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Vergleich zweier HS - "Verrauscht" vs. "Nicht verrauscht"

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Ray Fish

unregistriert

1

Dienstag, 10. September 2002, 21:20

Vergleich zweier HS - "Verrauscht" vs. "Nicht verrauscht"

Hallo Investox-User,
in den letzten Tagen habe ich erste Erfahrungen mit NN sammeln können, die mit verrauschten Kursen erzeugt worden sind (s.a. http://investoxforum.de/thread.php?threadid=30&sid= ).
Ich muß aber betonen, daß dazu noch keine "Forward-"Erfahrungen vorliegen.
Interessant ist, daß diese neuen EOD-HS, auf Wochenbasis abgeändert, deutlich in der KK abfallen.

Anders verhält es sich bei meinen früheren HS, die prinzipiell auf die gleiche Art und Weise konstruiert und trainiert worden sind mit der Ausnahme, daß hier kein Rauschen verwendet worden ist. Hier verhält es sich wie folgt: die KK der HS auf daily Basis laufen nach rel. kurzer Zeit nicht mehr in der gleichen Güte weiter. Wenn ich dagegen diese alten HS auf Wochenbasis umstelle, laufen die KK sehr beständig (das älteste HS dieser Art ist über ein Jahr im Forward-Einsatz mit guter Performance).
(Siehe folgendes Bild).

Jetzt bin ich am Grübeln, ob diese Beobachtungen Zufall sind oder ob es tatsächlich einen logischen Hintergrund gibt?

Gibt es von Euch Ideen?

Viele Grüße
Ray Fish

Das folgende Bild zeigt ein "altes" HS auf Wochenbasis.
»Ray Fish« hat folgendes Bild angehängt:
  • Weekly_DAX.gif

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ray Fish« (10. September 2002, 21:25)

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

2

Dienstag, 10. September 2002, 22:36

Thema verschieben?

Hallo Ray Fish,
wäre das Thema nicht besser unter Neuronalen Netzen aufgehoben? Ich könnte es dahin verschieben.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Ray Fish

unregistriert

3

Mittwoch, 11. September 2002, 09:09

Hallo Hans Juergen,

es hat sicherlich mit NN zu tun, war deshalb auch am Überlegen, wo das Thema am besten reinpasst.
Vielleicht hast Du Recht, dass der Beitrag dort besser aufgehoben ist.

Danke und Gruß
Ray Fish

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Samstag, 14. September 2002, 00:45

Hallo Ray!

Du schreibst:

Zitat

die KK der HS auf daily Basis laufen nach rel. kurzer Zeit nicht mehr in der gleichen Güte weiter. Wenn ich dagegen diese alten HS auf Wochenbasis umstelle, laufen die KK sehr beständig (das älteste HS dieser Art ist über ein Jahr im Forward-Einsatz mit guter Performance).


Denke nicht das es die Performance durch Zugabe von verrauschten Kursen erheblich beeinflusst wurde sondern durch die monatliche Komprimierung werden eher viele stochastische Kurse aus der Zeitreihe entfernt und das System ist nicht mehr so verrauscht.Somit bietet es dem NN eine klarere Berchnungsgrundlage. Natürlich müssen auch die Inputs und die Netzstruktur diesen Vorgang unterstützen,aber das tun sie ja vermutlich...

Momentan ist eine vermeintlich gute Performance(bei mittelfristigen Systemen) mit etwas Vorsicht zu geniessen weil ein schon lang andauernder Abwärtstrend im Gang ist wo viele Systeme recht gut Punkten können,wenn sie nicht auf Oszillation,Ausbrüche ect. des Basiskurses spezifisiert sind.Wirklich interessant wird es ,wenn der DAX in eine Konsoldierungsphase läuft.....
Happy Trading

Fritz

unregistriert

5

Samstag, 14. September 2002, 11:57

Hallo,
@Udo, die Bemerkungen bzgl. längeren Abwärtstrend usw. haben sicher ihre Berechtigung, hängt aber wesentlich vom Trainingszeitraum und den da eingeflossenen Trends ab. Man sollte die Zeiträume möglichst so verwenden, daß von allem gleichviel dabei ist.
Die von Ray angesprochene Problematik hat aber wohl einen anderen Grund.
@Ray, die KK sieht mir auch ein wenig shortig aus.
Fakt ist, das NN muß bei verrauschten Kursen mehr generalisieren. Ein Vergleich mit dem gleichen NN welches auf unverrauschte Kurse trainiert wurde, wird wohl meist in Abhängigkeit der Inputs größere Unterschiede aufweisen. Man wird sich wohl auch neue Schwellen für die Signale suchen müssen und dabei den bald verfügbaren Robustheitstest verwenden.
Ein deutlicher Leistungsabfall eines verrauschten NNs auch bei veränderten Schwellen lässt die Vermutung zu, das dem NN auf der Inputseite zu wenig generalisierende Informationen zur Verfügung stehen.

Gruß Fritz

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

6

Samstag, 14. September 2002, 13:03

@Ray Fish:
hat zwar nicht mit dem Thema zu tun, aber ich denke, du solltest etwas gegen den Blick auf dem Foto :baby: tun, bevor es noch schlimmer wird :D :D :P
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Ray Fish

unregistriert

7

Samstag, 14. September 2002, 13:18

Diskussion zum "idealen" Zeitraum

Hallo Hans-Jürgen, hallo Fritz und alle anderen,

vorab vielen Dank an Euch beide zu Euren konstruktiven Kommentaren.
@Fritz: interessant finde ich Deine Bemerkung "Man sollte die Zeiträume möglichst so verwenden, daß von allem gleichviel dabei ist."
Von mir gewählte Zeiträume in dem jetztigen Folgeprojekt sind:
Traings-ZR: 01.09.1997 - 30.06.2001
Kontroll-ZR: 01.07.2001 - 28.02.2002
Sind die gewählten ZR sinnvoll, evtl. zu kurz bzw. zu lang? Welche Einstellungen werden für ein EOD-HS von Euch als "ideal" angesehen?

Gruß
Ray Fish

@Hans-Jürgen: als "Junior" darf man so einen Blick schon noch haben :-)

Adrian

unregistriert

8

Montag, 27. Dezember 2004, 16:01

Hallo,

mich würde mal interessieren, ob jemand erfolgreiche "verrauschte NN" erstellt hat. Ich habe hier ca. 200 NN getestet und keine wesentliche Verbesserung erzielt.