INVESTOX-Forum

@Albert

Zitat

Inzwischen sehe ich das Programm so, dass alle Überlegungen auf Statistik und einer daraus ableitbaren Wahrscheinlichkeit beruhen.
Ist ja auch klar. Keiner kann in die Zukunft sehen; so weit so gut.

Investox ist kein Statistik-Programm das mit typischen Wahrscheinlichkeits- Berechnungen wie Zeitreihenanalysen,Fourier-Analyse, Auto-Korrelation usw. arbeitet. Genetische Algorithmen ist ein Parameter Optimierungs-Verfahren! In die Zukunft kann weder ein diskretionärer Trader noch eine Maschine sehen daher wird das Hauptaugenmerk auf einem angemessenen MM/RM und wenn mehere Titel in Betracht kommen Diversifikation liegen müssen. Es soll damit nicht angedeuten werden,daß das ENTRY nicht auch wichtiger Bestandteil des Tradings ist!



>>Jetzt zum Problem: Das sehe ich in der Optimierung. Grundsätzlich hat jeder Titel eine andere Charakteristik.

Nicht jedes Underlying! Wenn man testweise ein HS auf einen Titel optimiert und das HS auf 50 weitere Underlyings legt kann es durchaus sein ,das man einige findet die mit dem HS ähnlich gut performen!



>>Ein Handelssystem wird doch immer aus mehreren Titeln bestehen.
Es wird dann ja sehr lange dauern bis ich alle Dax Titel einzeln optimiert habe.

Ein Handelssystem bezieht sich primär auf einen Titel.Portfolios,was Du wahrscheinlich meinst,können mehere Einzel-Titel,-auf die jeweils ein System erstellt ist beinhalten oder alle titel werden auf einmal durchoptimiert-was sich aber nicht empfiehlt. Umgekehrt könnte ein System mehere Titel verwalten!




>>Und im Handelssytem wird dann wieder alle süber einen Kamm geschoren.

Im Handelssystem für den einzelen Titel wird auch nur dieser optimiert. Es kann durchaus sein das ein System plötzlich underperformt,5 andere hingegen gut laufen. Also wird man den Kanidaten versuchen neu justieren so das die Performance wieder steigt!




>>Außerdem nach 30 Titeln ist beim ersten schon wieder alles anders.
Ist das so oder verstehe ich hier grundsätzlich was falsch?

Auch bei 30 Titeln sollte man individuelle HSSe verwalten-es sei denn man erkennt das ein System beispielsweise 3 Titel mit gleicher Performance verwalten kann!Es versteht sich von selbst, das man 30 Werte nicht in einen Topf wirft und komplett durchoptimiert nur weil bei 5 Werten das HS schwächelt. Man würde damit mehr zunichte wie gut machen.

@Albert

>>Mir ist nicht klar wie ich in einem Projekt jeden Titel individuell in einem Durchgang optimieren kann.


Man kann in Investox keine Zeitsteuerung für single HS-Optimierung in einem Project einstellen.Es würde auch nichts bringen da man die hinterlegten Optimierungs- Generationen anschliessend auswerten und eventuell das HS anderweitig angepassen/neu justieren muss. In der Regel fallen fast auch nie 30 Optimierungen auf einmal an!

@ Albert

Die internen Abläufe der GAs sind in erster Linie für den Anwender kaum von Bedeutung und unrelevant ! Es ist aber dennoch notwendig, das man weiß wie und wo GA-Optimierungen sich auswirken und wie man am besten damit umgeht! Das erfordert keine mathemtaischen Kenntnisse sondern ein Anwender-Erfahrung die man aber nicht von heute auf moregn erlangt . Es wurden schon viele Beiträge diesbezüglich im Forum gepostet! Wenn man das,was Investox abfordert mit anderen Programmen vergleicht die einschlägige Vorkenntnisse in der Pascal,-oder VB Programmierung fordern,ist es vergleichsweise "einfach" zu bedienen! Du willst optimieren und solltest Dich demnach damit befassen wie sich Curve Fitting,Variableneinstellung,Zeiträume usw. incl. Stopp Management auf das System auswirken. Der mathematische Hintergrund der auf Evolution beruht ist völlig uninteressant denn das wird vom Programm übernommen. Man kann das mit autofahren vergleichen: Man muss wissen wo die Schaltung,das Gaspedal und die Bremse ist. Welche Steuerzeiten der Chip auf die Einspritpumpe pingt, ist für Otto-Normalverbraucher völlig irrelevant....


>>Es dürfte aber doch kein grundsätzliches Problem sein ein Programm so >>zu erstellen, dass es nacheinander alle Titel optimiert, denn das ist doch >>der eigentlich Sinn. Oder Nicht?

Das ist eine Frage, die Herr Knöpfel beantworten müsste! Aber wie schon gesagt stellt sich die Frage ob es Sinn macht da die hinterlegten Generationen sowieso ausgewertet werden müssen. Der Aufbau der Generationen eines Optimierungs Prozesses ist nicht schichtweise steigernd sondern aufgrund des Pseudo Startpunktes-zwar eine gewisse Performance-Steigerung erkennbar- aber diese kann zwischenzeitlich wieder einknicken so das Generationen die viel früher ermittelt wurden eine bessere Performance liefern. Will man einen Automatismus ist es voraussetzung, das am Ende des Optiumierungsprozesses das Optimum errechnet und beibehalten wird und zwar vollautomatisch!Das heißt eine einmal erreichte Optimierungs-Performance muss beibehalten werden und darf nur "ausgetauscht" werden wenn festgestellt wird, das eine Generation eine noch bessere Performance in Bezug auf die Fitneßkriterien bildet. So wäre gewährleisted das am Ende das Maximum steht das mit den Optimierungs-Vorgaben erreicht werden kann!