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Wohnort: Trade-Planet

Sonntag, 4. Juni 2006, 17:49

Hallo Michael,

das Thema "verschlucken von Ticks“ bei IB wurde ja schon des öfteren angesprochen. Man muss zudem berücksichtigen, das IB doppelte Ticks (echte Duplikate mit gleichen Volumen)sendet die von IB-RTT ausgefiltert werden! Weiterhin findet die Aktualisierung alle 0.7 Sekunden statt was anhand der Eurex Tickmenge ein zu langer Zyklus ist!

Um objektiv vergleichen zu können müsste man wissen ob es sich bei QC um echte oder ebenfalls volumengleiche Duplikate handelt! Demnach wäre nach Abzug aller Duplikate der Unterschied eventuell nicht so erheblich! Hast Du das mit RTT-IB vs RTT verglichen?

Happy Trading

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Mikel

unregistriert

22

Sonntag, 4. Juni 2006, 18:21

Hallo Udo

Der Vergleich war damals Investox RTT mit QC und IB, BEIDE über die DDE-Schnittstelle. Investox RTT für IB habe ich aufgrund der oben beschriebenen techn. Probleme gar nicht in Betracht gezogen.

Ich habe nicht vor, in nächster Zeit weitere Datenevaluationen zu machen, für mir ist das Thema im Moment jedenfalls erledigt. Die ganze Datengeschichte hat (für mich) schon viel zu viel Zeit beansprucht.

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Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

23

Sonntag, 4. Juni 2006, 18:50

Hallo Mikel,

Zitat

Wegen der Timelags:
Das habe ich bisher nicht systematisch untersucht, denke aber dass die Lags vor allem durch die eigene Internetverbindungsqualität massgebend beeinflusst werden.

Danke für die Infos. Ich denke, man kann auch ohne zeitraubenden Untersuchungen sagen, ob in den Spitzenzeiten 14:30/15:45/16:00 evtl. Timelags von mehr als 1-2 Sekunden im Vergleich zu einer Atomzeituhr entstehen. Schnelle Anbindung vorausgesetzt. Evtl. kannst Du das ja nächste Woche mal beobachten.
Gruß, Vuego

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readonly

unregistriert

24

Sonntag, 4. Juni 2006, 19:38

Quote Center Reuters

Zitat

Original von Mikel
(Inoffiziell) ist eine API-Schnittstelle an QC geplant.

Hallo,

ja das wäre gut, Gut Ding braucht Weile, also eher 2007; evtl. könnte auch das neue TS5 von tradsignal davon profitieren, auch wenn Reuters das nicht gerne sieht?!

Viele Grüße

Roti

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Udo

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

25

Sonntag, 4. Juni 2006, 21:31

Hallo Michael,

ich will Dich natürlich zu nichts "überreden"-das war nicht meine Absicht!Wenn Du eine praktikable und zufriedenstellende Lösung gefunden hast umso besser! Ich kann durchaus nachvollziehen das mit instabilen Daten jedes automatisch handelnde HS zur Zitterpartie wird! Als Trader sollte man nicht wegen konfuser Daten und anderen Unzulänglichkeiten zittern müssen..

Auch für den "halbautomatischen Trader“ sind instabile Daten lästig und im Grunde inakzeptabel -obwohl man es meist ausmanövrieren kann da nur knappe Historien benötigt werden

Happy Trading