adrian1
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Mikel
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Hallo,
zum Thema Daten (in meinem Fall EOD von L&P) vielleicht folgende Erfahrung aus den letzten Monaten. Dies soll nicht heißen, das dieses Problem erst in diesem Zeitraum aufgetreten ist, nur habe ich es früher nicht bemerkt da ich ausschließlich im weekly-Zeitfenster gearbeitet habe.
Ich habe Bund-HSe auf der Basis von Intermarkets über NN mit einer erstaunlichen Performance und Stabilität über einen langen OoS Zeitraum (1,5 Jahre) erstellt. Mikel weiss wovon ich hier schreibe.
Beim realen Einsatz mußte ich allerdings feststellen, das sehr oft das Signal des NN für den betreffenden Tag morgens vor dem Open noch nicht vorlag. Grund: irgend ein (oder mehrere) Titel der 12 Intermarkets war noch nicht aktualisiert. In besonders schlimmen Fällen hing die Aktualisierung bis zu 3 Tagen.
Damit man auch dann ein "aktuelles" Signal erhält wenn nicht alle Intermarkets aktuell sind , kann man ja nun auf den Gedanken kommen,
für die betreffenden Titel den letzten Aktualisierungsstand zu benutzen. Dies lässt sich ja zB. mit den Funktionen Ersatz() bzw. Verlängern() umsetzen. Nur hat man daran nicht lange Freude denn nun erhält man zwar immer ein Signal vom NN, dieses kann sich aber ändern, sobald der fehlende Titel auf dem aktuellen Stand ist. Dann bekommt man u.U. morgens ein Longsignal und mittags für den gleichen Tag ein Shortsignal oder falls man erst am nächsten Tag aktualisiert, rückwirkend für den vorigen Tag das Shortsignal.
Da dies in den vergangenen Monaten relativ häufig der Fall war, kann ich nur feststellen, das die Datenversorgung von L&P für obigen Einsatz völlig ungeeignet ist.
Dies ist auch ein Beispiel, weshalb ein Backtest selbst dann, wenn man eine Simulation laufen lässt, nur so gut sein kann, wie die Qualität der Datenversorgung. Denn in der Datenhistorie sind die Daten ja alle aktualisiert, da erkennt man diese Fehler nicht. Sie sind nur im realen Einsatz bzw. besser (weil billiger) in der realen Beobachtung zu erkennen.
Viele Grüße
Fritz
Dirk Albrecht
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adrian1
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readonly
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »readonly« (12. Mai 2006, 10:13)