im OM gibt es eine Möglichkeit einen linearen Trailingstop zu definieren, der kontinuierlich nachgezogen wird, direkt im OM.
Dazu müssen mindestens 4 Parameter eingestellt werden, Anfangsstopweite, abKursgewinnVon, beiJedemGewinnVon und stopNachziehenUm.
Rein intuitiv ist die Auswirkung der einzelnen Parameter schlecht abschätzbar. Es wäre schön, wenn man die Trialingstopkurve zusammen mit dem Kurs im Chart visualisieren könnte und auch für die komplette History zurück.
Dazu müßte der OMTrailingStop als Anwendungsstop programmiert werden.
Hat das schon jemand gemacht bzw. gibt es hier schon etwas?
Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen gesammelt, mit diesem OM-Trailingstoptyp? Wie gut funktioniert dieser linearer Stoptyp?
Oder kann man sich den ganzen Aufwand sparen, weil der eingebaute Standard-Investox Intraday-Trailingstop ähnlich gute Ergebnisse liefert und ganz einfach im Chart dargestellt werden kann?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (20. April 2006, 08:30)
diesen Stopp gibt es aktuell auschliesslich in ORM. Leider kann man diesen nicht vollends backtesten (starrer Backtets)-ausser im Tickchart oder Simulator da er während unvollendeter Perioden nachzieht und agiert! Ich hatte Herrn Knöpfel bereits vorgeschlagen, diesen Stopp in Investox zu übernehmen.
Danke für Deine Anwort.
Ich habe erstmal die Idee verworfen, mit dieser sehr interessanten Stopvariante einen Backtest durchzuführen.
Habe nur mal schnell zwei HS Kopien im virtuellen Broker angelegt und den Stopwert intuitiv auf 0,5 Punkte und den Rest wie folgt eingestellt:
Variante a) 0.01/0.01/0.01 ... Stopabstand bleibt konstant im Gewinnfall
Variante b) 0.01/0.01/0.02 ... Stopabstand verringert sich kontinuierlich und man indirekt sozusagen auch einen Gewinnstop definiert
Jetzt beobachte ich einfach mal weiter, mal sehen vielleicht kann man dann zu Weihnachten mal grob einschätzen, ob sich die Idee in der Praxis bewährt.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Aber ganz so einfach ist es doch nicht, weil jetzt das Depot mit den HS syncronisiert werden muß, da gibt es einen Befehlssatz. Das habe ich noch nicht eingebaut, mal sehen...
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (23. April 2006, 11:55)
Man kann natürlich auch eine Simulation laufen lassen aber hat dann keine historische Aufzeichnungen. Der Stopp in ORM ist schon sehr speziell und sehr gut-keine Frage. 1:1 könnte man ihn nur im Tickchart backtesten und darstellen. In abgespeckter Form könnte man im starren Backtest prüfen.Das hat den Nachteil, das man nur vollendete Perioden nutzen kann. Aber Step-Tic +Offset wären eventuell realisierbar-soweit es von Herrn Knöpfel programmiert werden kann.
im Moment kann man schon mit dem OM-Befehlssatz das HS syncronisieren und den OM-SicherheitsStop visualisierer im Chart darstellen. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert wie ich erst dachte.
global Calc aktPosition: #_Depot_Pos#;
global Calc OMsicherheitsVStop: #_Depot_VStop#;
{bei Handelssystemregeln}
global Calc exitLong: xxx OR aktPosition=0;
{im Chart anzeigen ... mit min/max-Werte ausblenden}
#_loadglobal OMsicherheitsVStop#
OMsicherheitsVStop
Für die Historyberechnung der KK ist der OM-Befehlssatz nicht geeignet, aber man kann den aktuellen Trade so besser verfolgen.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (25. April 2006, 20:29)
