INVESTOX-Forum

Hallo,
ich habe ein 5-Minuten komprimiertes Neuronales Netz. Wenn ich es in einem Renko HS (Tickdaten) einsetzen möchte, wie soll ich es richtig ansprechen, mit Ref(NN, -1) oder NN?

HS Enrty Basis: Spalte(SE), Delay=0.

Renko Einstellungen:
Overnight GAP nicht füllen.
Bricks nicht verteilen.

NN Prognose:
Wertänderung des Close in 5 Perioden.

@Gerasan:

Eigentlich ist entscheidend was in dem HS berechnet wird. Sollte
ein Indikator auf Close berechnet werden dann muß man ref-1
nehmen. Natürlich würde ich nur den Close Indikator in´s Ref-1
setzten und nicht das ganze HS.Sollten alle Indikatoren auf
Spalte(SE) berechnet werden geht es ohne ref-1. Leider arbeite
ich nicht mit NN, denke wenn das HS in der 5 min Komp ohne ref-1
korrekt läuft es dann auf Tick/Renko auch geht.

Overnight Gap würde ich füllen, ohne können zusätliche Probleme
entstehen!

Hallo,

meine Handelsregeln sehen in etwa so aus:

global calc ait: Ref(NN(O),-1);
global calc schwelle: 0.03;

calc EnterLong: CrossHold(ait,schwelle,1)=1;

calc EnterShort: CrossHold(ait,-schwelle,1)=-1;

Das NN:
Kopmrimierung: 5 Minuten.
Inputdaten: Kombititel aus RTT, nicht vorkomprimiert (Close-Kurse).
Prognose der Wertänderung in 5 Perioden, exponentiell über 5 Perioden geglättete Basis, logarithmisch gedämpftes Signal.

Das System rechnet mich reich, schaut wahrscheinlich in die Zukunft. Was ist hier faul:

Ist die Annahme richtig, das wenn ich 5 Minuten Daten mit Ref-1 im Renko-Tick HS anspreche, ist damit sichergestellt, daß eine 5-Minutenperiode genommen wird, die älter als der aktuelle Renko Zeitstempel ist?

@Gerasan:

Wenn dein Titel im Projekt auf 5Min komprimiert ist und Du ref-1
nimmst bedeutet dies das deine Berechnung auf den vorherigen
Brick berechnet wird. Da Du eine 5Min komp hast, muss der vorherige
Brick mindestens 5Min alt sein, sonst entsteht kein neuer Brick.Der
unterschied zu Chandle liegt darin das nach 5min immer eine neue
Candle kommt. Bei Renko kommt nur ein neuer Brick wenn genau
nach den 5Min das Close über oder unterhalb des Level liegt bei
dem ein neuer Brick entsteht. Um diese Level zu erreichen können
aber auch mal 30Min vergehen.

Ist dein NN auf 5Min Candle berechnet?

Nein nur Close.
Du kannst statt NN ein ein Titel mit 5 Min Komprimierung denken. Das NN ist letzendlich nichts anderes als eine Zeitreihe wie Indikator oder anderer Titel.

So jetzt habe ich das Problem genauer analysiert.
Das HS setzt Signale rückwirkend und so rechnet sich rann reich.
Schaut Euch bitte diese Bilder an. Die habe ich hintereinander um 9:46:46 und 9:47:21 geschossen. Im ersten ist noch kein Shortsignal zu sehen, in zweitem gibt es einen bereits seit 9:40:00.

Formel global calc ait: Ref(NN(O),-1); benimmt sich auch sehr seltsam: auf beiden Bildern liegt sie innerhalb der Schwellenwerte und dürfte somit zu keinem Signal führen.
Und dann... ich drücke F5 und nach einer Neuberechnung sehe das dritte Bild auf dem die Formel plötzlich andere Werte aufweist

Hilfe, was ist hier faul, ich vermute etwas mit der Synchronisierung des NN(5Min) und Renko Charts.

Hopla, habe renko abgeschaltet und gemerkt, das es auch mit Tickkomprimierung und mit 1Min-komprimierung sich ebenso reichrechnet.

Sicher!, hab' wohl zu viel Zeit am Rechner verbracht. =)
OK, habe ich angepasst.
Nun mit renko Bricks 0,03 und reversal 2 bekomme ich diese KK:

ich wollte damit sagen, es schaut immer noch in die Zukunft.
Hier ist das System, was ist hier falsch?. Hier auf dem Bild ist wieder zu sehen, das das System seit ca. 14 Uhr die Singnale nicht mehr berechnet, und wird dann später einen passenden profitablen Signal einsetzen


Beschreibung für System 'FGBL1'
Uhrzeit: 16.06.2006 15:47:26
Angelegt am: 02.05.2006 20:11:05
Zuletzt bearbeitet: 16.06.2006 13:30:56
Komprimierung: Renko, Brickgröße 0,03 Punkte, 2 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Closekurse

***** Regeln ******

Enter Long:
EnterLong


Enter Short:
EnterShort


Übergreifende Definitionen:
global calc ait:
Komp(#Ref(Dämpfen(Detrend(FGBL5_ROC16(O), 29)),-1)#, #5#);
global calc schwelle: 0.0047191;

calc EnterLong: CrossHold(ait,schwelle,1)=1;

calc EnterShort: CrossHold(ait,-schwelle,1)=-1;



***** Optimierung *****

Start: 20.03.2006 10:14:00
Ende: 01.05.2006 00:00:19

Optimierte Titel:
FGBL

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 3
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 5
Justiere 'Long/Short Trades Ratio' auf Wert 0,5, Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Spalte(SE)
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000 €
Wert pro Punkt: 1000 €
Entry-Gebühren: 2,4 €
Exit-Gebühren: 2,4 €
Slippage: 25 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Handelszeit
von 09:00:00
bis 21:00:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Beendet am 16.06.2006 12:18:51
Generationen: 3
Annäherung: 0,0%

Ergebnisse:

Profit-Ratio zu Buy/Hold:
FGBL: 11.972,82 €

Sharpe Ratio:
FGBL: 9,19

Long/Short Trades Ratio:
FGBL: 52,1%



***** Order-Einstellungen- *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Interactive Brokers
Alle Angaben in Punkten
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Keine Bestätigung beim manuellen Ordern!
Erlaube maximal 10 Minuten Signalverzögerung

Enter-Order:
Bestens (at Market)

Exit-Order:
Bestens (at Market)


Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Signal

IB-Optionen:

Natürlich!,
heute Mittag ist doch der Juni FDAX ausgelaufen. Das NN hatte Inputs mehr und ist angehalten. Boah, heute ist aber wirklich alles schief gelaufen, was schief laufen kann...

OK, habe ich korrigiert. Kombi FDAX hat den September Kontrakt abbekommen.

Die KK sieht nach wie vor wie eine Kompassnadel nach nord-ost.

Wir schauen leider immer noch in die Zukunft

Hier ist die Beschreibung des Netzes:

Name: FGBL5_ROC16
Kurzname: FGBL5_ROC16
Info:
Angelegt am: 16.03.2006 23:15:37
Komprimierung: 5 Minuten
Trainiert am: 14.06.2006 01:35:14
Trainierte Titel: FGBL

**** Output (Prognoseziele) ****
1) Prognose der Wertänderung in 5 Perioden, exponentiell über 5 Perioden geglättete Basis, logarithmisch gedämpftes Signal
Formel:
Calc Basis: GD(Close,5,E);
Calc Wertänderung: ROC(Basis,5,$);
Ref(Dämpfen(Wertänderung),5)

**** Verwendete Inputs ****
1.) ROC 30 J Bond:
Calc Daten: Close("30 järige US Bonds");


ROC(Daten, 1, $);
ROC(Daten, 2, $);
ROC(Daten, 3, $);
ROC(Daten, 4, $);
ROC(Daten, 5, $);
ROC(Daten, 6, $);
ROC(Daten, 7, $);
ROC(Daten, 8, $);
ROC(Daten, 9, $);
ROC(Daten, 10, $);
ROC(Daten, 11, $);
ROC(Daten, 12, $);
ROC(Daten, 13, $);
ROC(Daten, 14, $);
ROC(Daten, 15, $);
ROC(Daten, 16, $);

2.) ROC EURO FX:
Calc Daten: Close("e-mini Euro FX");
ROC(Daten, 1, $);
ROC(Daten, 2, $);
ROC(Daten, 3, $);
ROC(Daten, 4, $);
ROC(Daten, 5, $);
ROC(Daten, 6, $);
ROC(Daten, 7, $);
ROC(Daten, 8, $);
ROC(Daten, 9, $);
ROC(Daten, 10, $);
ROC(Daten, 11, $);
ROC(Daten, 12, $);
ROC(Daten, 13, $);
ROC(Daten, 14, $);
ROC(Daten, 15, $);
ROC(Daten, 16, $);

3.) ROC DJ Euro Stoxx 50:
Calc Daten: Close("DJ Euro Stoxx50");

ROC(Daten, 1, $);
ROC(Daten, 2, $);
ROC(Daten, 3, $);
ROC(Daten, 4, $);
ROC(Daten, 5, $);
ROC(Daten, 6, $);
ROC(Daten, 7, $);
ROC(Daten, 8, $);
ROC(Daten, 9, $);
ROC(Daten, 10, $);
ROC(Daten, 11, $);
ROC(Daten, 12, $);
ROC(Daten, 13, $);
ROC(Daten, 14, $);
ROC(Daten, 15, $);
ROC(Daten, 16, $);

4.) ROC FGBL:
Calc Daten: Close("FGBL");

ROC(Daten, 1, $);
ROC(Daten, 2, $);
ROC(Daten, 3, $);
ROC(Daten, 4, $);
ROC(Daten, 5, $);
ROC(Daten, 6, $);
ROC(Daten, 7, $);
ROC(Daten, 8, $);
ROC(Daten, 9, $);
ROC(Daten, 10, $);
ROC(Daten, 11, $);
ROC(Daten, 12, $);
ROC(Daten, 13, $);
ROC(Daten, 14, $);
ROC(Daten, 15, $);
ROC(Daten, 16, $);

5.) ROC Gold:
Calc Daten: Close("Gold 100 oz");
ROC(Daten, 1, $);
ROC(Daten, 2, $);
ROC(Daten, 3, $);
ROC(Daten, 4, $);
ROC(Daten, 5, $);
ROC(Daten, 6, $);
ROC(Daten, 7, $);
ROC(Daten, 8, $);
ROC(Daten, 9, $);
ROC(Daten, 10, $);
ROC(Daten, 11, $);
ROC(Daten, 12, $);
ROC(Daten, 13, $);
ROC(Daten, 14, $);
ROC(Daten, 15, $);
ROC(Daten, 16, $);

6.) ROC FDAX:
Calc Daten: Close("FDAX");

ROC(Daten, 1, $);
ROC(Daten, 2, $);
ROC(Daten, 3, $);
ROC(Daten, 4, $);
ROC(Daten, 5, $);
ROC(Daten, 6, $);
ROC(Daten, 7, $);
ROC(Daten, 8, $);
ROC(Daten, 9, $);
ROC(Daten, 10, $);
ROC(Daten, 11, $);
ROC(Daten, 12, $);
ROC(Daten, 13, $);
ROC(Daten, 14, $);
ROC(Daten, 15, $);
ROC(Daten, 16, $);


**** Architektur ****
Reduktionsschicht: 3 Reduktions-Units pro Inputschablone
Hiddenschicht: 5 Hidden-Units

Inputrekonstruktion: Nein

Linearer Output: Nein

**** Training ****
Bewertungsmethode: Crossvalidation mit 5 Samples
Mindest-Epochen: 200
Max.-Epochen: 500
Lernversuche: 1
Bestes Netz speichern: Ja


**** Trainingsergebnis ****
Lernepochen: 241

Ergebnisse im Trainingszeitraum:
Start: 16.03.2006 18:20:00
Ende: 30.04.2006 07:55:00
Absolute Abweichung: 0,0261
Quadratische Abweichung: 0,0019
Prozentuale Abweichung: 512,46%
Treffer: 61,56%
Korrelation: 0,43
Trivial-Test: 0,75
Random-Walk-Test: 0,75


Crossvalidation-Ergebnisse:
Start: 16.03.2006 18:20:00
Ende: 30.04.2006 07:55:00
Absolute Abweichung: 0,0308
Quadratische Abweichung: 0,0028
Prozentuale Abweichung: 974,10%
Treffer: 60,30%
Korrelation: 0,40
Trivial-Test: 0,83
Random-Walk-Test: 0,81


Ergebnisse im Kontrollzeitraum:
Start: 30.04.2006 07:55:01
Ende: 13.06.2006 21:30:00
Absolute Abweichung: 0,0264
Quadratische Abweichung: 0,0015
Prozentuale Abweichung: 280,75%
Treffer: 60,71%
Korrelation: 0,36
Trivial-Test: 0,81
Random-Walk-Test: 0,79

ups

ups nochmal. Ich soll nich auf zitieren drücken, wenn ich editieren möchte.

Hi Gerasan,

die Kursdaten für die NN-Inputs (z.B. Close("30 järige US Bonds") liegen dir in 5 Min Komprimierung oder kleiner vor ?

Cu Tim

Hallo Tim,
das sind alles Kombititel ohne komprimierung, die aus von IB aufgezeichneten RTT Tickdaten gebaut sind. Hier ein Beispiel:

Ja ok, ganz klar´, daran lag's. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt zeigt die KK in die vertraute Richtung und ich kann beruhigt ins Wochenende =) =) =)

Übrigens, im Renko und P&F Doku empfehlen Sie auf Seite 16 die Einstellung SE mit Delay = 0 gerade für Anfänger...

Schönes Wochenende