INVESTOX-Forum

Manche Trader halten viel von Unterstützungs-und Widerstandslinien, die sich gerade auch auf sogenannten Sweetpoints...,00 bzw. ,50 befinden.

Also beim Bund-Future die Bären-Bullen Kämpfe z. B. an der 117,50

Da man ja backtesten will, setzt man Futures zusammen, die dann prozentual adjustiert werden.

Damit stimmen aber die Sweetpoints gar nicht mehr.

Und Jetzt ?

mein HS soll Unterstützungs bzw. Widerstandszonern filtern, ein zusätzlicher Indikator soll sein:
ist ein ,00 oder ,50 in der Nähe

Hat jemand dazu ne Idee ?

Servus Klexer,

Meiner Ansicht nach ist die einzig vernünftige Art ein mechanisches Handelssystem auf einen Future zu entwickeln die, eine datumsgebundene OUT-Regel für den Zeitraum jeweils 5 Tage vor und 2 Tage nach dem Kontraktewechsel zu definieren. Mit anderen Wochen, was immer deine Posi ist, eine Woche vor Kontraktewechsel gehst du für 7 Tage auf OUT. Dann muss dein System ab dem dritten Tag nach nach dem Wechsel halt wieder den Einstieg in das dann aktuelle Signal finden. Beachte dabei daß LTD häufig ein Drehpunkt in den Kontrakten ist, weil die commercials dann ihre Bücher sauber haben und entscheiden, was sie mit dem neuen Kontrakt anfangen wollen.

Adjustierte Kontrakte sind kompletter Humbug. Nutzlos, da realitätsfremd. Continuation-Kontrakte sind auch nicht in einem mech. HS zu verwerten wegen der extremen Verzerrung durch die Finanzierungskosten die den neuen Kontrakt in der Regel gappen lassen, ohne daß der reale Preis für den Underlying sich einen Cent bewegt hätte.

Damit scheidet z.B schon mal Crude mit monatlichen Kontraktewechseln für mech HS komplett aus. Beim Bund mit 3-monatigen Zyklen kann man das noch argumentieren, wenn du dich an obige Regel hälst.

Hallo klexer,

es ist wie Pit es beschrieben hat, eine US-Software, genannt Excalibur(c) kann z.B. das Rolling beim BAcktest inkl. Kosten berücksichtigen, mich wundert das nicht mehr Software´s das können. Schau mal z.B: im TMW-Forum, dort wurde das Thema auch oft diskutiert oder bei Jack Schwager mal nachlesen!

Viele Grüße

Roti