INVESTOX-Forum

'The big Pic' ist ein Handelssystem für Investoren, nicht für Trader. Es gibt eine Long-only und eine Long/Short Variante. Auf meiner Homepage gibt es wöchentlich für Lau die Signale des L/S Systems auf den SPX.

Konservative Investoren geben in Nicht-Long Phasen das Geld in einen Geldmarktfond zu angenommenen 3%. Aggressive Investoren schützen ihr Depot in Short Phasen mit Mini-shorts. Das System handelt mit angenommenen 5$ pro big Point. OK OK 1900 gab es keine Hebelzertis. Aber es gab Margin Accounts. Außerdem ist das nicht der Punkt. Der Punkt ist daß - obwohl wir gegen das Idealsystem mit über 50% sogar ganz gut aussehen - das System lediglich eine 6,5%ige Bruttorendite abwirft.

Schon ein langjähriger Zins von 7,1% hätte mit über 18 MIO Profit selbst das Idealsystem outperformt. Kein Stress, Keine monatelangen Tüfteleien vor dem blöden Rechner. Keine tausende von Euro Investition in Hardware Software, Plugins, dies, das, Kursversorgung und und und.

Insofern die Frage: Lohnt der ganze Aufwand?

Kommentare willkommen.
.

Sorry Pit,

aber was willst Du hören ?

Etwas in der Art von:

Nein Pit. Der Aufwand lohnt sich nicht. Dein Posting hat mir die Augen geöffnet.
Ich werde den mühsamen Systemhandel aufgeben und ab sofort nur nach der statistisch aussagekräftigen Black Box vom Pit mit 35 Trades seit 1900 und abgeschnittener KK ab Start des Downtrends traden ?

Falls es das war, habe ich es hiermit geschrieben.


Cu Tim

hi Pit

wir haben da ein kleines Problem:

die demographische Entwicklung:

Durchschnittsalter im Jahr 1900: 67 Jahre ? 54 Jahre, da Weltkrieg x 2 oder 48 Jahre
Nur für die Erben arbeiten ?

Und 2.: Inflation, neue Währungen etc.

1900 gab´s die schönen echten 900/1000 Gold-Münzen 20 RM, danach Weimarer Papiergeld, danach Nazi-Geld, dann Währungsreform, die D-Mark, jetzt Euro oder besser noch:

SBZ-Geld, schöne Alumark dann DM, dann Euro....

und das alles ohne Brüche ?

übrigens gibt´s solche Rechnungen auch für die Insel Manhattan, die mal 1 Dollar gekostet hat, oder 3 Felle oder 2 Tassen Tee oder ähnliches.

Wir können ja mal ein paar 106-Jährige fragen, ob´s geklappt hat....

kennst Du zufällig ein paar ?

auf die Antworten bin ich richtig gespannt

igi

Ihr habt ja Recht. Sinn des Postings war ein real existierendes und durchgehandeltes HS vorzustellen.

1:1. Genauso. Kein bischen anders.

Es ging mir nicht um ein Gedankenexperiment. Es ging mir auch nicht darum über die Power des Zinseszins zu sinnieren. Auch wollte ich nicht ausprobieren ob ein System das mit den Daten ab 1972 programmiert wurde in der Vergangenheit mit unbekannten Daten auch funktioniert hätte. Ihr habt völlig Recht. Alles Mist.

Sind ja tolle Typen hier auf dem Board unterwegs. Echte Visionäre. Mann oh Mann.

Zitat

Original von pit2
Insofern die Frage: Lohnt der ganze Aufwand?

Kommentare willkommen.

Hallo pit,

genau, was willst Du hören

Hinterher ist Mann/Frau immer schlauer, wird sich nie ändern. Ist halt wie mit dem Goldrausch, die die Haken und Pickel verkaufen werden reich, von den Goldsuchern nur wenige.

Habe ich vor längerer Zeit hier im Forum auch schon gepostet was mit der 'Anfangsinvestition' anstelle Feed+Investox (oder andere Software)+Brokerplattform (sofern diese kostenpflichtig ist) gemacht werden könnte.

Das Problem der Masse ist das viele (auch ich) meinen erst eine tolle Software führt zum Erfolg, Irrtum. Auch damit ist oft zu beobachten das erst mit dem Erwerb von Investox (oder anderer Software) sich der Trader(in) mit dem Thema Handelssysteme auseinandersetzt, was zum zusätzlichen erlernen von Investox fatalerweise einen überfordern kann (nicht muss), hier haben doch schon einige ein oft "zitiertes" Zeitproblem, das Forum ist kein Allheilmittel, vergiß das.

Es müsste erst das Thema Handelssystem/Systemportfolio vs. diskretionär handeln gelernt (erlernt) werden und erst dann dementsprechende Software und so weiter eingekauft werden - egal ob Investieren oder Traden.

Langfristig kommt es auch auf Fundmentaldaten an, was bedeutet das, wo geht das Geld hin, Märkte verändern sich ständig, all das in einem Handelssystem zu erfassen ist schon eine Herkulesaufgabe, denn wer kann funda. Daten in ein Handelssystem einbinden (geht das überhaupt), somit wären ja alle Fondsmanager/Vermögensverwalter arbeitslos.

Auch sind sich manche nicht ganz klar darüber was ein HS kann und was nicht, auch zu denken und handeln wie ein instion. Investor fällt vielen schwer.

Nur wer für sein Handeln (ob aus dem bauch oder voll automatisch) die volle Verantwortung übernimmt wird einen Schritt weiter kommen,.

Des weitern gibt es eine ganze Industrie die vom Verkauf solcher Software, Daten, Seminare, Bücher, DVD, Börsenbriefen, Manag. Account, Hedge-Fonds, etc. etc. etc. richtig gut lebt, der Markt ist groß, viele wollen einfach rein und ALLE denken das nur Sie gewinnen, wo das hinführt ist ja wohl klar

Auch der zeitliche, nervliche und organisatorische Aufwand ist nicht zu unterschätzen, Traden, Abrechnen, eigener Admin, Weiterbilden, Testen, Tagebuch, etc. etc. - alles in einer Person, darf auch ned unterschätzt werden ...

Aber es gibt einen Weg, gute Trades (bzw. investieren) ...

Viele Grüße

Roti

Ich sehe es mal so Udo. Niemand der heute Geld (also wirklich GELD) hat, hat das selbst in seiner Lebenszeit angehäuft, von einigen Dotcom Gangstern abgesehen. Das große Geld ist über Generationen angehäuft worden.

Daher hat, was ich anstoßen wollte hat sehr wohl einen realen Bezug. Ich stelle immer wieder fest daß unheimlich wenige Leute den Zinseszins-Effekt wirklich verstehen. Für mich in meinem Alter ist der Zug abgefahren, aber wenn du heute ein kleines Kind hast, heißt das konkret daß du bei der Geburt, am besten schon vorher Geld für den Wurm anlegst und managst bis der Spross alt und reif genug ist das selbst zu tun. Bei der oben beschriebenen Lebenserwartung die im übrigen steigt, sind solche Vergleiche und Betrachtungen dann nicht so lächerlich wie es einige wohl gerne darstellen möchten.

Du hast m.a.W. die Wahl ein Handelssystem zu benutzen um den Buy/Hold Profit zu verbessern (siehe oben, das kann gelingen), aber selbst mit dem idealen System (das kann NICHT gelingen), schaffst du über lange Perioden nicht mehr als 7% - zwei Weltkriege, zahllose Depressionen und Rezessionen eingepreist. Will heißen, wenn die Zinsen wieder auf etwa 7% steigen, stellt sich die Frage, lohnt sich der Aufwand oder geh ich nicht in Festverzinsliche. Ich denke letzteres ist der richtige Weg.

Ist das wirklich so abwegig, darüber nachzudenken

@ Udo:

Chartausschnitt hab ich nicht. Ich sag dir besser gar nicht erst mit welcher Version von INV ich arbeite
Ich hab mal den Start des Systems auf 1/1/1999 gesetzt, das sollte doch das gleiche bewirken?


Testergebnis von System 'Big_Pic_DOW'
Datum 26.04.2006 21:43:04

Getesteter Titel: DJIA_seit1900
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 08.01.1999
System Ende 25.04.2006
Anzahl aller Trades 3
Anzahl Trades/Jahr 0,4
Getestete Perioden 382
Perioden mit Trades 45,8%
Netto-Profit 3.890,36
Buy/Hold-Profit 1.677,21
Idealsystem-Profit 25.243,28
Profit-Ratio zu Buy/Hold 22,13%
Profitable Trades (%) 100,00%
Durchschn. Return 7,28%
Std.-Abw. aller Returns 2,97%
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -0,04
Max. realisiertes Kapitalrisiko 0,00%
Durchschn. Trade-Länge 58,33
Durchschn. theoret. Einzelverlust -0,44%
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust K/A

.

@ Pit

Was wunderst Du Dich eigentlich über provokante Beiträge, wo Du selbst klar provozieren wolltest ?

Mit einem guten Handelssystem auf einen Future liegt Dein Erwartungswert für den Profit p.a. deutlich über dem Zinseszins.
Bei FDAX-Systemen z.B. zwischen 15.000 und 20.000 Euro pro Kontrakt p.a.

Cu Tim

Zitat

Original von sten
Leider sind 7% vor Steuern nicht gleich 7% danach.
Der Sparerfreibetrag soll ab 2007 noch weiter fallen von derzeit 1370€ auf 750€. Die Regierung tut alles, damit der Ottonormalsparer auch wirklich bis an sein Lebensende arbeiten muß und der Staat viel Geld zum Ausgeben hat.

Viele Grüße
Torsten

So ist es......und nach Steuern ist nicht nach Steuern und Inflationsrate. Höhere Zinsen gehen fast immer mit höheren Inflationsraten einher.

Momentan sieht die Rechnung in etwa so aus: 4% für 10-jährige Staatsanleihen - 45% Grenzsteuersatz = 2,2%

abzüglich 2% Inflation (April 2006) = 0,2% p.a.

Mit festverzinslichen Anlagen lässt sich heute kein Vermögen mehr aufbauen. Möglicherweise war das auch noch nie möglich, es entsteht nur der Anschein. Müsste man incl. abgeführter Steuer und Preissteigerungen mal nachrechnen.

Hallo Torsten

Mit käuflichen HSsen ist noch niemand reich geworden. Sobald eine grössere Masse von Leuten ein System tradet, ist der Vorteil weg und das System häufig nicht mehr profitabel.

Auch wenn du ein profitables System kaufst heisst das noch lange nicht, dass du es profitabel traden kannst.

Mehr Gewinn, sprich Kapitalanhäufung, ist immer verbunden mit höherem Risiko.

Gutes Geld verdienen kann man z.B. mit Devisen-Hedge-Funds, wenn man das entsprechende Risiko nicht scheut. So 20% pro Jahr sind da nicht unrealistisch.

Eines ist sicher: Mit Glück und rumprobieren wird man nie ein profitalbles HS erhalten.