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Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

1

Mittwoch, 11. September 2002, 11:42

LP Markt-und Konjunkturindikatoren

Hallo !
Nutzt jemand von Euch das o.g. Abo zur Erstellung neuronaler Netze in Investox und kann kurz mailen, ob es Sinn macht, sich das Abo dafür zuzulegen ?
Danke Wiwu
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Mittwoch, 11. September 2002, 12:34

Hallo wiwu!

Wenn man mit diesen Daten arbeitet,dann sollte man sich ev. dazu entschliessen NNs auf Wochenbasis zu erstellen da die Daten in wöchentlicher/monatlicher
Komprimierung geliefert werden.Allerdings findet man in diesen Daten sehr hochinteressante globale und spezifische Konjunkturdaten und Sentimentindikatoren.Soweit ich es noch in Erinnerung habe hatte im alten Board ein USER gepostet das er die Daten in NN's einsetzt und bei täglicher Komprimierung des Indikator "Fehlende Daten" von Investox mit einsetzt! Ich selbst habe damit noch nicht grossartig experimentiert kann mir aber vorstellen das man damit auf einen Zugewinn an Performance für das NN erreichen kann...

In V3(so lt. Beschreibung Hr. Knöpfel auf seiner Website)wir es MULTITICK geben. Hier kann man ev. den Abstand,wenn man eine kleinere Komp. verwendet,verringern.Die Daten,so meine Erfahrung, werden oftmals am Donnerstag der Folgewoche geliefert...

Die Daten sind Bestandteil vom TP-ABO:
PREMIUM und PREMIUM PLUS.

PS: Hier ist ein selbstklärendes Bild zu Barreserven der US Fonds..
Happy Trading

opvisor

unregistriert

3

Montag, 30. September 2002, 13:08

Hallo,

welche Alternativen zu dem Markt- und Konjunkturdaten Angebot von LP kennt/nutzt ihr?

Danke Georg

Bandit137

unregistriert

4

Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:06

Hallo,

wie ich in der L+P Newsgroup gelesen habe, wird der M+K Katalog demnächst täglich aktualisiert. Angeblich immer wenn die Daten herauskommen.

Im Internet muß man sich die Seiten zusammensuchen, je nachdem welche Indikatoren man braucht.

Suchst Du bestimmte ?

Für das US-Sentiment kannst Du folgende Seite verwenden aber leider nicht weiterverarbeiten.
http://www.vtoreport.com/

Gruß Carsten

M Berger

unregistriert

5

Dienstag, 1. Oktober 2002, 17:43

Link geht nicht.

Hallo Udo,

der Link zu den Barreserven geht nicht!

Mibios

unregistriert

6

Donnerstag, 3. Oktober 2002, 09:22

Hallo Wiwu,

ich nutze ein langfristiges NN auf den Nasdaq mit LP Markt-und Konjunkturindikatoren. Dieses NN zeigt schon lange auf rot und liegt damit richtig.

Dieses NN nutze ich als eine Art Filter in einem HS mit Indikatoren (NN>Schwellenwert and Indikator auf Longsignal). Auf diese Weise verhindert das NN im Moment dass ich einsteige, wenn meine Indikatoren auf Long zeigen.

Viele Grüße
Mibios

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

7

Donnerstag, 3. Oktober 2002, 10:48

Hallo guten Tag !
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe mir inzwischen das M+K Abo von Lenz und Partner zugelegt. Als ich mir das erste Mal die M+K Charts angesehen habe, fand ich sie schon ein wenig gewöhnungsbedürftig, wußte aber dafür genau, was Udo in #2 gemeint hat. :]
Einige der Indikatoren scheinen zudem vergleichsweise selten aktualisiert zu werden (so hab ich z.B. als letzten Wert bei den Auftragseingängen /Bauhauptgewerbe den Kurs vom 26.04.2002). Bei solchen Verschiebungen macht dann wohl wirklich nur eine lang-bzw. mittelfristige Analyse Sinn-wenn überhaupt. Da muss ich dann mal gucken, mit welcher Verzögerung die Daten von L&P eingepflegt werden. Ich hab das Abo am Dienstag bekommen und mir gleich mal die Financial Times zur Hand genommen um mir zu den dort gemeldeten Konjunkturdaten die Charts aus meinem Abo zu ziehen. Danach war ich dann doch desillussioniert. Eigentlich nicht so sehr, weil die Daten noch nicht eingepflegt waren (das mit der wöchentlichen Aktualisierung war ja bekannt), eher wegen der Darstellung im Abo. Zum Beispiel bei der Inflation/Deutschland. Die wird im M+K Abo in 1985 auf 100 % gesetzt- die Deutsche Bundesbank hat aber erst den Wert von 1995 auf 100 % gesetzt. Daraus schließe ich, dass meine Kurswerte im Abo immer von denen in denen in den Medien verbreiteten abweichen werden. Das wird zwar HS bzw. NN wenig stören, solange die Tendenz richtig erfasst ist. Ich überprüfe aber von Zeit zu Zeit alle meine Kursdaten immer wieder einmal mit anderen Quellen um zu sehen, ob L&P zuverlässig liefert. Das fällt mir bei dem M&K Abo sicherlich schwerer und macht mich dann unsicher (besonders, da ich gleich am Dienstag einen Fehler in der Datenbank gefunden habe). Was mich auch noch gestört hat ist, dass zu einigen Datenreihen nicht erläutert ist, was eigentlich dargestellt wird. Hier ist z.B. die Zeitreihe Aktienanteile Fonds Deutschland zu nennen- da grübel ich noch, was sie eigentlich aussagt. Besonders, da rechts in der Kopfzeile noch USA % Aktien in FDS steht. Ich fände da schon eine kleine Aufstellung mit der genauen Inhaltsbeschreibung seitens L&P hilfreich. Da wird mir aber wohl nichts anderes übrigbleiben, als bei L&P nochmal nachzufragen. Ansonsten werde ich in nächster Zeit einfach mal schauen, welche Charts aus dem Abo für mich sinnvoll sind. So wie ich es jetzt sehe, wird es wohl nur ein vergleichsweise kleiner Prozentsatz vom Gesamtkatalog werden. Aber ich hab das Abo ja wie gesagt erst seit Dienstag und muss mich noch reinfinden. Vielleicht hab ich manches auch nur noch nicht richtig gecheckt.
Viele Grüße Wiwu
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

max232

unregistriert

8

Montag, 14. Oktober 2002, 23:00

@UDO
Du schreibst weiter oben:

Zitat

Soweit ich es noch in Erinnerung habe hatte im alten Board ein USER gepostet das er die Daten in NN's einsetzt und bei täglicher Komprimierung des Indikator "Fehlende Daten" von Investox mit einsetzt!


Wie funktioniert denn das? Ich hab über "Fehlende Daten" weder was in der Hilfe noch sonstwo was gefunden! (Ich bin seit vorgestern ebenfalls stolzer Nutzer des L+P Markt und Konjunkturabos)
Ich habe die Titel der Taipan Datenbank mit "Alle Daten" in Investox importiert. Jetzt wird mir z.B. der Titel "Einkommen/Löhne Deutschland" bis 31.5.02 angezeigt. Wie stelle ich nun sicher, daß meinem NN Werte bis heute 14.10.02 zur Verfügung stehen?

Bitte um Hilfe
Danke
Max

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Montag, 14. Oktober 2002, 23:28

Hallo Max!

FEHLENDE DATEN ist eine Art Indikator und stellt sicher
das die Datenreihe mit den Daten fortgeführt wird die zuletzt zur Verfügung standen wenn der Datenlieferant keine Daten liefert!

Dazu öffnest Du die Indikatorenliste und suchst unter
"ANALYSE" den Indikator fehlende Daten.Falls Du ihn dort nicht findest,dann klicke bitte auf "ALLE" Indikatoren und scrolle bis "F"....
Ich habe leider INVESTOX nicht komplett geladen daher sind meine Angaben zum Standort des Indikators leider "aus der Luft" gegriffen ...
Hoffe Du findest ihn....
Happy Trading

mattula

unregistriert

10

Dienstag, 15. Oktober 2002, 09:41

hallo,

such mal unter "E" = ERSATZWERT FÜR FEHLENDE DATEN"
oder wenn du kurznamen angeklickt hast unter: "ERSATZ"

gruss

mattula

Mibios

unregistriert

11

Dienstag, 15. Oktober 2002, 20:15

NN bis heute

Hallo an die Runde,

auf die Frage, wie man ein NN auf M&K-Daten bis heute darstellt und in einem HS nutzt, möchte ich meine Problemlösung vorstellen. Ich habe ein NN auf Markt- &Konjunktur-Daten nach folgendem Schema:
Name: USA_RSent_W
Angelegt am: 21.10.01 10:02:47
Komprimierung: Wöchentlich
Trainiert am: 29.10.01 07:57:21
Trainierte Titel: USA: Nasdaq Composite

**** Output (Prognoseziele) ****
1) Prognose der prozentualen Wertänderung in 4 Perioden, logarithmisch gedämpftes Signal
Formel:
Calc Basis: Close;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,4,%);
Ref(Dämpfen(Wertänderung),4)

**** Verwendete Inputs ****
1.) Korrelation, Parameter: Close("Roh: Rohöl-Future")

2.) Korrelation, Parameter: Close("USA* Aktien > GD 200

3.) Korrelation, Parameter: Close("USA* Put/Call USA")

4.) Korrelation, Parameter: Close("USA* Leerverkäufe Spezial")
**************************************************************+

Dann habe ich NN_Nasd() als Indikator definiert, um nicht im HS den langen Sermon eingeben zu müssen:

calc NN:Ref(USA_RSent_W("USA: Nasdaq Composite", O),-10);

calc ErsNN:Ref(USA_RSent_W("USA: Nasdaq Composite", O),-15);

Ersatz( NN,ErsNN)


Als EnterLong im Handelssystem auf Tagesbasis:
ROC(GD(Close, 9.7, E), 6.9, %)>0 and NN_Nasd()>1

Dadurch wird nur Long gegangen, wenn das NN auf Long steht und zusätzlich die Kurse tatsächlich steigen.

Viele Grüße
Mibios

max232

unregistriert

12

Mittwoch, 16. Oktober 2002, 17:02

Danke erstmal an Udo und Mattula für die Hilfe für den "Ersatz"-Indikator.
Leider gibts zu dem keine Indi-Info. Es kommt dann immer die Meldung "Für diesen Indikator steht noch keine Online-Hilfe zur Verfügung. Informationen zu diesem Indikator finden Sie in der Hilfedatei "NEUESTE INVESTOX INFOS.HLP""
Wo krieg ich denn die her?

@ Mibios
Du verwendest den Ersatzindikator erst nachdem du das NN bereits trainiert hast.
Wäre es nicht besser dem NN als Input, bereits die M+K-Daten mit dem Ersatz-Indikator aufbereitet, zu geben. Denn schlußendlich sind es ja sie, die nur alle heiligen Zeiten aktualisiert werden.

Für den Ersatz-Indikator muß man ja "Daten" und "Ersatzdaten" bereitstellen.
Was ich als "Daten" eingebe ist klar, z.B. Close("Deu* BIP-Prognose")
Die Frage is aber was geb ich als Ersatzdaten an?
Vielleicht Ref(Close("Deu* BIP-Prognose"),-5) oder Ref(Close("Deu* BIP-Prognose"),-10) oder Ref(Close("Deu* BIP-Prognose"),-15)
Denn, ich will ja nicht dauernd nachschauen und die NN-Inputs ändern, wenn L+P die Daten aktualisiert.
Wie löst ihr dieses Problem? Oder seh ich das einfach nicht richtig?

Jetzt was anderes. Ich hab an L+P ein Mail geschickt mit der Bitte mir eine Liste zu mailen in der die einzelnen M+K-Titel kurz beschrieben sind. Als Antwort hab ich gekriegt, daß sie mir nix schicken können, weil sie grad umstrukturieren. Ich muß sagen bei vielen Titel bin ich mir nicht klar was die denn nun aussagen. Vielleicht hat jemand so eine Liste (von L+P bekommen können, bevor sie umstrukturiert haben, denn nun ist das ja nicht möglich)?

Über Reaktionen würd ich mich freuen
Max

Big Mac

unregistriert

13

Mittwoch, 16. Oktober 2002, 19:40

Werden die Werte nicht automatisch ergänzt ?
Ich habe im Chart mal folgendes probiert
Basistitel DAX
dann Formel einfügen --> Titel, irgendeinenen Titel eingefügt, der nur alle 7 Tage einen Wert hatte.

Im Chart wurden dann die fehlenden Werte aufgefüllt, es wird immer der letzte Wert weitergeführt bis ein neuer daherkommt.

Leider stimmt das so nicht ganz!

Es werden zwar die Werte zwischen den Lücken aufgefüllt, wenn der letzte Kurs aber zB am 6.9 war, ist Schluß.

Zum Weiterführen einer Datenreihe habe ich folgende Formel entwickelt. Geht zwar sicher eleganter, funktioniert aber:

calc t1: Ersatz(Close("Deu* Aufgeld DAX-Index"),-1);
calc t2: If(t1 <> -1,t1,ValueWhen(t1,t1 <>- 1,1,V));

zur Erklärung:
t2 ist die fortgeführte Datenreihe.
Erst wird ein Ersatzwert definiert der sicher nicht in den Daten vorkommen kann, in diesem Fall -1.
Im zweiten Schritt werden alle -1 durch den letzten bekannten Kurs ersetzt.

A. Knöpfel weiß sicher eine bessere Lösung.
Hoffe, Dir geholfen zu haben.

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Big Mac« (16. Oktober 2002, 22:04)


Mibios

unregistriert

14

Mittwoch, 16. Oktober 2002, 20:15

Hallo Max,

>Leider gibts zu dem keine Indi-Info. Es kommt dann immer die Meldung "Für diesen Indikator steht noch keine >Online-Hilfe zur Verfügung. Informationen zu diesem Indikator finden Sie in der Hilfedatei "NEUESTE >INVESTOX INFOS.HLP""
>Wo krieg ich denn die her?
Du findest diese Datei im Ordner Investox auf Deiner Festplatte. Einfach mit Doppelklick starten.

>@ Mibios
>Du verwendest den Ersatzindikator erst nachdem du das NN bereits trainiert hast.
>Wäre es nicht besser dem NN als Input, bereits die M+K-Daten mit dem Ersatz-Indikator aufbereitet, zu geben. >Denn schlußendlich sind es ja sie, die nur alle heiligen Zeiten aktualisiert werden.

Ich denke die Daten für die Inputs auffüllen, wird zu vielen Problemen führen. Wenn dann tatsächlich neue Daten kommen, müßten die aufgefüllten entfernt werden, was dann natürlich zu anderen Ergebnissen führt.

Auch mein Auffüllen der Outputs ist schon nicht unproblematisch. So kann z.B. in der Zeit in der über Ref bzw Ersatz noch der „alte“ Output vorliegt, mein HS Long gehen. Am Ende der Woche kann der „neue“ Output verhindern, dass das HS Long geht. Das Long-Signal, das innerhalb der Woche angezeigt wurde, ist also am Wochenende „spurlos“ verschwunden, so als wenn mein HS nie ein Long-Signal erzeugt hätte. Wenn man sich die Funktion von Ref überlegt, ist das aber auch verständlich.

Zu Deiner Frage, was die M&K-Indikatoren eigentlich aussagen, kann ich Dir sagen, dass ich auch nicht alle verstehe aber doch die meisten. Vielleicht können wir hier einige klären. Du hast aber recht, dass L&P da hilfreicher sein könnte.

Viele Grüße
Mibios

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Mibios« (16. Oktober 2002, 20:19)


max232

unregistriert

15

Donnerstag, 17. Oktober 2002, 10:29

RE: LP Markt-und Konjunkturindikatoren

@ Big Mac
genau das hab ich gesucht. Ich hab gestern stundenlang mit

Quellcode

1
LLV(Close("Deu* Einkommen/Löhne"), 2)


und sowas ähnlichem als Ersatzdaten herumexperimentiert aber nix gscheites herausgekriegt.
Danke für die Mühe

@Mibios
Die Hilfedatei hab ich gefunden!

Du schreibst:

Zitat

Ich denke die Daten für die Inputs auffüllen, wird zu vielen Problemen führen. Wenn dann tatsächlich neue Daten kommen, müßten die aufgefüllten entfernt werden, was dann natürlich zu anderen Ergebnissen führt.


Löst der Beitrag von Big Mac dieses Problem nicht? Denn die aufgefüllten Daten sind so immer der letzte aktuelle Wert, und wenn die Daten dann mal wieder von L+P aktualisiert werden ist das auch kein Problem.

Ich versuche gerade mit dem Rang-Indikator (Berechnungstitel) die Titel vom M+K Abo herauszufiltern die die größte Korrelation bzw. die kleinste zum DAX haben. Um die dann als Input für NN zu nehmen. Das hat aber seine Tücken.
(siehe http://investoxforum.de/thread.php?threadid=133&sid=

Was verwendest du denn hauptsächlich als Inputs für deine NNs?

Viele Grüße
Max

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »max232« (17. Oktober 2002, 10:30)


Udo Männlich

Vize-Administrator

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Wohnort: Trade-Planet

16

Donnerstag, 17. Oktober 2002, 13:59

Hallo Max!

Zitat

Ich versuche gerade mit dem Rang-Indikator (Berechnungstitel) die Titel vom M+K Abo herauszufiltern die die größte Korrelation bzw. die kleinste zum DAX haben. Um die dann als Input für NN zu nehmen. Das hat aber seine Tücken.


Welche Investox Version verwendest Du? V3 XL? Frage nur weil man das in V3(Direktabfrage auch über das Listenmodul lösen kann...
Happy Trading

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 572

17

Donnerstag, 17. Oktober 2002, 16:20

RE: LP Markt-und Konjunkturindikatoren

Hallo,

zum Auffüllen von synchronisierten Daten am Schluss:

>>Ich denke die Daten für die Inputs auffüllen, wird zu vielen Problemen führen. Wenn dann tatsächlich neue Daten kommen, müßten die aufgefüllten entfernt werden, was dann natürlich zu anderen Ergebnissen führt.
>>Löst der Beitrag von Big Mac dieses Problem nicht? Denn die aufgefüllten Daten sind so immer der letzte aktuelle Wert, und wenn die Daten dann mal wieder von L+P aktualisiert werden ist das auch kein Problem.

-> Entfernen müssten man die Daten mit der Methode von Big Mac nicht (ich kenne übrigens auch keine bessere Methode). Allerdings könnte sich eine nachträgliche Veränderung ergeben. Früher war es so, dass die Markt- und Konj.-Daten vom Freitag am nächsten Dienstag eingespielt wurden. Bis zum Mo. davor hätte man aber (auf täglicher Basis) den Wert vom Fr. zuvor verwendet (also ca. 8 Tage alte Daten), der jetzt nachträglich durch den Wert vom letzten Freitag (3 Tage alte Daten) ersetzt wird. Es hängt also schon davon ab, mit welcher Verzögerung die Daten aktualisiert werden. Diese Unwägbarkeiten sind auch der Grund dafür, warum die Datenreihen von Investox nicht automatisch einfach bis zum Ende nachgezogen werden.
Ich würde daher (wie früher schon diskutiert) diesbezüglich lieber auf Nummer sicher gehen, und eine entsprechende Verzögerung bei der Verwendung der Datenreihe bereits einplanen: Wenn die Daten um 1 Woche verzögert kommen, kann man dem auf täglicher Basis mit Ref(Daten,-5) begegnen. So erhält man trotzdem immer ein aktuelles Signal.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel

max232

unregistriert

18

Sonntag, 20. Oktober 2002, 19:11

RE: LP Markt-und Konjunkturindikatoren

Hallo

@Udo
ich verwende XL 2.5

Ich mach das ganze einfach über Direktabfrage

@all

Ich habe bei L+P ein Basiskatalog und ein Markt+Konjunktur Indikatoren Abo (wie schon erwähnt).
In der Katalogbeschreibung zu M+K Indikatoren steht, daß diese wöchentlich aktualisiert werden.
Ich habe mir gerade alle Titel dieses Katalogs durchgesehen und bemerkt, daß die wenigsten Titel bis Oktober 02 Daten haben. Die meisten haben bis August 02 oder September 02 Daten. (Einige haben überhaupt nur bis Februar 02 Werte)
Da bringt Ref(X, -5) auch nicht mehr viel, außer vielleicht mit mtl. Komprimierung. :-)
(Mit dem Basiskatalog hab ich überhaupt keine Probleme. Es kommt auch keine Fehlermeldung beim aktualisieren der beiden Kataloge.)
Habt ihr (L+P-Benutzer) dasselbe Problem?

Weiß wer von euch was folgende Konjunkturindikatoren aussagen?
Deu* Primerate
Deu* A/D-Linie Aktie
Deu* HB-Frühindikator
Deu* Index WTS (TUBOS)
Deu* Leading Indikator
USA* Call trade level
USA* Barron's Index


Danke,
Max

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »max232« (20. Oktober 2002, 19:18)


Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

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Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

19

Sonntag, 20. Oktober 2002, 19:52

Hallo Max 232 !
Ich kann Deine Ausführungen nur bestätigen. Auch bei mir sind die wenigsten Daten per Oktober 02 aktuell. Ich habe auch zuerst an einen Downloadfehler gedacht und deshalb manuell den Aktualisierungsstand des M+K Abos nochmal geändert und dann alle Daten für 2002 nochmal geladen. Brachte nichts- die Kurse sind nach wie vor veraltet. Ich bin total enttäuscht. Bei einigen Indikatoren (z.B. Auftragseingänge Bauhauptgewerbe) bin ich sicher, dass da inzwischen längst neue Werte rausgekommen sind (mein aktueller Stand für diesen Indikator ist der 26.4.02- das kann man für ein HS oder NN nur in die Tonne treten).
Was die von Dir genannten Indikatoren aussagen, kann ich auch nur ahnen.
A/D Linie ist wohl die Advance / Decline Linie für deutsche Aktien (die Frage bleibt freilich für welche genau - nur DAX Titel oder eventuell doch alles, was in Deutschland so gehandelt wird ?????)
HB-Frühindikator dürfte der Indikator sein, den die Zeitung "Handelsblatt" monatlich veröffentlicht (da ist bei mir der letzte Wert auch vom 26.07.2002- wie sinnig :( ). Dann weiß ich nur noch Barrons Index - das ist auch ein Konjunturindex, der vom Magazin "Barrons" in den USA veröffentlicht wird.
Beim Handelsblatt und Barrons Index weiß ich nicht, wie die Indizes genau ermittelt werden.
Ansonsten hab ich mal versucht, von der Financial Times gemeldete Konjunkturdaten mit meinem ABO abzugleichen. Am 12.10.2002 meldete die FTD z.B. einen Rückgang des US-Verbrauchervertrauens auf 80,4 von 86,1 Punkten und teilte weiter mit, das das Verbrauchervertrauen den 5. Monat in Folge gefallen ist.
Mein Tai-Pan 6.2. zeigt per heute als letzten Wert für das US-Verbrauchervertrauen 93,3 vom 24.09.2002 an.
Das passt hinten und vorn nicht. Nun kann es ja sein, dass die Tai-Pan Werte irgendwie bereinigt sind. Wenn es so sein sollte, finde ich, dass man den Abonennten mitteilen was genau das Abo beinhaltet.
Ich steh jedenfalls auch im Regen und bin wie Max232 dankbar für jede weiterführende Info.

Viele Grüße Wiwu
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Udo Männlich

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

20

Sonntag, 20. Oktober 2002, 20:23

Hallo Max!

Die Konjunkturdaten werden seit einiger Zeit täglich aktuallisiert.Aber natürlich nicht in täglicher Komprimierung...;)

Zu Deinen Fragen der Bedeutung der Indikatoren:

Leading Indikator:

Es gibt eine Vielzahl von Leading Indikatoren.
Ich könnte mir aber vorstellen das es sich bei dem von L&P dargestellten Indikator um den:

US-WEEKLY-LEADING-INDIKATOR
handelt.

Nachfolgend sind die Leading Indikatoren im allgemeinen erklärt und der US-WEEKLY spezifisch.

Hoffe das hilft Dir etwas weiter.mehr kann ich Dir leider nicht zu diesem Indikator schreiben,da ich ihn persönlich kaum analysiere und beachte!

Viel Spass!
Udo


Leading-Indikatoren
Die Bedeutung von Leading-Indikatoren bei Prognosen
Unter dem Aspekt des zeitlichen Verlaufs der Indikatoren gegenüber der konjunkturellen Referenzgröße, z.B. der Industrieproduktion, unterscheidet man drei Indikatoren:

-führende (leading) Indikatoren
-gleichlautende Indikatoren
-nachlaufende Indikatoren

Führende Indikatoren liegen dann vor, wenn das jeweilige Maximum oder Minimum der Referenzreihe eintritt, z.B. Auftragseingänge für dauerhafte Güter, Lagerveränderungen u.a. Diese Indikatoren werden oft auch als Frühindikatoren bezeichnet. Sie spielen beispielsweise eine Rolle bei der Konjunkturprognose, weil mit ihrer Hilfe unerwünschte wirtschaftliche Entwicklungen vor ihrem wirklichen Eintritt erkennbar werden können, denen man eventuell prophylaktisch entgegenwirken kann.

Das Konzept der leading-Indikatoren gehört zu den statistischen Kausalverfahren, bei denen Informationen genutzt werden, die von anderen Phänomenen stammen, welche in einem statistischem Zusammenhang zu den prognostizierten Werten stehen. Es wird also ein vorauseilender Indikator genutzt.
Folgende Voraussetzungen werden gemacht:

Zur Bewertung muß die Beziehung zwischen A und B inhaltlich begründbar sein

Das Vorauseilen muß eine empirische Regelmäßigkeit aufweisen. bzw. stabil sein

Die Daten des leading Indikators müssen aktuell verfügbar sein
Die ausschließliche Verwendung des leading Indikators für eine Prognose ist nicht angebracht, sie dienen vor allem der Unterstützung von Prognosen

Beispiel:
leading Indikator: Auftragseingang in der Industrie


U.S. Weekly Leading Index

A high-frequency leading index of U.S. economic growth is available very promptly. The Weekly Leading Index (WLI) directly addresses concerns about the freshness of data that forecasters have with existing leading indicators, including the well-known monthly Index of Leading Economic Indicators (LEI), originally developed by ECRI's founder, Geoffrey H. Moore, for the U.S. Commerce Department.

The WLI resolves these issues by being available promptly and frequently. Specifically, each Friday the WLI is updated with data through the previous week. This is extremely prompt and represents a significant leap forward in the monitoring of economic conditions. In contrast, the LEI is far less prompt. Geoffrey Moore, who developed the original LEI, also oversaw the development of the WLI, which represents the latest in a long series of advances made since the introduction of the original leading index in the 1960s. Key improvements include:

Frequency - the WLI is available every week, rather than monthly, allowing for closer monitoring of the U.S. economic cycle.

Promptness - the WLI is extremely prompt. Each Friday the WLI is updated through the previous Friday, i.e., there is only a one-week publication lag.

New composite index method - an improved method of composite index construction is used (Geoffrey Moore and Julius Shiskin developed the original LEI method). The result is a more clearly cyclical index with increased sensitivity at economic cycle turning points.

Revisions - only one component (money supply) out of seven is subject to significant revision.

Leads - the WLI also has a longer overall lead than the LEI. Given its prompt availability, it has an even longer effective lead at business cycle turning points, and would have historically signaled a typical recession about three months ahead of the LEI. In fact, the WLI has a longer effective lead than the LEI at 83% of business cycle peaks and 60% of business cycle troughs.

NEWS:

10/18/2002 Weekly Leading Index Falls
ECRI gauge of U.S. economy fell in Oct. 11 week
NEW YORK, Oct 18 (Reuters) - The U.S. economy will grow moderately in the foreseeable future, but battered investor confidence and further corporate layoffs could tip the country back into recession, a report showed on Friday.

The Economic Cycle Research Institute's weekly gauge of U.S. economic activity slipped to 116.5 in the week ended Oct. 11 from 118.1 in the previous week.

"There is the risk of a self-fulfilling prophecy where businesses pull back because they fear a recession," and the retrenchment itself triggers a period of renewed economic contraction, said Lakshman Achuthan, ECRI managing director.

But he added that "this latest reading is pointing to slower growth ahead, but it is not forecasting a recession at this point."

A weak stock market and a growing number of claims for first-time unemployment benefits helped knock the index lower, Achuthan told Reuters.

"Negative investor and business confidence is beginning to gain the upper hand," over gradual improvements in the real economy, Achuthan said.

The index's growth rate, which smooths out weekly fluctuations, fell to -3.4 percent from -2.1 percent in the preceding week.

The Weekly Leading Index is composed of a balance of seven major economic indicators. ECRI designs short- and long-term indexes aimed at predicting business cycles, recessions and recoveries in the world's leading economies.
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