Hallo ST.L
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Wenn Intresse besteht kann ich ja das Programm zum Testen und zur Fehlerbereinigung veröffentlichen.
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Ich habe IB und mich würde mal interessieren wie die Daten im Vergleich zu den Time and Sales Daten von tenfore (Quotespeed) diverieren. Also es wäre schön wenn Du mir das Prog mal mailen könntest.
zu Hungerturm
du schreibst:
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Die Eurex liefert z.B. von sich aus schon nicht alles Ticks, sondern nur welche, wenn sich etwas ändert (deshalb sollte man auch Systeme nicht unbedingt mit aufgezeichneten Tickdaten testen, sondern mit den Eurex Times&Sales Daten,
dort sind alle Ticks drin, die bekommt man aber erst nachträglich ).
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Meine Frage. woher bekommst du die Daten von der Eurex direkt ?? da ist doch immer irgend ein "provider" dazwischen. Wo bekommt man direkte EUREX Daten in Minuten Komprimierung her? Von mir aus auch erst am Tagesende, tagsüber schreib ich eh mit der RTT mit und aktualisiere sie dann am Tagesende nochmal im Minutentakt. ( sonst werden die Dateien so riesig und die Investox preformance sinkt
)
Ich hab mir mal von CQG in Chicago F-Dax Daten gekauft und sie mit den von tenfore angebotenen Time and Sales Daten verglichen. Der Unterschied aber vorallem die Lücken in der Reihe waren enorm. CQG hatte Daten wo tenfore eine Lücke hatte und umgekehrt.
Der Vorteil einer Datengewinnung über IB besteht m.E. nach darin, das man mit den Daten testet mit den man auch handeln kann. Das große Problem is,t wie bereits beschrieben, jedoch die fehlende Historie. Dafür ist der Preis aber unschlagbar.