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Prognosehorizont vs. Tradelänge

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Matthias

unregistriert

1

Samstag, 14. Dezember 2002, 18:34

Prognosehorizont vs. Tradelänge

Hallo zusammen,
ich experimentiere gerade etwas mit dem Prognosehorizont von NNs herum. Meine Systeme laufen auf Wochenbasis, die durchschnittliche Tradelänge liegt so ca. bei 30 Wochen pro Trade. Habe bei meinem SAP-NN rausgefunden, dass die 4 Wochen-Prognose ROC bessere Ergebnisse liefert als die 1-Wochen prognose. Dies erscheint logisch, weil die Tradedauer eine Woche deutlich übersteigt. Das führt mich zu meiner Frage: Gibt es eine Faustformel, an der man den zu empfehlenden Zeithorizont z.B. an der durchschnittlichen Tradelänge o.ä. ableiten kann? Das könnte einen haufen Experimente ersparen.
Danke&Gruß
Matthias

Thomas

unregistriert

2

Samstag, 14. Dezember 2002, 19:10

Hallo Matthias,
mit HS in diesem Zeithorizont habe ich bislang noch gar nicht experimentiert. Bei den Direktabfragen, die ich häufig zur Vorauswahl von Inputdaten für NN durchführe, fällt mir jedoch auch immer wieder auf, dass die Ergebnisse in Abhängigkeit des Zeithorizonts stark variieren.

Für mich hat es den Anschein, als wenn die Wahl des geeigneten Prognosezeitraums sehr stark von den gewählten Inputdaten abhängt. Einen pauschalen Zusammenhang habe ich bislang aber auch noch nicht gefunden.

hungerturm

Profi

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

3

Samstag, 14. Dezember 2002, 21:06

Prognosehorizont

Hallo Matthias,

leider gibt es auch hier keine eindeutige Anwort. Am wissenschaftlichsten kann man einen optimalen Progrosehorizont über Verfahren wie die bedingte Entropie zusammen mit dem Lyapunov Exponent bestimmen (siehe auch http://investoxforum.de/thread.php?threadid=129&sid=).

Das Problem bei der Sache ist: Je kürzer der zu prognostizierende Zeitraum, desto mehr Rauschen enthält er. Je länger aber der Zeitraum ist, desto schwerer wird er auch zu prognostizieren (weil der Informationsgehalt der Inputs mit dem Prognosehorizont abnimmt, siehe dazu auch das Bild über die Entropie oben). Einen ersten Eindruck davon kann man auch über die Autokorrelation erhalten. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren. In einem gewissen Rahmen sollten die Ergebnisse eh stabil sein, sonst ist das NN nicht robust.

Grüsse
Bernhard

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

4

Montag, 16. Dezember 2002, 17:49

RE: Prognosehorizont

Hallo,

leider ist die bedingte Entropie nicht als Standardindikator in Investox enthalten.
Gibt es vielleicht schon zwischenzeitlich eine Programmierung für Investox (mit korrekter Feiertagsbehandlung)?
Danke.

Gruss
Torsten

hungerturm

Profi

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

5

Montag, 16. Dezember 2002, 20:59

Hallo Torsten,

wie gesagt, das ganze ist kein Wundermittel und zur Not kann man auch einfach mal eine Autokorrelation machen (das geht schon mit Investox). Adrian hatte damals seine ganzen Inputs und Horizonte über Autokorrelationen bestimmt...

Grüsse
Bernhard

Ray Fish

unregistriert

6

Samstag, 21. Dezember 2002, 14:28

RE: Prognosehorizont vs. Tradelänge

Hallo Matthias,

ich denke, dass man so einfach keine Faustregel für Deine Fragestellung geben kann.
Ich habe in diesem Forum schon einmal geschrieben, daß ich NN bei einem 3-Tageshorizont in einem EOD-HS eingesetzt hatte. Die KK's haben nach rel. kurzer Zeit im Echteinsatz arg nachgelassen. Setze ich die gleichen NN in einem Wochen-HS ein, gibt es deutlich bessere Ergebnisse! Bei einem Wochen-HS auf den EuroStoxx50 läuft die KK seit nun fast 9 Monaten mit gleicher Steigung weiter!
Diese NN sind ohne Verrauschen trainiert worden.
Leider haben sich meine bisherigen Annahmen, dass ein n-Tage-HS evtl. noch besser wäre als ein Wochen-HS, nicht bestätigt. Auch ein 5-Tage-HS zeigt deutlich schlechtere Ergebnisse als das Wochen-HS. Sicherlich ist ein 5-Tage-HS etwas anderes als ein Wochen-HS, aber warum die Performance-Differenzen so massiv sein sollen, ist mir n.n. verständlich. Aber das nur am Rande.

Wenn ich Intraday-Kurse zur Verfügung hätte, würde ich sicherlich einen Versuch wagen, bspw. NN auf Stundenbasis trainiert auf ein EOD-HS zu setzen. Wahrscheinlich würde man mit der Methode ebenfalls gute, stabile HS erzielen?

Versuche doch auch mal, NN, die einen Horizont von wenigen Tagen haben, auf ein Wochen-HS zu setzen. Vielleicht klappt es bei Dir auch?


Viel Erfolg!
Ray Fish

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Samstag, 21. Dezember 2002, 15:20

Hallo Rainer,

Deine Aussagen,

Zitat

Ich habe in diesem Forum schon einmal geschrieben, daß ich NN bei einem 3-Tageshorizont in einem EOD-HS eingesetzt hatte. Die KK's haben nach rel. kurzer Zeit im Echteinsatz arg nachgelassen. Setze ich die gleichen NN in einem Wochen-HS ein, gibt es deutlich bessere Ergebnisse!


Kann ich auch für den Intradaybereich bestätigen.
Nur hier sind die Möglichkeiten noch viel umfangreicher weil man Multitick und Minuten zur Verfügung hat.
Ich hatte darum den Vorschlag gemacht das man auf die Basiskomprimierung zugreifen kann und im RB-Test die Komprimierungen und deren Ergebnisse abfragen kann.Das Ganze könnte auf dem Grundsatz der Time Frames beruhen...


Schönes Wochenende,
Udo

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

8

Samstag, 21. Dezember 2002, 20:04

RE: Prognosehorizont vs. Tradelänge

Hallo Matthias,

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Ich habe in diesem Forum schon einmal geschrieben, daß ich NN bei einem 3-Tageshorizont in einem EOD-HS eingesetzt hatte. Die KK's haben nach rel. kurzer Zeit im Echteinsatz arg nachgelassen. Setze ich die gleichen NN in einem Wochen-HS ein, gibt es deutlich bessere Ergebnisse! Bei einem Wochen-HS auf den EuroStoxx50 läuft die KK seit nun fast 9 Monaten mit gleicher Steigung weiter!
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Eine Frage dazu.
Hast Du z.B. 1000 NNs auf 3-Tageshorizon trainiert und dann die Selektion in einem Handelssystem auf Tagesbasis durchgeführt? Und hast danach das beste NN in ein Handelssystem auf Wochenbasis eingesetzt?
ODER
Gleich die Selektion aus den 1000 NNs auf einen Handelssystem auf Wochenbasis durchgeführt?

Hat das Ganze nur zufällig einmal funktioniert oder hattest Du mit dieser Vorgehensweise schon mehrmals Erfolg möglichst bei verschiedenen Prognosewerten?

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ich in der Rückblende durchaus erfolgreiche Handelssysteme habe, nur leider habe ich diese nicht getradet. Vielmehr habe ich mir einen anderen Favoriten ausgesucht, der mitunter leider nur Verluste produziert hat.
Die Kunst liegt darin eine gute Vorahnung zu haben, welches der Systeme sich auch in Zukunft positiv entwickeln wird. Leider habe ich dafür noch keinen deterministischen Ansatz gefunden, um sowas rechtzeitig zu erkennen und diese Systeme abzuschalten.
Selbst kontinuierlich, sehr gleichmäßig steigende KK bei Handelssystemen mit
langen Testzeitraum (1/2 Jahr und mehr) können abrupt und ohne Vorwarnung abknicken.

Gruss
Torsten

Ray Fish

unregistriert

9

Samstag, 21. Dezember 2002, 23:04

Hallo Sten,
ich bin nicht ganz sicher, ob die Frage an mich gerichtet ist, da ich hier im Forum "Ray Fish" bzw. Rainer in Wirklichkeit heiße. Da Du mich aber zitierst, sollte ich wohl gemeint sein. Wie auch immer...

Ich selektiere die "besten" NN nicht anhand der NN Kennzahlen - da finde ich kaum Zusammenhänge. Vielmehr setze ich die NN in ein Trivial-HS (NN>0 bzw. NN<0) ohne irgendwelche Optimierungen. Die sich daraus ergebenden HS-Resultate sind meines Erachtens aussagekräftiger. Das ist zwar dann n.n. alles, was ich mache; es geht dann noch weiter. Bitte nicht falsch verstehen, aber ich möchte und darf das nicht weiter ausführen. Ich bitte um Dein Verständnis.

Prinzipiell gleiche Erfolge stelle ich immer wieder fest bei anderen Basiswert-NN, jedoch ist das EuroStoxx-HS derzeit das beste.

Auch ich kam durch "Rückblicke" zufällig auf den Trichter, daß die Weekly-HS bei Verwendung von n-Tages-NN stabil laufen (können). Natürlich kann auch dieses derzeit immer noch gut funktionierende HS plötzlich abknicken. Vielleicht habe ich ein rel. gutes Warnsignal, da mehrere dieser HS-Varianten nur ein bzw. max. zwei Fehltrades in Serie hatten bis dato; vielleicht wäre es beim dritten Fehltrade auch schon zu spät???

Auch wenn's nicht viel an Infos ist, hoffe ich, dass es Dir ein wenig weiter hilft!?

Happy X-Mas to all Investox-Users!
Ray Rainer Fish

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

10

Montag, 23. Dezember 2002, 13:01

Hallo Rainer,

Sorry, ich wollte Dich eigentlich ansprechen habe mich aber leider mit dem Namen vergriffen.

Es klingt interessant, aber es ist schwer nachzuvollziehen, warum gerade diese Vorgehensweise stabilere NNs liefern soll. Aber bei NNs läßt sich nicht alles rational erklären.
Vielleicht habe ich in den nächsten Tagen etwas Zeit damit herum zu experimentieren.

Danke.

Gruss
Torsten

PS:
Ich wünsche Dir und allen anderen Forumsteilnehmern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (23. Dezember 2002, 13:02)