Hallo Shaw,
ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit dem Vertauschen der Optimierungs- und Kontrollzeiträume gemacht.
Der Vorteil der Methode ist, dass Du an den neuesten Dir zur Verfügung stehenden historischen Kursdaten optimierst.
Diese neueren Kursdaten repräsentieren das aktuelle Kursverhalten des Wertpapiers oft besser, als ältere Kursdaten.
Wichtiger als die zeitliche Abfolge von Optimierungs- und Kontrollzeitraum ist aber dass:
- der Optimierungszeitraum ausreichend lang gewählt wird
- die Kursdaten für Optimierungen möglichst vollständig und fehlerfrei sind
- die Anzahl der Optimierungsvariablen zur Länge des Optimierungszeitraumes passt (je kürzer der Optimierungszeitraum, desto weniger Optimierungsvariablen dürfen gesetzt werden, wenn nicht überoptimiert werden soll)
Es gibt auch diverse andere Möglichkeiten, einen passenden Optimierungszeitraum festzulegen.
Nicht für jedes Handelssystem ist ein bestimmter prozentualer Anteil vom Gesamtzeitraum sinnvoll.
Eine dieser anderen Möglichkeiten ist z.B., als Optimierungszeitraum einen Zeitraum festzulegen, in dem ein bestimmtes Kursverhalten (z.B.
Trendverhalten, Saisonalität etc.) auftrat.
Kontrollzeiträume können dann Zeiträume mit ähnlichem Kursverhalten aus dem zur Verfügung stehenden historischen Datensatz sein.
In einem solchen Fall müssten die Kontrollzeiträume den Optimierungszeiträumen (bzw. vice versa) gar nicht unmittelbar folgen....
Es ist aber alles ein weites Feld und muss fallweise betrachtet werden.
Grundsätzlich ist es kein Problem, locker 50 Din-A-4 Seiten mit geballtem Know How zum Thema "Optimierung" zu füllen.