Samstag, 22. April 2006, 18:41
@ Bernd,
Konjunkturdaten Daten wurden damals noch von L&P geliefert und werden vermutlich wieder geliefert, da L&P den Daten Pool von MM übernommen hat!
Kannst Du das bitte genauer erklären denn die genannten Konjunkturdaten sind bereits ähnlich wie Indikatoren aufbereitet-oder meinst Du einen Sub-Indikator der den kompletten Pool bewertet?
Konjunkturdaten Daten wurden damals noch von L&P geliefert und werden vermutlich wieder geliefert, da L&P den Daten Pool von MM übernommen hat!
Zitat
Für meine Backtests suche ich Indikatoren, aus denen ich die jeweiligen Konjunktur-Zyklen zur betreffenden zurückliegenden Zeit ableiten könnte.
Kannst Du das bitte genauer erklären denn die genannten Konjunkturdaten sind bereits ähnlich wie Indikatoren aufbereitet-oder meinst Du einen Sub-Indikator der den kompletten Pool bewertet?
Happy Trading
Sonntag, 23. April 2006, 09:13
Hallo Udo
Ich fange mal anderst an, was ich eigentlich machen möchte: in den Ferien habe ich das Buch von Peter Navarro, "Wenn es in Brasilien regnet, .." gelesen.
Nun beschreibt er den Konjunkturzyklus und stellt ihn dem Börsenzyklus gegenüber. Für diesen Kreislauf ist u.a. eine Branchen-Rotation beschrieben. Tja, und nun würde ich gerne mit Investox nachrechnen was passiert wäre wenn ...
Also brauche ich ein paar Konjunkturdaten wie BIP (Brutto Inlands Produkt), Kapazitätsauslastung und andere schon genannte. Und zwar hauptsächlich Daten vom US-Markt.
Dann würde ich ein Projekt anlegen in Investox mit vielen Titeln verschiedener Branchen und pro Teilzyklus ein eigenes HS. Jedem HS (entsprich einem Teilzyklus) würde ich die Aktien der betreffenden Branchen zuordnen (z.B. in der frühen Bullenphase Transport: Schienenverkehr, Spedition). Jedes HS würde dann, getriggert durch den Branchenzyklus-Indikator (den ich mir aus den Konjunktur-Daten zusammenbasteln möchte), nur zu bestimmten Zeiten aktiv. Anschliessen, so denke ich mir, könnte ich das ganze Portfolio testen, ob solche ein zyklischer Ansatz einen Vorteil bringen würde.
Diskretionär bin ich intuitiv bisher eigentlich ähnlich vorgegangen, und das hat ganz gut geklappt. Aber mit Investox habe ich bisher ohne Ansicht der aktuellen Konjunktur nur anhand von Standard-Indikatoren Long/Short Positionen eröffnet. Und diese einfachen Handels-Ansätze haben im Backtest nie so richtig gut funktioniert.
Also, wenn Du, oder jemand hier im Forum eine Idee hat, wie man zu so einem "Branchen-Zyklus-Indikator" bauen könnte und wo man dazu die Rohdaten herbekommt: bitte melden!
Danke und Gruss
Bernd
Original von Udo
Kannst Du das bitte genauer erklären denn die genannten Konjunkturdaten sind bereits ähnlich wie Indikatoren aufbereitet-oder meinst Du einen Sub-Indikator der den kompletten Pool bewertet?
Ich fange mal anderst an, was ich eigentlich machen möchte: in den Ferien habe ich das Buch von Peter Navarro, "Wenn es in Brasilien regnet, .." gelesen.
Nun beschreibt er den Konjunkturzyklus und stellt ihn dem Börsenzyklus gegenüber. Für diesen Kreislauf ist u.a. eine Branchen-Rotation beschrieben. Tja, und nun würde ich gerne mit Investox nachrechnen was passiert wäre wenn ...
Also brauche ich ein paar Konjunkturdaten wie BIP (Brutto Inlands Produkt), Kapazitätsauslastung und andere schon genannte. Und zwar hauptsächlich Daten vom US-Markt.
Dann würde ich ein Projekt anlegen in Investox mit vielen Titeln verschiedener Branchen und pro Teilzyklus ein eigenes HS. Jedem HS (entsprich einem Teilzyklus) würde ich die Aktien der betreffenden Branchen zuordnen (z.B. in der frühen Bullenphase Transport: Schienenverkehr, Spedition). Jedes HS würde dann, getriggert durch den Branchenzyklus-Indikator (den ich mir aus den Konjunktur-Daten zusammenbasteln möchte), nur zu bestimmten Zeiten aktiv. Anschliessen, so denke ich mir, könnte ich das ganze Portfolio testen, ob solche ein zyklischer Ansatz einen Vorteil bringen würde.
Diskretionär bin ich intuitiv bisher eigentlich ähnlich vorgegangen, und das hat ganz gut geklappt. Aber mit Investox habe ich bisher ohne Ansicht der aktuellen Konjunktur nur anhand von Standard-Indikatoren Long/Short Positionen eröffnet. Und diese einfachen Handels-Ansätze haben im Backtest nie so richtig gut funktioniert.
Also, wenn Du, oder jemand hier im Forum eine Idee hat, wie man zu so einem "Branchen-Zyklus-Indikator" bauen könnte und wo man dazu die Rohdaten herbekommt: bitte melden!
Danke und Gruss
Bernd
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 24. April 2006, 23:28
Hallo Bernd,
die Problematik bei Konjunktur-Daten ist das sie in unterschiedlichen Time Frames geliefert werden.Das heißt manche kommen täglich,andere wöchentlich oder monatlich. Aber trotzdem kann man alle mittels Komp-Indikator in ein HS einbauen.Mit ist leider nicht bekannt, ob Pinnacledata Konjunktur-Daten liefert aber COT und einige Sentiments,soweit mir bekannt, auf jeden Fall!
>>Das klingt schon sehr interessant! Dieser zyklische Ansatz ist einer von mehreren...
Was handelst Du,Aktien?
Das ist sicher der Beweggrund vieler Systemsoftware einzusetzen. . Es ist heutzutage nicht mehr zwingend notwendig das eigene Konto zum gnadenlosen Beta Tester für Handels-Ansätze zu degradieren..
>>Wie gesagt, ich würde mich freuen, zu hören, an welche Verschiebungen Du denkst, warum der zyklische Ansatz nicht mehr funktionieren sollte.
Ich meinte nicht, das er Ansatz nicht mehr funktioniert sondern das sich die Gewichte und Einflüsse verschoben d.h verstärkt oder vermindert haben. Wenn z.B. ein Konjunkturzyklus immer den gleichen Einfluß auf eine Branche hätte wäre man unendlich reich! Angenommen wenn das BIP steigt steigt die Chemie-Branche. Aber die Tatsache das es Zyklen- Verschiebungen einer Branchen über eine jahrelange Historie gibt läßt vermuten, das es auch im Konjunktur-Branchen Zyklus zu Veränderungen kommt und in den letzten Jahren hat sich einiges geändert! Betrachten wir nur mal das Gold:Aktienmärkte steigen,das Gold platzt aus allen Nähten-das gab es vor 5 Jahren nicht!Klar,um das genau mit K-Zyklen zu belegen, schaffen müßte man das nachweisen und Tests vorlegen aber das kann ich nicht, da ich z.Zt. keine Konjunktur-Daten habe! Daher sind meine Aussagen an Beobachtungen geknüpft!Falls Du K-Daten orderst kannst Du gerne die Ergebnisse der Untersuchungen posten. Wäre bestimmt mal interessant ..
die Problematik bei Konjunktur-Daten ist das sie in unterschiedlichen Time Frames geliefert werden.Das heißt manche kommen täglich,andere wöchentlich oder monatlich. Aber trotzdem kann man alle mittels Komp-Indikator in ein HS einbauen.Mit ist leider nicht bekannt, ob Pinnacledata Konjunktur-Daten liefert aber COT und einige Sentiments,soweit mir bekannt, auf jeden Fall!
>>Das klingt schon sehr interessant! Dieser zyklische Ansatz ist einer von mehreren...
Was handelst Du,Aktien?
Ich verfolge auch ganz andere Ansätze, am Ende möchte ich wie sicher die meisten hier halt einige brauchbare Ansätze. Die ich selbst durch gerechnet habe, deren Stärken und Schwächen ich kenne und von denen ich so überzeugt bin, daß ich sie real mit meinem Geld handeln möchte.
Das ist sicher der Beweggrund vieler Systemsoftware einzusetzen. . Es ist heutzutage nicht mehr zwingend notwendig das eigene Konto zum gnadenlosen Beta Tester für Handels-Ansätze zu degradieren..
>>Wie gesagt, ich würde mich freuen, zu hören, an welche Verschiebungen Du denkst, warum der zyklische Ansatz nicht mehr funktionieren sollte.
Ich meinte nicht, das er Ansatz nicht mehr funktioniert sondern das sich die Gewichte und Einflüsse verschoben d.h verstärkt oder vermindert haben. Wenn z.B. ein Konjunkturzyklus immer den gleichen Einfluß auf eine Branche hätte wäre man unendlich reich! Angenommen wenn das BIP steigt steigt die Chemie-Branche. Aber die Tatsache das es Zyklen- Verschiebungen einer Branchen über eine jahrelange Historie gibt läßt vermuten, das es auch im Konjunktur-Branchen Zyklus zu Veränderungen kommt und in den letzten Jahren hat sich einiges geändert! Betrachten wir nur mal das Gold:Aktienmärkte steigen,das Gold platzt aus allen Nähten-das gab es vor 5 Jahren nicht!Klar,um das genau mit K-Zyklen zu belegen, schaffen müßte man das nachweisen und Tests vorlegen aber das kann ich nicht, da ich z.Zt. keine Konjunktur-Daten habe! Daher sind meine Aussagen an Beobachtungen geknüpft!Falls Du K-Daten orderst kannst Du gerne die Ergebnisse der Untersuchungen posten. Wäre bestimmt mal interessant ..
Happy Trading
Dienstag, 25. April 2006, 01:19
Original von Udo
die Problematik bei Konjunktur-Daten ist das sie in unterschiedlichen Time Frames geliefert werden.Das heißt manche kommen täglich,andere wöchentlich oder monatlich. Aber trotzdem kann man alle mittels Komp-Indikator in ein HS einbauen.
Einmal das und zum anderen muss man sagen, dass die Daten oftmals erst recht spät zur Verfügung stehen. Wenn bestimmte Konjunkturdaten aktuell wichtig sind (und die Rangfolge welche Daten wichtig sind ändert sich im Verlauf des Konjunkturzyklus), dann reagiert der Markt quasi in Realtime darauf. Wenn die Daten erst drei Tage später zur Verfügung stehen kannst du m.E. nur bei einem sehr langfristigen Handelshorizont einen Nutzen daraus ziehen. Wenn der Konjunkturzyklus z.B. 7 Jahre dauert bekommst du in dieser Zeit nur zwei Signale, ein Kaufs- und ein Verkaufssignal.....Trotzdem ist es natürlich äußerst interessant die großen Zyklen zu erwischen, denn das Gewinnpotential ist immens. Mir ist es erst ein einziges Mal geglückt, Konjunkturzyklisch einen fast optimalen Einstieg zu erwischen. Leider fehlte mir der Glaube und so wurden aus potentiellen vielen tausend Prozent mit Optionen lediglich einige hundert.
Original von UdoIch meinte nicht, das er Ansatz nicht mehr funktioniert sondern das sich die Gewichte und Einflüsse verschoben d.h verstärkt oder vermindert haben. Wenn z.B. ein Konjunkturzyklus immer den gleichen Einfluß auf eine Branche hätte wäre man unendlich reich! Angenommen wenn das BIP steigt steigt die Chemie-Branche. Aber die Tatsache das es Zyklen- Verschiebungen einer Branchen über eine jahrelange Historie gibt läßt vermuten, das es auch im Konjunktur-Branchen Zyklus zu Veränderungen kommt und in den letzten Jahren hat sich einiges geändert! Betrachten wir nur mal das Gold:Aktienmärkte steigen,das Gold platzt aus allen Nähten-das gab es vor 5 Jahren nicht!Klar,um das genau mit K-Zyklen zu belegen, schaffen müßte man das nachweisen und Tests vorlegen aber das kann ich nicht, da ich z.Zt. keine Konjunktur-Daten habe! Daher sind meine Aussagen an Beobachtungen geknüpft!Falls Du K-Daten orderst kannst Du gerne die Ergebnisse der Untersuchungen posten. Wäre bestimmt mal interessant ..
Udo, für einen im kurzfristigen Bereich aktiven Trader hast du wirklich ein ausgeprägtes Verständnis für Intermarketzusammenhänge. Die Zyklen verschieben sich wirklich, definitiv. Die Rohstoffwährungen zeigten vor ein paar Wochen z.B. bereits einen Rückgang der Rohstoffpreise an. Normalerweise fallen erst die Commodities und dann bestätigen die entsprechenden Währungen den Zyklus. Diesmal haben die Währungen sich wieder erholt und die Commodities erst danach eine Korrektur hingelegt, die zum Teil nicht ganz ohne war ;-) Auch die Fed scheint der Meinung zu sein, dass die Konjunktur sich abkühlt und es kommt Zinssenkungsphantasie auf. Der Aktienmarkt erholt sich, die Bonds dümpeln noch vor sich hin und die Rohstoffpreise fallen nicht wesentlich. Normalerweise würde ich jetzt mit fallenden Rohstoffpreisen und einer Ralley am Bondmarkt rechnen, doch beides bleibt bislang aus. Lediglich der Dollar gibt schon mal ein bischen nach. Idealtypisch ist der Verlauf aber nicht, da hat sich schon einiges verschoben. Vielleicht liegts aber auch tatsächlich an China und Indien. Insbesondere beim Gold könnte ich mir das vorstellen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas« (25. April 2006, 01:29)