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Donnerstag, 19. Dezember 2002, 18:51
Hallo!
Denke Du musst dort ein Konto eröffnen um RT-daten zu bekommen.Wenn Du kein kunde bist werden vermutlich nur Demodaten oder Neartimedaten übermittelt...
Orginal IB:
Denke das Du Tick by Tick Daten meinst.Sie ändern sich mit jedem Tick der von der EUREX übermittelt wird.Die übermittelten Daten sind vermutlich unkomprimiert.In Investox können die Daten komprimiert und als Kerze oder Balken dargestellt werden. BID/ASK ist der Spread des Ticks..
Du meinst doch den FDAX oder?
Denke Du musst dort ein Konto eröffnen um RT-daten zu bekommen.Wenn Du kein kunde bist werden vermutlich nur Demodaten oder Neartimedaten übermittelt...
Orginal IB:
Zitat
In der Zwischenzeit moechten wir Sie ermutigen, unsere Echtzeit-Demoversion der Trader Workstation auf unserer Homepage anzuschauen. Probieren Sie die diversen Features auf unserer Trader Workstation aus. Das experimentieren mit der Demoversion ist gefahrlos, da keine Trades ausgefuehrt werden.
3.
- welche Date sind denn nun Tick Daten
Denke das Du Tick by Tick Daten meinst.Sie ändern sich mit jedem Tick der von der EUREX übermittelt wird.Die übermittelten Daten sind vermutlich unkomprimiert.In Investox können die Daten komprimiert und als Kerze oder Balken dargestellt werden. BID/ASK ist der Spread des Ticks..
Du meinst doch den FDAX oder?
Happy Trading
Sonntag, 29. Dezember 2002, 21:17
Hallo Steffen,
hab zwar im Moment nicht so riesig viel Zeit, aber ich würde es gern mal ausprobieren. Hab zwar keinen Account bei IB, spiele aber mit dem Gedanken mir einen zuzulegen. Ein Test mit der TWS-Demo sollte ja möglich sein. Irgendwann im Laufe der Woche finde ich bestimmt mal ne freie Minute
.
Ist das Prg. kompiliert oder VB-Code?
hab zwar im Moment nicht so riesig viel Zeit, aber ich würde es gern mal ausprobieren. Hab zwar keinen Account bei IB, spiele aber mit dem Gedanken mir einen zuzulegen. Ein Test mit der TWS-Demo sollte ja möglich sein. Irgendwann im Laufe der Woche finde ich bestimmt mal ne freie Minute
.Ist das Prg. kompiliert oder VB-Code?
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Dienstag, 7. Januar 2003, 15:44
ST.L Programm für IB
Hallo ST.L
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Wenn Intresse besteht kann ich ja das Programm zum Testen und zur Fehlerbereinigung veröffentlichen.
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Ich habe IB und mich würde mal interessieren wie die Daten im Vergleich zu den Time and Sales Daten von tenfore (Quotespeed) diverieren. Also es wäre schön wenn Du mir das Prog mal mailen könntest.
zu Hungerturm
du schreibst:
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Die Eurex liefert z.B. von sich aus schon nicht alles Ticks, sondern nur welche, wenn sich etwas ändert (deshalb sollte man auch Systeme nicht unbedingt mit aufgezeichneten Tickdaten testen, sondern mit den Eurex Times&Sales Daten, dort sind alle Ticks drin, die bekommt man aber erst nachträglich ).
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Meine Frage. woher bekommst du die Daten von der Eurex direkt ?? da ist doch immer irgend ein "provider" dazwischen. Wo bekommt man direkte EUREX Daten in Minuten Komprimierung her? Von mir aus auch erst am Tagesende, tagsüber schreib ich eh mit der RTT mit und aktualisiere sie dann am Tagesende nochmal im Minutentakt. ( sonst werden die Dateien so riesig und die Investox preformance sinkt
)
Ich hab mir mal von CQG in Chicago F-Dax Daten gekauft und sie mit den von tenfore angebotenen Time and Sales Daten verglichen. Der Unterschied aber vorallem die Lücken in der Reihe waren enorm. CQG hatte Daten wo tenfore eine Lücke hatte und umgekehrt.
Der Vorteil einer Datengewinnung über IB besteht m.E. nach darin, das man mit den Daten testet mit den man auch handeln kann. Das große Problem is,t wie bereits beschrieben, jedoch die fehlende Historie. Dafür ist der Preis aber unschlagbar.
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Wenn Intresse besteht kann ich ja das Programm zum Testen und zur Fehlerbereinigung veröffentlichen.
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Ich habe IB und mich würde mal interessieren wie die Daten im Vergleich zu den Time and Sales Daten von tenfore (Quotespeed) diverieren. Also es wäre schön wenn Du mir das Prog mal mailen könntest.
zu Hungerturm
du schreibst:
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Die Eurex liefert z.B. von sich aus schon nicht alles Ticks, sondern nur welche, wenn sich etwas ändert (deshalb sollte man auch Systeme nicht unbedingt mit aufgezeichneten Tickdaten testen, sondern mit den Eurex Times&Sales Daten, dort sind alle Ticks drin, die bekommt man aber erst nachträglich ).
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Meine Frage. woher bekommst du die Daten von der Eurex direkt ?? da ist doch immer irgend ein "provider" dazwischen. Wo bekommt man direkte EUREX Daten in Minuten Komprimierung her? Von mir aus auch erst am Tagesende, tagsüber schreib ich eh mit der RTT mit und aktualisiere sie dann am Tagesende nochmal im Minutentakt. ( sonst werden die Dateien so riesig und die Investox preformance sinkt
)Ich hab mir mal von CQG in Chicago F-Dax Daten gekauft und sie mit den von tenfore angebotenen Time and Sales Daten verglichen. Der Unterschied aber vorallem die Lücken in der Reihe waren enorm. CQG hatte Daten wo tenfore eine Lücke hatte und umgekehrt.
Der Vorteil einer Datengewinnung über IB besteht m.E. nach darin, das man mit den Daten testet mit den man auch handeln kann. Das große Problem is,t wie bereits beschrieben, jedoch die fehlende Historie. Dafür ist der Preis aber unschlagbar.