ATR von EOD Daten in Intraday Systemen

Lenzelott

Experte

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1

Freitag, 26. Mai 2006, 02:28

ich versuche gerade die ersten Schritte mit Intraday Systemen.
Wobei sich meine Test´s aktuell auf 10 Tick komprimierte Daten erstrecken.

Mir fehlt im Moment noch die die Erleuchtung wie ich

1. die ATR des FDAX´s der letzten 3 Tage im Intradaysystem berechnen kann.

2. EOD Daten von anderen Märkten den ganzen Tag über einbinden kann:
zB. ergibt
Ref(Close("S&P500, DAY-%"), -1)<Ref(Close("S&P500, DAY-%"), -2)
nur einmal morgens um 9 Uhr ein Signal und bleibt leider nicht den ganzen Tag über auf dem Level stehen.

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Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (26. Mai 2006, 02:30)

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neurofx

unregistriert

2

Freitag, 26. Mai 2006, 20:54

bei 2 verschiedenen komprimierungen in einem system kannst du dir fehler einbauen, welche alles übersteigen was man sich vorstellen kann, z.b. trades ändern sich rückwirkend und dergleichen mehr - hier ist größte vorsicht geboten!

einfacher ist es, in einem projekt ein system af EOD laufen zu lassen, und ein zweites auf intraday (versuch mal 15min anstatt 10T

)

dann bindest du die EOD regel mittels einer globalen variable ins intraday-system ein! diese lösung funktioniert wenn man weiss, wie man mit globalen variablen arbeitet (steht alles im handbuch) nach wiederholtem trial und error ist eine erleuchtung möglich

gruß, guido

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annapm

unregistriert

3

Freitag, 26. Mai 2006, 22:53

Hallo

global calc F_Dax:
Komp(#ATR("F_Dax 06/06 (EUX Eurex)", 3)#, #T#);

Ref(F_Dax,-1)

global calc Bund:
Komp("BUND-Future 06/06 (EUX Eurex)", #Close#, #T#);

Ref(Bund,-1)

schau dir mal den komp indikator genauer an und das ref nicht vergessen

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Lenzelott

Experte

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Wohnort: Giessen

4

Samstag, 27. Mai 2006, 18:00

Hallo Peter, vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Nach dem Tip habe ich gesucht!

Nachdem ich mir das Handbuxh durchgelesen habe, würde ich meinen dass man aber eher

komp(#ref(Atr(3),-1)#,#T#)

schreiben sollte.

Zumindestens ist es mir nicht gelungen die Berechnung ansonsten richtig im Chart anzeigen zu lassen.

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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (27. Mai 2006, 18:05)

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Snoopy

unregistriert

5

Samstag, 27. Mai 2006, 18:29

Hallo Lenzelott,

Komp(#Ref(ATR(3),-1)#,#T#) ist richtig.

Bei dem nachträglichen Ref(F_Dax,-1) wird die Berechnung um eine Periode des Handelssystem (z.B. 10 Ticks) zurückgesetzt.
Gruß Snoopy