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Abweichende Ausstiegsbasis bei Intradaystops

Gerasan

unregistriert

1

Donnerstag, 29. Juni 2006, 12:03

Abweichende Ausstiegsbasis bei Intradaystops

Hallo,
wie kann man es einstellen, daß die Intraday-Stops bei der Abrechnung ein Tick besser/schlechter abgerechnet werden, als der eigentliche StopLimit?

In den Enter/Exit Basis kann man das ja mit EnterL+0.01(Bund) erreichen.
In den Stopbedingungen wahrscheinlich über abweichende Austiegsbasis.
Die ist aber gerade für Intradaystops nicht möglich.

Kann man das evt. auf eine andere Weise erreichen, ohne Anwenderstops zu benutzen?

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gerasan« (7. Juli 2006, 23:53)

Gerasan

unregistriert

2

Samstag, 8. Juli 2006, 00:49

Hallo,
ich möchte diese Frage nochmal wiederholen, vielleicht kann Herr Knöpfel dazu Hilfestellung geben.
Ziel der Einstellung ist genauer reele Ausführungskurse zu treffen ohne dabei Bid/Ask-Kurse verwenden zu müssen. Gelingt das, so könnte man die Slippage auf Null setzen.
Beim Einstieg in die Position klappt es schon ganz gut mit der addition von einem Tick zur EnterBasis. Bei den Intradaystops rechnet das Programm jedoch mit dem Lastpreis. Wie kann ich es einstellen, das es einen Tick ungünstiger abrechnet?

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Montag, 10. Juli 2006, 16:26

Hallo,

>>Wie kann ich es einstellen, das es einen Tick ungünstiger abrechnet?
Im Backtest? Durch Angabe einer entsprechenen Slippage.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Gerasan

unregistriert

4

Montag, 10. Juli 2006, 16:38

ja, im Backtest. Slippage möchte ich doch auf Null setzen.
Der Nachteil beim Rechnen mit Slippage ist ja das es garantiert zu unrealistischen Kursen abgerechnet wird. In der Enter/Exit Basis kann man statt dessen statt Slippage realistische Kurse ausrechnen, indem man z.B. zum EnterLong Preis einen Tick addiert. Dann rechnet Backtest mit quasi errechneten Bid/Ask Kursen. Solange jedoch Stops zum LimitKurs abrechnen kann ich die Slippage nicht auf Null setzen. Deswegen Frage ich, ob man es doch auch Intradaystop einstellen kann.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Montag, 10. Juli 2006, 18:04

Hallo,

eine abweichende Ausstiegsbasis ist für Intradaystops nicht vorgesehen.
Ich verstehe auch nicht ganz, worin der Unterschied im Nutzen, wenn man die Kurse "manipuliert" statts die Slippage zu verwenden. In beiden Fällen wird doch starr ein bestimmter Betrag dazuaddiert.
Wenn Sie die Abrechnungsbasis ändern, bedeutet dies ja auch m.E. nicht, dass der Test dadurch realistischer wird. Der Stop greift deswegen ja nicht höher oder niedriger.

Viele Grüße
Andras

Gerasan

unregistriert

6

Montag, 10. Juli 2006, 21:42

Hallo, vielen Dank für die Antwort. Dann muß ich ggf. über Anwenderstop rechnen.

Der Unterschied ist in der Ergebnisanzeige. Beim Rechnen mit Slippage würde angezeigt werden:

Enter 115,23 unrealistischer Kurs
Exit 115,27 unrealistischer Kurs
Kosten 20€
Ergebnis 20€


Beim berechneten Bid/Ask Kursen wäre angezeigt:

Enter 115,24 realistischer Kurs
Exit 115,26 realistischer Kurs
Ergebnis 20€

Die zweite Anzeige ist m.E. realistischer, weil hier realistischere Kurse stehen.

Tja, sechs mal das Wort realistisch verwendet, sorry for that.