INVESTOX-Forum

Hallo Mike,

vielleicht ist der folgende Text hilfreich ?

Unterschiedliche Zeitebenen innerhalb eines Handelssystems

Innerhalb eines geöffneten Investox-Projektes oder innerhalb eines Handelssystems kann auf Kursbewegungen oder Indikatoren anderer Zeitebenen zugegriffen werden.

Dadurch wird es z.B. möglich, Signale in einem Intraday-Chart von Signalen in Tagescharts bestätigen zu lassen oder ein Intraday-Handelssystem in größerer Komprimierung zu erstellen und sich die Handelssignale von Analysetechniken oder Kursverläufen in kleineren Komprimierungen bestätigen zu lassen (z.B. 60-Minuten Intraday System geht nur long wenn gleichzeitig im 10-Minuten Chart ein Long-Signal entsteht).

Auf unterschiedliche Komprimierungen wird mit dem Indikator „Komp“ zugegriffen.

Der Indikator hat folgende Syntax:

Komp(#Daten auf die zugegriffen werden soll#,#Komprimierung der Daten auf die zugegriffen werden soll#)

Komp(#close#,#T#) liefert demnach die Schlusskurse auf täglicher Basis ( End-of Day).

Für die Komprimierung der Daten stehen folgende Eingabemöglichkeiten zur Auswahl:


Minutenwerte Intraday: #0#, #1#, #5#, #10# usw. (#0# = tick by Tick)
Multi-Tick Komprimierung:#1T#, #2T#, #10T#, #20T# usw.
Täglich: #T#
Wöchentlich: #W#
Monatlich: #M#
Quartalsweise: #Q#


Die Formel:

Komp(#GD(close,20,S)#,#W#)

Würde also wöchentliche Werte des 20-Perioden gleitenden Durchschnitts liefern, während die Formel

Komp(#GD(close,20,S)#,#10#)

Die 10-Minuten Werte des 20-Perioden gleitenden Durchschnitts liefert.


Wichtig:

Wenn mit kleinen Basiskomprimierungen gearbeitet wird (z.B. 10 Minuten Intraday) und mit dem Indikator „Komp“ auf größere Komprimierungen zugegriffen werden soll, schauen Hoch, Tief und Schlusskurse die der Indikator „Komp“ liefert in die Zukunft.
In solchen Fällen muss mit Ref(….,-1) auf die Komp-Werte der Vorperiode zugegriffem werden, weil sonst die Ergebnisse unrealistisch und zu gut sind.


Beispiel:
Ein Handelssystem auf den Dax-Index in 60-Minuten Intraday Komprimierung (= Einstellung in den Handelssystem Einstellungen unter „Komprimierung“) wird erstellt. Signale in diesem System sollen nur gehandelt werden, wenn es gleichzeitig ein Kaufsignal ( z.B. Close schneidet den 20-Perioden GD von unten nach oben innerhalb der letzten 3 Perioden) im 120-Minuten Chart gegeben hat.

1. Überlegung
Die Basiskomprimierung (=60 Minuten) ist kleiner als die Komprimierung, auf die zugegriffen werden soll (=120 Minuten).

Die Formel :

Komp(#Cross(close,GD(close,20,S),3)=1#,#120#)
wäre hier falsch, weil die Berechnung in die Zukunft schauen würde.
Im Realhandel der aktuellen Stunde(=60 Minuten) ist der Schlusskurs der folgenden Stunde (=120 Minuten) noch unbekannt.


Richtig wäre:

Komp(#Ref(Cross(close,GD(close,20,S),3)=1,-1),#120#)


Dieser Zusammenhang gilt aber nur, wenn innerhalb kleinerer Basiskomprimierungen auf größere Komprimierungen zugegriffen werden soll.

Würde man mit der Basiskomprimierung von 120 Minuten im Handelssystem arbeiten und wollte prüfen, ob gleichzeitig ein Kaufsignal im 60 Minuten Chart vorliegt, könnte man die Berechnung:

Komp(#Cross(close,GD(close,20,S),3)=1,#60#)

einsetzen, weil auch im Realhandel die Kurse der letzten Stunde schon bekannt sind, wenn im 2-Stunden Rhythmus gehandelt wird.
Beim Zugriff auf kleinere Komprimierungen innerhalb von größeren Komprimierungen kann deshalb auf den zusätzlichen Einsatz von Ref(….,-1) verzichtet werden.

Hallo Mike,

Zitat

Calc RSI_f: Komp(#((GD(RSI(Close, RSI),Glättung_RSI,E)), -0)#,#3#)-50;

RICHTIG:

Calc RSI_f: Komp(#REF(GD(RSI(Close, RSI),Glättung_RSI,E), -1)#,#3#)-50;

Grüsse
Bernhard

.... ich hätte eigentlich gedacht, Du könntest Dein Problem mit dem Text selbst lösen .....

Hat wohl nicht geklappt ? Oder hast Du es nicht versucht ?

Deine Formel würde z.B. so stimmen:

const RSI_Per: 14;
const Glättung_RSI: 20;
calc RSI_f: Komp(#GD(RSI(close,RSI_Per),Glättung_RSI,e)#,#3#);


.....oder alternativ (bei kleinerer Basis-Komp):


const RSI_Per: 14;
const Glättung_RSI: 20;
calc RSI_f: Komp(#Ref(GD(RSI(close,RSI_Per),Glättung_RSI,e),-1)#,#3#);

Hallo mike,

wenn es bei den Formeln hakt,kannst Du auch den Formel-Assistenten verwenden. Damit werden auch die Klammern korrekt gesetzt! Allerdings muss man bei der Verschachtelung KOMP- REF sehr aufpassen! REF muss immer in der BOX-nie ausserhalb stehen-demnach nach KOMP,nie davor!Ansonsten wurde ja alles bereits bis ins Detail dokumentiert