Nochmal Trendlinien

pit2

unregistriert

Samstag, 1. April 2006, 11:39

Gemeinde,

ich hab vor einiger Zeit mal einen Thread gelesen der sich mit Trendlinien beschäftigt, der aber unauffindbar ist. Es geht um das Backtesten. Ich möchte zusätzlich zu den Handelsregeln noch Trendlinien als Not-Stops benutzen also so:

###############################################

[Definitionen]

{**********************************}
LINIEN
{**********************************}
Calc Datum11: DateMark(25, 7, 1997, 0, 0);
Calc Datum12: DateMark(24, 4, 1998, 0, 0);
Calc Wert11: 616.7598;
Calc Wert12: 812.2905;
Calc Longout1: ÜL(Datum11, Wert11, Datum12, Wert12, Lin);

{**********************************}
Calc Datum21: DateMark(3, 11, 2000, 0, 0);
Calc Datum22: DateMark(9, 2, 2001, 0, 0);
Calc Wert21: 1575.419;
Calc Wert22: 1496.76;
Calc Shortout1: ÜL(Datum21, Wert21, Datum22, Wert22, Lin);

{**********************************}
Calc Datum31: DateMark(14, 10, 2005, 0, 0);
Calc Datum32: DateMark(28, 10, 2005, 0, 0);
Calc Wert31: 1169.123;
Calc Wert32: 1178.596;
Calc Longout2: ÜL(Datum31, Wert31, Datum32, Wert32, Lin);

{**********************************}
{mehr Linien}
{**********************************}

EXIT_LONG

Cross(close,longout1,1)=-1

or

Cross(close,longout2,1)=-1

or

Cross(close,longout3,1)=-1

or

...etc....

###############################################

Problem ist, Sobald ich Longout2 aktiviere, wird Longout1 neutralisiert und ich kann das System nicht mehr back-testen.

Any Ideas?

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Udo

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Wohnort: Trade-Planet

2

Samstag, 1. April 2006, 12:03

Hallo Pit,

werden die Linien nach bestimmten Kritereien erstellt und sollen im Backtest die Performance verbessern oder sind es fixe Notstopps die auf die Systemperformance grundsätzlich keinen Einfluss haben?

Happy Trading

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pit2

unregistriert

3

Samstag, 1. April 2006, 15:42

Salve Udo und danke für dein Interesse.

Ich habe feste Kriterien aus der allgemeinen Charttechnik nach denen ich TLs anlege. Diese habe ich in den Chart eingezeichnet und möchte, während das System in Echtzeit (EoW) weiterläuft, die Exits der früheren TLs im Ergebnis behalten. Um dir eine Idee zu geben, in einem Weekly System auf den S&P hat es seit 1972 insgesamt zweimal (2x) einen Exit durch diese Stop-TLs gegeben. Also ich brauche nicht hunderte Linien, aber die paar die ich brauche waren in der Vergangenheit recht wichtig für das Ergebnis und es wurmt mich, daß die Berechnung diese Exits nicht mit einbezieht wenn ich die aktuell relevante Linie aktiviere.

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Udo

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Wohnort: Trade-Planet

4

Sonntag, 2. April 2006, 14:22

Hallo pit,

ich habe das gerade mal getestet und das Problem reproduzieren können! Wenn mehere Linien unter ENTRY/EXIT definiert werden greift Investox auf das jeweils jüngste Linien-Datum zurück. Das sieht man auch an der Signalleiste die bei Standarteinstellung erst grau (inaktiv) und dann weiss(aktiv) markiert ist!

Ich habe bislang keinen Möglichkeit gefunden,mehere Linen historisch aufzuzeichen. Aber über den AW-Stopp müsste es trotzdem gehen! Teste bitte mal folgende Variante:

***** Regeln ******

Enter Long:
Close>Ref(Close, -1) {Hier musst Du Deine Enter Regeln eintragen. Ich habe für den test irgendwas genommen}

Exit Long:
0

Übergreifende Definitionen:
Calc Datum1: DateMarkS(13, 3, 2003, 0, 0, 0);
Calc Datum2: DateMarkS(10, 6, 2003, 0, 0, 0);
Calc Wert1: 2211.436;
Calc Wert2: 2955.527;
Calc Linie: ÜL(Datum1, Wert1, Datum2, Wert2, Lin);
global calc Stopp:Cross(Close,Linie,1) = -1;

Calc Datum10: DateMarkS(30, 9, 2003, 0, 0, 0);
Calc Datum20: DateMarkS(6, 1, 2004, 0, 0, 0);
Calc Wert10: 3210.96;
Calc Wert20: 3847.624;
Calc Linie0: ÜL(Datum10, Wert10, Datum20, Wert20, Lin);
global calc Stopp1:Cross(Close,Linie0,1) = -1;

Calc Datum100: DateMarkS(16, 8, 2004, 0, 0, 0);
Calc Datum200: DateMarkS(27, 9, 2004, 0, 0, 0);
Calc Wert100: 3641.371;
Calc Wert200: 3853.289;
Calc Linie1: ÜL(Datum100, Wert100, Datum200, Wert200, Lin);
global calc Stopp2:Cross(Close,Linie1,1) = -1;

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 1
Entry-Gebühren: 0
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Anwender-Stop Long+Short
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
stopp
Anwender-Stop Long+Short
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
stopp1
Anwender-Stop Long+Short
ab 1 Perioden
Zusatzbedingung:
stopp2

Happy Trading