INVESTOX-Forum

Hallo,

ich kann es leider nicht testen da ich keine LII Daten von IB habe aber ich glaube nicht das man diese in INV laden kann da dies in RTT-IB vorgesehen sein müsste,was nicht der Fall ist!

Das Layout das bislang mit LII (L&P-Daten) dargestellt werden kann gleicht nicht dem typischen Glocken-Profil sondern für jeden Level dem Volume Indikator. Häufigkeitsverteilung über die Historie ist bislang nicht möglich!

Hallo Winkel,

man sollte Order-Booknicht mit Profil-Price-Levels verwechseln. Die Markttiefe zeigt keinen Historie sondern lediglich das Volumen auf den 20 und den Last Tradet Price. In der INV-Hilfe wirst Du dazu nichts finden weil kein Werzeug und Berechnugsmethode implementiert ist!

>>bei denen im Orderbuch plötzlich göße Blöcke auftauchen. (kommt >>vielleicht in der nächsten Version).

Differnenzberechnungen sind bereits jetzt möglich. Dazu benötigt man,will man LII Daten intigrieren, L&P Daten! Allerdings wird LII für den Positions Trader wenig Sinn machen und ist ein Scalper-Werkzeug!Zudem muss man bedenken,das auf den Levels gefaket wird und somit jeder "scheinbare" Block auf einem entfernteren Level jederzeit aus dem Orderbuch gestrichen werden kann!Meist basieren Order-Book Startegien auf sehr kleinem Target/Stopp aber hoher Size!Was Du meinst geht wohl eher in Richtung Market-Profile!

@winkel

>>Aber nohcmal, wenn Level2 Daten aufgezeichnet werden, müsste man
>>doch einen Vergleich der Daten zum Vortag bzw. auch weiter zurück
>>berechnen oder anzeigen lassen können z.B. zeige alle Blöcke mit >>Stückzahl über 1000.

Ich gehe davon aus,das Du die Handelsstrategie des Market Markers suchst! Aber so einfach ist das nicht. Zum einen benötigt man entsprechendes Werkzeug und zum anderen Hintergrundwissen zum MM! Ich möchte nicht speziell auf Broker/Software Eigenheiten wie ARCA;ISDL/CINN eingehen dies an dieser Stelle zu komplex ist und in Literatur sicher besser erklärt werden kann.Es bringt nicht vie, Blöcke >1000 Aktien zu suchen denn wenn es so offensichtlich ist kann man oftmals davon ausgehen das es gefaket ist. Goldmann Sachs tut das mit Vorliebe indem Kauf,-Verkaufinteresse angezeigt wird während andere ihr Vorhaben verdecken!





>>Die Idee mit den Blöcken war, einen Vergleich zu signalisieren
>>aus den Daten des Orderbuchs zu Bezahltkursen mit Volumen, also was >>ist fake was wurde tatsächlich gehandelt,

Dazu genügen BID-ASK-Last-Tradet-Price Kurse


>>Ich denke dass das auch für Positionstrader interessant ist, man die >>Direktabfrage als Radarscreen benutzen könnte.

Positonstrader werden eher den Kauf,-Verkaufsdruck suchen. Klar,ist man im Vorteil wenn man sich an den MM klebt, aber zunächst muss,wie oben geschrieben,seine Strategie ermittelt werden. Manchmal genügt es schon Kauf und Verkaufsdruck zu ermitteln was für "Otto-Normal-Trader" sicher einfacher zu bewerkstelligen ist.

Die Direktabfrage ist dazu nicht so gut geeignet. Wenn, sollte dies über ein HS abgewickelt werden.Die Aktvity-Bars zeigen nichts anderes wie das Volume von BID_ASK und ohne entsprechende Kumulierung und etwas spezielleren Verfahern ist echter Druck nicht erkennbar! Eventuell lässt sich noch ein bisschen was aus den TPO's der Ac.-Bars lesen aber bei kleinen Komprimierungen ,wie hier dargestellt ist es kaum möglich!

Hallo winkel,

>>Das wird wohl recht schwierig sein, aber es gibt Aktien in denen
nicht immer MM auftauchen.

Es kommt darauf an über wen der MM routet. Werden die Orders ISDL/CINN geroutet sind sie kaum erkennbar! Diejenigen die man sieht sind oft Fakes!Der MM stellt einen Fake um verdeckt auf der Gegenseite billig einzukaufen!

>>hier wolte ich ansetzen, den Unterschied zwischen normalem
>>Handel und Eintritt der Marketmaker signalisieren, ok das sind dann halt >>Nebenwerte, aber da würde zumindest ein Unterschied zum normalen
>>Tageshandel erkennbar sein.

Wie oben geschrieben muss man sehr auf Fakes achten! Zudem ist es wichtig welcher MM Interesse auf BUY-SELL anzeigt!Das erkennt man-falls korrekt angegeben am Kürzel!


BID-ASK damit bekomme ich nur die beiden die oben im Buch stehen.
Last-Tradet-Price=ist ja die Reaktion, meist läuft der Kurs man kommt zu spät rein. Ich möchte schon einen Tick eher wissen was kommen könnte.

Gemeint war, das erstellen einer Differnzberechnung auf BID_ASK.Selbst wenn man einen Tick früher wüßte was passiert-entscheidend ist immerl das man weiß was der MM vorhat! Kennt man seine Eigenarten und Strategien nicht tappt man im Dunkel. Der MM könnte seine Orders,falls er sichtbar routet auf 20 Levels verteilen Investox müsste ständig 20 Levels berechnen und überwachen-das bei meherern Aktien und bei mindestens 1 Tick/sec.. Dann muss man scannen und ohne automat. Order- Routing läuft sowieso nichts....den Time Lag mit Vendor Daten und DSL kann man sich ausrechnen.



>>Das Thema finde ich sehr interessant, gehört aber nicht in dieses Forum.
>>Werde mal danach googeln.

Meinungen zu dem Thema kannst Du gerne weiter posten und besprechen denn ich könnte mir vorstellen, das es noch andere Interssierte gibt!

Hallo,

hier ein Orderbuch einer Handelsplattform für Aktien-Handel. Im Future-Handel gibt es keinen Market Maker in dem Sinn!