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Donnerstag, 11. Mai 2006, 09:36
RE: LP+DA+HSler
Hallo,
Fritz hatte zu dem Thema im Februar 2006 folgendes geschrieben:
Deckt sich somit mit deinen Erfahrungen.....
Fritz hatte zu dem Thema im Februar 2006 folgendes geschrieben:
Zitat
Hallo,
zum Thema Daten (in meinem Fall EOD von L&P) vielleicht folgende Erfahrung aus den letzten Monaten. Dies soll nicht heißen, das dieses Problem erst in diesem Zeitraum aufgetreten ist, nur habe ich es früher nicht bemerkt da ich ausschließlich im weekly-Zeitfenster gearbeitet habe.
Ich habe Bund-HSe auf der Basis von Intermarkets über NN mit einer erstaunlichen Performance und Stabilität über einen langen OoS Zeitraum (1,5 Jahre) erstellt. Mikel weiss wovon ich hier schreibe.
Beim realen Einsatz mußte ich allerdings feststellen, das sehr oft das Signal des NN für den betreffenden Tag morgens vor dem Open noch nicht vorlag. Grund: irgend ein (oder mehrere) Titel der 12 Intermarkets war noch nicht aktualisiert. In besonders schlimmen Fällen hing die Aktualisierung bis zu 3 Tagen.
Damit man auch dann ein "aktuelles" Signal erhält wenn nicht alle Intermarkets aktuell sind , kann man ja nun auf den Gedanken kommen,
für die betreffenden Titel den letzten Aktualisierungsstand zu benutzen. Dies lässt sich ja zB. mit den Funktionen Ersatz() bzw. Verlängern() umsetzen. Nur hat man daran nicht lange Freude denn nun erhält man zwar immer ein Signal vom NN, dieses kann sich aber ändern, sobald der fehlende Titel auf dem aktuellen Stand ist. Dann bekommt man u.U. morgens ein Longsignal und mittags für den gleichen Tag ein Shortsignal oder falls man erst am nächsten Tag aktualisiert, rückwirkend für den vorigen Tag das Shortsignal.
Da dies in den vergangenen Monaten relativ häufig der Fall war, kann ich nur feststellen, das die Datenversorgung von L&P für obigen Einsatz völlig ungeeignet ist.
Dies ist auch ein Beispiel, weshalb ein Backtest selbst dann, wenn man eine Simulation laufen lässt, nur so gut sein kann, wie die Qualität der Datenversorgung. Denn in der Datenhistorie sind die Daten ja alle aktualisiert, da erkennt man diese Fehler nicht. Sie sind nur im realen Einsatz bzw. besser (weil billiger) in der realen Beobachtung zu erkennen.
Viele Grüße
Fritz
Deckt sich somit mit deinen Erfahrungen.....
Freitag, 12. Mai 2006, 10:12
LP never ending story!!!!!
Hallo zusammen,
ohne noch "mehr Sand ins Getriebe zu streuen" aber händisch nachpflegen (schön das dies gemacht wird!) ist nur der eine Teil, gerade Handelssysteme benötigen in der Entwicklung oft präzise, korrekte und längere Datenreihen, Intraday wie EoD sauberst gepflegt die Open, High, Low, Close/Settlement soewie Volumen und OpenInterest - im praktischen Trading sollte am Morgen (bedingt durch das Midnightprozessing des Datenanbieters) korrekte Werte vorhanden sein damit z.B. das NN korrekt arbeitet bzw. gefüttert wird.
Mich wundert das sich seitens Anbieter nicht einmal hingesetzt wird und die wichtigsten Underlyings zu 100% "nachgepflegt" werden (Datencheck in allen Facetten sowie Abgleich mit Referenzanbieter z.B. Reuters) und dann wie schon von. Koll. beachcomber (auch im damaligen L&P) Forum eine Art ständige Plausibilitätsprüfung der wichtigsten (100, 200) Werte gemacht wird (gilt auch für den ein oder anderen bzw. andere Datenanbieter!!), Kosten zu hoch, oder muss wieder das gemacht werden was die breite Masse will - die breite Masse hat aber kein T2000i, Investox, AmiBroker etc. etc. ??
Mich wundert das nicht und es ist wie ich es schon bei tai pan alternative! gepostet habe.
Schön das die Erkenntnisse die ich und andere bereits in 2002/2003 gemacht haben nicht umsonst waren, sorry möchte hier nicht Oberlehrer sein aber manche Dinge sind so wie Sie eben sind ...
Mein Statement bleibt so wie es ist bis mich ein Anbieter vom Gegenteil überzeugt vgl. auch tai pan Alternativen und andere Threads ...
Mal sehen was kommt ???????????
Viele Grüße
Roti
ohne noch "mehr Sand ins Getriebe zu streuen" aber händisch nachpflegen (schön das dies gemacht wird!) ist nur der eine Teil, gerade Handelssysteme benötigen in der Entwicklung oft präzise, korrekte und längere Datenreihen, Intraday wie EoD sauberst gepflegt die Open, High, Low, Close/Settlement soewie Volumen und OpenInterest - im praktischen Trading sollte am Morgen (bedingt durch das Midnightprozessing des Datenanbieters) korrekte Werte vorhanden sein damit z.B. das NN korrekt arbeitet bzw. gefüttert wird.
Mich wundert das sich seitens Anbieter nicht einmal hingesetzt wird und die wichtigsten Underlyings zu 100% "nachgepflegt" werden (Datencheck in allen Facetten sowie Abgleich mit Referenzanbieter z.B. Reuters) und dann wie schon von. Koll. beachcomber (auch im damaligen L&P) Forum eine Art ständige Plausibilitätsprüfung der wichtigsten (100, 200) Werte gemacht wird (gilt auch für den ein oder anderen bzw. andere Datenanbieter!!), Kosten zu hoch, oder muss wieder das gemacht werden was die breite Masse will - die breite Masse hat aber kein T2000i, Investox, AmiBroker etc. etc. ??
Mich wundert das nicht und es ist wie ich es schon bei tai pan alternative! gepostet habe.
Schön das die Erkenntnisse die ich und andere bereits in 2002/2003 gemacht haben nicht umsonst waren, sorry möchte hier nicht Oberlehrer sein aber manche Dinge sind so wie Sie eben sind ...
Mein Statement bleibt so wie es ist bis mich ein Anbieter vom Gegenteil überzeugt vgl. auch tai pan Alternativen und andere Threads ...
Mal sehen was kommt ???????????
Viele Grüße
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »readonly« (12. Mai 2006, 10:13)