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Mittwoch, 24. Mai 2006, 00:12
Hallo Udo,
ich hatte von Herrn Knöpfel auf eine Frage folgende Antwort erhalten:
"Der Limitkurs arbeitet aber nur mit Tickdaten sinnvoll und korrekt. Ich empfehle Ihnen, auf jeden Fall mit Tickdaten, nicht mit vorkomprimierten Daten zu arbeiten, da hierbei viele Fehlerquellen auftreten können. Erzielt man mit vorkomprimierten Daten bessere Ergebnisse, so meistens nur deshalb, weil das System dann eben Fehler enthält."
Ich versteh nun beide Antworten nicht ganz. Ein reiner RTT-Titel von TaiPan beruht ja direkt auf den Ticks, in diesem Fall benötige ich nicht LimitKurs, sondern Spalte(SE)? Vorkomprimiert bedeutet für mich, dass ich einen Berechnungs- oder Kombititel anlege, und dort z.B. 15min einstelle. In diesem Fall benötige ich LimitKurs? Aber dann kommt es zu Fehlberechnungen?
Die Periodenanzahl steht bei mir schon auf 90.000 - das scheint wohl nicht zu reichen!?
Schönen abend
chris
ich hatte von Herrn Knöpfel auf eine Frage folgende Antwort erhalten:
"Der Limitkurs arbeitet aber nur mit Tickdaten sinnvoll und korrekt. Ich empfehle Ihnen, auf jeden Fall mit Tickdaten, nicht mit vorkomprimierten Daten zu arbeiten, da hierbei viele Fehlerquellen auftreten können. Erzielt man mit vorkomprimierten Daten bessere Ergebnisse, so meistens nur deshalb, weil das System dann eben Fehler enthält."
Ich versteh nun beide Antworten nicht ganz. Ein reiner RTT-Titel von TaiPan beruht ja direkt auf den Ticks, in diesem Fall benötige ich nicht LimitKurs, sondern Spalte(SE)? Vorkomprimiert bedeutet für mich, dass ich einen Berechnungs- oder Kombititel anlege, und dort z.B. 15min einstelle. In diesem Fall benötige ich LimitKurs? Aber dann kommt es zu Fehlberechnungen?
Die Periodenanzahl steht bei mir schon auf 90.000 - das scheint wohl nicht zu reichen!?
Schönen abend
chris
Mittwoch, 24. Mai 2006, 08:42
Hallo Chris,
Limit Kurs arbeitet mit der kleinsmöglichen Komprimierung und das ist bei Iday Komprimierung Tick,wenn vorhanden was bei Deinen Daten der Fall, ist!Wenn man P&F mit Ticks auffüllt benötigt man LIMIT Kurs-wie schon geschrieben nicht.Spalte(SE) ist gleichzusetzen mit OPEN!Wenn man ohne Delay zum Open einsteigt kann man folglich keine Indikatoren verwenden, die auf Basis Close arbeiten denn es würde der gleiche Fehler auftreten als wenn man bei Candles Open einsteigt und den RSI auf Close-Basis berechnet.Das System arbeitet vorausschauend! Limit Kurs wurde daher für vorkomprimierte Daten/EOD-Daten entwickelt, um so möglichst einen realistischen Einstieg zu ermitteln!
Mit vorkomprimierten Daten meinen wir das gleiche! Es kommt nicht zur Fehlberechnung wenn man Limit Kurs korrekt einsetzt sondern eher das Gegenteil ist der Fall.Bei bestimmten P&F/RENKO Kursmustern,z.B. Breaks eines Tops-Lows mit vorkomprimierten Daten, beinhaltet das HS ohne Limit Kurs mit absoluter Wahrscheinlichkeit Fehler und wird nicht korrekt abgerechnet!Du kannst gerne ein fixes Beispiel aus Deinem HS kopiern um das ganze am Objekt zu besprechen!
Limit Kurs arbeitet mit der kleinsmöglichen Komprimierung und das ist bei Iday Komprimierung Tick,wenn vorhanden was bei Deinen Daten der Fall, ist!Wenn man P&F mit Ticks auffüllt benötigt man LIMIT Kurs-wie schon geschrieben nicht.Spalte(SE) ist gleichzusetzen mit OPEN!Wenn man ohne Delay zum Open einsteigt kann man folglich keine Indikatoren verwenden, die auf Basis Close arbeiten denn es würde der gleiche Fehler auftreten als wenn man bei Candles Open einsteigt und den RSI auf Close-Basis berechnet.Das System arbeitet vorausschauend! Limit Kurs wurde daher für vorkomprimierte Daten/EOD-Daten entwickelt, um so möglichst einen realistischen Einstieg zu ermitteln!
Zitat
Vorkomprimiert bedeutet für mich, dass ich einen Berechnungs- oder Kombititel anlege, und dort z.B. 15min einstelle. In diesem Fall benötige ich LimitKurs? Aber dann kommt es zu Fehlberechnungen?
Mit vorkomprimierten Daten meinen wir das gleiche! Es kommt nicht zur Fehlberechnung wenn man Limit Kurs korrekt einsetzt sondern eher das Gegenteil ist der Fall.Bei bestimmten P&F/RENKO Kursmustern,z.B. Breaks eines Tops-Lows mit vorkomprimierten Daten, beinhaltet das HS ohne Limit Kurs mit absoluter Wahrscheinlichkeit Fehler und wird nicht korrekt abgerechnet!Du kannst gerne ein fixes Beispiel aus Deinem HS kopiern um das ganze am Objekt zu besprechen!
Happy Trading
Donnerstag, 25. Mai 2006, 13:41
Hallo Udo,
hier nochmal ein ganz einfaches System um den Prozess zu verstehen.
Als Grundlage habe ich den FGLB aus RTT TP auf reiner Tickbasis.
Wenn ich nun alles richtig verstanden habe, reicht Spalte(SE) als Einstieg und LimitKurs braucht man nicht. Ich habe das mal im VB getestet, demnach erhalte ich aber nur bei LimitKurs den selben Einstieg wie im VB. Integriere ich zusätlich noch den SofortStopp und Intradaystopps, so kommt das System völlig ausem Tritt.
Ist die Verwendung von Ref-1 nun so richtig?
Schönen Tag
chris
Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 0,1 Punkte, 3 Reversal, Startrundung auf 0,01, Berechnung auf Closekurse
***** Regeln ******
Enter Long:
Ref(
Spalte(SR) > 0 AND
Spalte(SH) > Ref(Spalte(SH), -2) AND
Spalte(SB) > 0
,-1)
Enter Short:
Ref(
Spalte(SR) < 0 AND
Spalte(ST) < Ref(Spalte(ST), -2) AND
Spalte(SB) > 0
,-1)
hier nochmal ein ganz einfaches System um den Prozess zu verstehen.
Als Grundlage habe ich den FGLB aus RTT TP auf reiner Tickbasis.
Wenn ich nun alles richtig verstanden habe, reicht Spalte(SE) als Einstieg und LimitKurs braucht man nicht. Ich habe das mal im VB getestet, demnach erhalte ich aber nur bei LimitKurs den selben Einstieg wie im VB. Integriere ich zusätlich noch den SofortStopp und Intradaystopps, so kommt das System völlig ausem Tritt.
Ist die Verwendung von Ref-1 nun so richtig?
Schönen Tag
chris
Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 0,1 Punkte, 3 Reversal, Startrundung auf 0,01, Berechnung auf Closekurse
***** Regeln ******
Enter Long:
Ref(
Spalte(SR) > 0 AND
Spalte(SH) > Ref(Spalte(SH), -2) AND
Spalte(SB) > 0
,-1)
Enter Short:
Ref(
Spalte(SR) < 0 AND
Spalte(ST) < Ref(Spalte(ST), -2) AND
Spalte(SB) > 0
,-1)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris« (25. Mai 2006, 13:42)