 Basisdateninputs einer oder zwei nicht aktuell sind..

Eigentlich könnte in diesem Fall höchstens der Output weiter synchronisiert werden, so dass er eine horizontale Linie bildet (auch ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt). Oder hat das NN weiter richtige Outputs berechnet?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

die Ouputs waren "scheinbar" richtig.Der fehlende Wert wurde in einem Intermarket-NN "von den anderen Basiswerten vermutlich "verdeckt" so das man nicht erkennen konnte das der eine Wert nicht mehr regelmässig aktualisiert wurde.
Als am Folgetag der Wert wieder aktuallisiert werden konnte war der Output immer noch syncron zur Basis änderte aber schlagartig die Richtung so das ein Fehltrade angezeigt wurde.Der Output oszillierte auch mit dem fehlenden Basiswert.

Hallo,
bei meinen Tests kann ich dies nicht feststellen. Wie sieht denn die Inputschablone mit dem fraglichen Intermarket-Wert aus?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

dieses NN habe ich leider nicht mehr vorliegen da es einen US-Wert beinhaltete,den L&P unregelmässig aktuallisierte.
Es wurden auf die Basiswerte die meist aus US-Indices bestanden Indikatoren und zur Korrelation der RS berechnet.Ansonsten wurden die Standartschablonen von V2 verwendet.Insgesamt waren so um die 5-10 einzelne Schablonen ohne Formelverkettung-also nur REF und ROC-eingesetzt so das jedem Basiswert eine einzelne Schablone zugeordnet war. Das NN wurde ohne "Ersatzwert" erstellt. Der Bewertungszeitraum war "Wertänderung der Basis" trainiert mit Crossvalidation.