INVESTOX-Forum

Hallo,

ich bin (noch) kein Investox-Benutzer und hätte daher eine kleine Bitte:

Würde mir bitte jemand das folgende triviale System einem Backtest unterziehen:

DAX, 15 Minutenchart

Long gehen, wenn 15 Min. MACD (26, 12, 9) Kaufsignal generiert UND wenn ein 3 Tage-SMA einen 10 Tage-SMA von unten nach oben schneidet.

Short gehen, mit gleichen Kriterien allerdings natürlich vice versa.

Danke

Hallo

Zitat

Long gehen, wenn 15 Min. MACD (26, 12, 9) Kaufsignal generiert

Wie genau soll das Signal denn aussehen (Trigger, Nullinie, Richtungswechsel ...)

Ich komme leider erst heute Abend dazu. Falls es vorher niemand testet.

Gruß

Nur Trigger.
Der Nulllinie und Richtungswechseln bitte keine Beachtung schenken. Danke

Hallo ShoxX

Hier kurz dein HS (für mehr reicht es heute leider nicht)

Basiswert:
DAX
System Start 03.01.2003
System Ende 30.03.2006 (Die Graphik zeigt nur die letzten 18 Monate)
Zeitfenster:
Intraday 15 Min
Handelsrichtung:
Long-System (Kauf) u. Short-System (Verkauf)
Einsatz von Technischen Indikatoren:
JA (MACD u. GD)
Systemklassifikation:
Intraday-System

Testbedingungen:
Enter-Basis: Open / Delay 1
Exit-Basis: Open / Delay 1
Direkter Positionswechsel: möglich
Kosten: 0
Slippage: 0
Steuer: 0
Stopps: NEIN
Management: Punktetest / Kontrakt 1 / Wert 1/Pkt

Wenn du noch Fragen hast, melde dich bitte nochmal.

Gruß

Besten Dank.

Wäre es noch möglich, als Exit-Signal ein Drehen des MACD in die Gegenrichtung einzubauen?

Testergebnis von System 'SchoxX'
Datum 04.04.2006 09:58:08

Getesteter Titel: DAX
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 01.10.2004 09:00:00
System Ende 03.04.2006 17:45:00
Getestete Perioden 13908
Anzahl aller Trades 82
Anzahl Long Trades 40
Anzahl Short Trades 42
Profitable Trades (%) 46,34%
Profitable Long Trades (%) 62,50%
Profitable Short Trades (%) 30,95%
Überzahl profitabler Trades -6
Netto-Profit 43,00
Buy/Hold-Profit 2.115,32
Max. Einzelgewinn 45,53
Durchschn. Einzelgewinn 12,60
Max. theoret. Einzelverlust -64,05
Max. realisierter Einzelverlust -48,74
Durchschn. theoret. Einzelverlust -11,39
Durchschn. real. Einzelverlust -9,90
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -4,84
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -16,57
Max. theoretischer Kapitalverlust -136,20
Max. theoretisches Kapitalrisiko -181,73
Max. realisierter Kapitalverlust -120,89
Max. realisiertes Kapitalrisiko -166,42
Max. Perioden in Verlustzone 317
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 12805
Längste Serie mit Gewinntrades 4
Längste Serie mit Verlusttrades 6
Durchschn. Länge der Gewinnserien 1,90
Durchschn. Länge der Verlustserien 2,20
Sharpe Ratio -4,05
Steigung der Kapitalkurve -0,004
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,203
Summe aller Einzelgewinne 478,64
Summe aller Einzelverluste -435,64