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Dienstag, 30. Mai 2006, 16:51
Schlimmer Fehler in Investox?
Hallo Leute,
ich glaube ich habe einen schlimmen Fehler in Investox gefunden.
Es geht um die Komprimierungen. Ich nehme zweimal den selben Titel (hier
z.B. den Dax Future). Einmal ist er als Hauptdatenreihe und einmal als Indikator dargestellt.
Zunächst bin ich in der Tagesdarstellung und sehe erwartungsgemäß beide
Kurven genau gleich.
Nun wechsle ich in die Wochen-Darstellung. Seht Euch bitte mal
das Ergebnis an. Es kann doch nicht sein, daß ein und dieselbe Datenreihe
zweimal komplett anders aussieht.
Offensichtlich ist hier ein Bug in der Funktion, die aus Tagesdaten Wochendaten
macht.
Das Fatale an der Sache ist, daß die Berechnung in die Zukunft zu schauen
scheint, denn mit der Wochenkomprimierung kann ich hervorragende Handelssysteme bauen.
Ich habe kein gutes Gefühl ....
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Oli
ich glaube ich habe einen schlimmen Fehler in Investox gefunden.
Es geht um die Komprimierungen. Ich nehme zweimal den selben Titel (hier
z.B. den Dax Future). Einmal ist er als Hauptdatenreihe und einmal als Indikator dargestellt.
Zunächst bin ich in der Tagesdarstellung und sehe erwartungsgemäß beide
Kurven genau gleich.
Nun wechsle ich in die Wochen-Darstellung. Seht Euch bitte mal
das Ergebnis an. Es kann doch nicht sein, daß ein und dieselbe Datenreihe
zweimal komplett anders aussieht.
Offensichtlich ist hier ein Bug in der Funktion, die aus Tagesdaten Wochendaten
macht.
Das Fatale an der Sache ist, daß die Berechnung in die Zukunft zu schauen
scheint, denn mit der Wochenkomprimierung kann ich hervorragende Handelssysteme bauen.
Ich habe kein gutes Gefühl ....
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Oli
Dienstag, 30. Mai 2006, 22:34
Hallo Oli,
Dann ist der obere Titel als Vergleichstitel gechartet.
Bei mir ist es nicht so.
Wenn Du in einem zusätzlichen neuen Teilchart über
rechter Mausklick ---> Formel einfügen die Formel:
close<>Close("Dax Index Eurex")
chartest - was passiert dann in täglicher bzw. wöchentlicher Komprimierung ?
Erscheinen Einser-Werte oder ist das Ergebnis immer 0 ?
Zitat
ich habe keine Formel oder so verwendet, sondern einfach den Titel von der linken Seite herübergezogen.
Dann ist der obere Titel als Vergleichstitel gechartet.
Könnt Ihr das mal bei Euch ausprobieren, ob das bei Euch auch so ist.
Bei mir ist es nicht so.
Wenn Du in einem zusätzlichen neuen Teilchart über
rechter Mausklick ---> Formel einfügen die Formel:
close<>Close("Dax Index Eurex")
chartest - was passiert dann in täglicher bzw. wöchentlicher Komprimierung ?
Erscheinen Einser-Werte oder ist das Ergebnis immer 0 ?
Dienstag, 30. Mai 2006, 23:06
Hallo Anke,
das Ergebnis ist immer Null, obwohl man deutlich sieht, daß es oben andere Close-Werte
als unten sind.
Ich bin jetzt mal auf Pinnacle Daten umgestiegen und habe die Close Werte in denselben
Chart eingezeichnet wie den Basischart.
Hier das erwartungsgemäße Ergebnis bei Tagesdarstellung.
Bei der Wochendarstellung wird das dramatische Ergebnis jetzt noch deutlicher.
Die Close-Werte liegen meilenweit daneben.
Liebe Grüße
Oli
das Ergebnis ist immer Null, obwohl man deutlich sieht, daß es oben andere Close-Werte
als unten sind.
Ich bin jetzt mal auf Pinnacle Daten umgestiegen und habe die Close Werte in denselben
Chart eingezeichnet wie den Basischart.
Hier das erwartungsgemäße Ergebnis bei Tagesdarstellung.
Bei der Wochendarstellung wird das dramatische Ergebnis jetzt noch deutlicher.
Die Close-Werte liegen meilenweit daneben.
Liebe Grüße
Oli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ojb« (30. Mai 2006, 23:07)
Dienstag, 30. Mai 2006, 23:26
Hallo Oli,
....dann ist es wohl "nur" ein Darstellungs-Problem ohne Einfluss auf die HS-Ergebnisse.
Ich weiß, dass bei einigen Anwendern mit ähnlichen Problemen in der Vergangenheit manchmal Treiber-Updates der Grafikkarten halfen.....
Vielleicht können Dir aber andere Boardler ( mit mehr Hardware Know-How als ich es habe) weitere Tips geben ?
Einen Investox-Fehler halte ich für unwahrscheinlich.
das Ergebnis ist immer Null, obwohl man deutlich sieht, daß es oben andere Close-Werte
....dann ist es wohl "nur" ein Darstellungs-Problem ohne Einfluss auf die HS-Ergebnisse.
Ich weiß, dass bei einigen Anwendern mit ähnlichen Problemen in der Vergangenheit manchmal Treiber-Updates der Grafikkarten halfen.....
Vielleicht können Dir aber andere Boardler ( mit mehr Hardware Know-How als ich es habe) weitere Tips geben ?
Einen Investox-Fehler halte ich für unwahrscheinlich.
Dienstag, 30. Mai 2006, 23:46
Hi Anke,
mein Problem ist, daß ich ein einfaches HS auf Wochenbasis über NN für den S&P 500 gebaut habe, das nach einigen Experimenten
mit nur einem Input super Ergebnisse liefert.
Ich habe dann das ganze als HS ohne NN umgebaut und auch hier wunderbare Ergebnisse erziehlt.
Nachdem ich das nicht glauben konnte habe ich das HS dann auf Genesis Trade Navigator portiert und hier war das Ergenbis katastrophal.
Hier mal das Investox Ergebnis.
Nach weiteren Analysen kam ich dann auf das Anzeigeproblem und vermute daher vielleicht doch einen Inv Fehler.
Allerdings müsste dann Deine Formel auch mal einsen liefern, was sie aber nicht tut.
Ich stelle jetzt mal das System hier rein. Irgenwo muß hier ein Fehler sein.
Es kann doch nicht sein, daß ich den E-Mini nur mit der Änderung des Dax so
einfach vorhersagen kann, oder?
Liebe Grüße
Oli
mein Problem ist, daß ich ein einfaches HS auf Wochenbasis über NN für den S&P 500 gebaut habe, das nach einigen Experimenten
mit nur einem Input super Ergebnisse liefert.
Ich habe dann das ganze als HS ohne NN umgebaut und auch hier wunderbare Ergebnisse erziehlt.
Nachdem ich das nicht glauben konnte habe ich das HS dann auf Genesis Trade Navigator portiert und hier war das Ergenbis katastrophal.
Hier mal das Investox Ergebnis.
Nach weiteren Analysen kam ich dann auf das Anzeigeproblem und vermute daher vielleicht doch einen Inv Fehler.
Allerdings müsste dann Deine Formel auch mal einsen liefern, was sie aber nicht tut.
Ich stelle jetzt mal das System hier rein. Irgenwo muß hier ein Fehler sein.
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Quellcode |
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Beschreibung für System 'HS2'
Uhrzeit: 30.05.2006 23:44:08
Angelegt am: 25.05.2006 12:03:42
Zuletzt bearbeitet: 30.05.2006 23:37:37
Komprimierung: Wöchentlich
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Enter Short:
EnterShort
Übergreifende Definitionen:
Global Calc Input:
Close("DAX Index EUREX") - Ref(Close("DAX Index EUREX"), -1);
Const Schwelle:
0.9305882;
Calc EnterLong:
Input > Schwelle;
Calc EnterShort:
Input < Schwelle;
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1997
Ende: 31.05.2005
Optimierte Titel:
MINI S&P500-%
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000 $
Wert pro Punkt: 50 $
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 $
Exit-Gebühren: 2 $
Slippage: 0 $
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
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Es kann doch nicht sein, daß ich den E-Mini nur mit der Änderung des Dax so
einfach vorhersagen kann, oder?
Liebe Grüße
Oli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ojb« (30. Mai 2006, 23:47)
Mittwoch, 31. Mai 2006, 01:08
Hallo,
das darf doch alles nicht wahr sein. Anke, Dein Ergebnis sieht genauso aus,
wie das Ergebnis, das ich mit Genesis generiert habe.
Mein Ergebnis sieht unverändert gut aus mit Pinnacle Daten.
Ich hab jetzt mal das Projekt mit Pinnacle-Daten hochgeladen --> HS5.inv
Wo ist der Fehler?
Liebe Grüße
Oli
das darf doch alles nicht wahr sein. Anke, Dein Ergebnis sieht genauso aus,
wie das Ergebnis, das ich mit Genesis generiert habe.
Mein Ergebnis sieht unverändert gut aus mit Pinnacle Daten.
Ich hab jetzt mal das Projekt mit Pinnacle-Daten hochgeladen --> HS5.inv
Wo ist der Fehler?
Liebe Grüße
Oli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ojb« (31. Mai 2006, 01:16)
Mittwoch, 31. Mai 2006, 01:53
schläfst Du eigentlich nie?
... doch gleich =)
Habe jetzt noch folgendes bemerkt:
Wenn ich Dein Projekt öffne, erscheint bei mir zuerst ganz ganz kurz für den Bruchteil einer Sekunde Deine KK.
Man sieht es nur, wenn man ganz gezielt darauf achtet.
Danach ändert sich die KK sofort auf meine im Gif gezeigte.....
Das passiert bei Dir wohl nicht ....
Getestet habe ich auf einem etwas älteren Toshiba- Notebook - mit Intel Pentium M Prozessor 1,5 GhZ, 1 GB RAM .
Also am Prozessor liegt es bestimmt nicht .....denk ich mal.
Habe aber keine Ahnung, was der Grund ist.
Mittwoch, 31. Mai 2006, 08:49
Hallo zusammen,
die CPU kann man bei diesem "Fehler" m.E. auschließen. Zwar haben CPUs generell "Rundungsfehler" und Intel differiert zum AMD, aber das ganze spielt sich irgendwo im >tausendstel Bereich ab und kann nicht Handelssysteme mit dieser Komprimierung um 360° drehen.Sollte es so sein,kann man den PC verschrotten..
)
@oli
Hast Du schon mal versucht nach dem Switch den Zwischenspeicher zu leeren oder das Projcet+Chart mit F5 aktuallisiert?
die CPU kann man bei diesem "Fehler" m.E. auschließen. Zwar haben CPUs generell "Rundungsfehler" und Intel differiert zum AMD, aber das ganze spielt sich irgendwo im >tausendstel Bereich ab und kann nicht Handelssysteme mit dieser Komprimierung um 360° drehen.Sollte es so sein,kann man den PC verschrotten..
)@oli
Hast Du schon mal versucht nach dem Switch den Zwischenspeicher zu leeren oder das Projcet+Chart mit F5 aktuallisiert?
Happy Trading
Mittwoch, 31. Mai 2006, 09:42
Hi Udo,
ja, so was hab ich alles schon probiert. Keine Änderung
Ich habe jetzt noch probiert, was passiert, wenn man die Komprimierung von einer Woche
auf 5 Ticks beo EOD Daten umstellt.
Und siehe da. Es kommt das bekannte Absturzbild heraus.
Und noch etwas habe ich probiert. Ich habe die Formel umgestellt
von Close auf Open, also
Und was passiert? Das System stürzt ab.
Irgendwie schein die Berechnung der Close Daten nicht hinzuhauen.
Liebe Grüße
Oli
ja, so was hab ich alles schon probiert. Keine Änderung
Ich habe jetzt noch probiert, was passiert, wenn man die Komprimierung von einer Woche
auf 5 Ticks beo EOD Daten umstellt.
Und siehe da. Es kommt das bekannte Absturzbild heraus.
Und noch etwas habe ich probiert. Ich habe die Formel umgestellt
von Close auf Open, also
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Quellcode |
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Global Calc Input:
Open("GERMAN DAX -%") - Ref(Open("GERMAN DAX -%"), -1);
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Und was passiert? Das System stürzt ab.
Irgendwie schein die Berechnung der Close Daten nicht hinzuhauen.
Liebe Grüße
Oli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ojb« (31. Mai 2006, 09:46)
Mittwoch, 31. Mai 2006, 15:14
Hi all,
ich glaube es nicht, ich habe das Problem gelöst. Jetzt bin ich aber platt.
Ich habe bei Testbedingungen->Berechnung den Wert für den aktuellen
Zins geändert und jetzt kommt die KK richtig.
Ich habe ihn auch auf den originalen Wert (5%) zurückgestellt, kann aber
meine alte KK nicht wieder hervorzaubern.
Es wird immer toller, wenn ich jetzt wie oben die Titel übereinanderlege,
dann stimmt auch alles.
Was ist denn jetzt los? Irgendwas hat sich da verhängt. Die Frage ist, ob das wieder
passieren kann.
So was ist natürlich eine Katastrophe im realen Einsatz.
Ich habe jetzt die NNs neu trainiert, die mir den "Heiligen Gral" vorgegaukelt haben und jetzt stürzt alles ab.
Woher soll ich das nächste mal wissen, ob ich ein super NN gefunden habe oder ob Investox einen Fehler macht?
@Andreas Knöpfel:
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?
Gruß
Oli
ich glaube es nicht, ich habe das Problem gelöst. Jetzt bin ich aber platt.
Ich habe bei Testbedingungen->Berechnung den Wert für den aktuellen
Zins geändert und jetzt kommt die KK richtig.
Ich habe ihn auch auf den originalen Wert (5%) zurückgestellt, kann aber
meine alte KK nicht wieder hervorzaubern.
Es wird immer toller, wenn ich jetzt wie oben die Titel übereinanderlege,
dann stimmt auch alles.
Was ist denn jetzt los? Irgendwas hat sich da verhängt. Die Frage ist, ob das wieder
passieren kann.
So was ist natürlich eine Katastrophe im realen Einsatz.
Ich habe jetzt die NNs neu trainiert, die mir den "Heiligen Gral" vorgegaukelt haben und jetzt stürzt alles ab.
Woher soll ich das nächste mal wissen, ob ich ein super NN gefunden habe oder ob Investox einen Fehler macht?
@Andreas Knöpfel:
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?
Gruß
Oli
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »ojb« (31. Mai 2006, 15:27)
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