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ich habe mit vor ca. 6 Monaten eine XL-Version mit Tickdaten 12/2003 - 3/2004 gekauft. Inzwischen habe ich ein Intradayhandelsystem zusammengestellt, das auch ganz anständig zu laufen scheint. Beim backtesting habe ich alle Zeiträume die ich hatte getestet. Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
1. Unterschied komprimierte Daten zu Tickdaten
Nehmen wir z. B. mal FDAX 6-2003. Bei einer Tickdatendarstellung kann ich nur Daten zwischen:
17.06.2003 15:02:43 - 20.06.2003 12:59:05
Verwende ich Komprimierung 1 Minute habe ich aber Daten
02.01.2003 09:24:00 - 20.06.2003 13:00:00
2. Datenmene ist ungleich?
Ich nehme noch einmal den FDAX 6-2003.
Am Ende dieses Zeitraumes bekomme ich bei minütlicher Komprimierung vom Minute zu Minute immer andere Werte. Was auch der Realität entrpechen dürfte.
Am 07.01.2003 hat sich aber, lt. den Daten, von 10:43 - 14:39 der DAX (3163,5) nicht bewegt. Das halte ich für unwahrscheinlich.
Man kann das auch sehr schön sehen:
Wenig Daten: 2003-01-07.jpg
Viel Daten: 2003-06-19.jpg
zu 1) Erhöhen Sie unter Einstellungen/Investox anpassen/Daten die Einstellung für "Maximale Perioden" entsprechend, wenn Sie den gewünschten Zeitraum auch auf Tick by Tick Basis betrachten möchten.
zu 2) Sie betrachten hier die einzelnen mitgelieferten Kontrakte. Diese enthalten auch Daten aus dem Zeitraum, in denenen der Kontrakt noch spärlich gehandelt wird (also die Zeit vor dem Kontraktwechsel). Diese Daten können Sie wahlweise:
- in RTT löschen
- per Kombinations-Titel ausblenden
- oder den Zeitraum so einstellen, dass diese Daten nicht verwendet werden.
zu 1) Stimmt!
Maximale Anzahl Perioden nach Kpmprimierung ist standardmäßig auf 32.000 eingestellt. In dem Datenpacket sind aber 2.3 Millionen Sätze. Ein Blick in den Dateninspektor hat´s verraten ;-)
zu 2) Klingt logisch
Ist schon erstaunlich das in der Anfangszeit eines Futures schon mal 4h lang nichts passiert.
