INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

im Anhang seht Ihr (hoffentlich) Chart und KK meines einfach gestrickten FGBL-EoD-HS. Mich würde jetzt interessieren, wie Leute mit Erfahrung jetzt die Ergebnisse des HS beurteilen. Daher untenstehend die Testergebnisse.

Ich würde mich freuen über Kommentare, welche Ergebnisse Ihr besonders wichtig findet, und wo Verbesserungsbedarf besteht:

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Testergebnis von System 'Münzwurf 11 EoD mit Filter'
Datum 05.07.2006 18:28:26

Getesteter Titel: DE: BUND-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

Profitfaktor 2,54
Portfolio-Faktor 100,00
Sharpe Ratio 1,09
System Start 03.01.1997
System Ende 04.07.2006
Anzahl aller Trades 114
Getestete Perioden 2410
Perioden mit Trades 45,3%
Netto-Profit 45.727,16
Buy/Hold-Profit 15.537,01
Profit-Ratio zu Buy/Hold 30.190,15
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 35,48
Durchschn. Return 338,14
Std.-Abw. aller Returns 1.070,88
Anzahl Long Trades 68
Anzahl Short Trades 46
Anzahl Trades/Jahr 12,0
Long/Short Trades Ratio 59,6%
Profitable Trades (%) 43,86%
Profitable Long Trades (%) 48,53%
Profitable Short Trades (%) 36,96%
Bezahlte Gebühren 342,00
Einnahmen aus Zinsen 7.179,12
Brutto-Profit 46.069,16
Netto-Profit% 457,27%
Netto-Profit/Jahr 4.811,30
Netto-Profit/Periode 41,93
Buy/Hold-Profit% 155,37%
Buy/Hold-Profit/Jahr 1.634,77
Buy/Hold-Profit/Periode 6,45
Idealsystem-Profit 654.249,10
Idealsystem-Profit% 6.542,49%
Idealsystem-Profit/Jahr 68.838,55
Idealsystem-Profit/Periode 271,59
Profit-Ratio zu Ideal -608.521,90
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -229,65
Durchschn. Trade-Länge 9,57
Std.-Abw. der Trade-Längen 8,68
Durchschn. Out-Länge 12,43
Std.-Abw. der Out-Längen 13,36
Max. Einzelgewinn 3.057,00
Durchschn. Einzelgewinn 1.270,20
Std.-Abw. der Einzelgewinne 980,22
Max. theoret. Einzelverlust -1.193,00
Durchschn. theoret. Einzelverlust -296,66
Max. realisierter Einzelverlust -1.193,00
Durchschn. real. Einzelverlust -390,03
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 43,57
Durchschn. Trade Profit/Risiko -22,89
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 93,48
Max. theoretischer Kapitalverlust 0,00
Max. realisierter Kapitalverlust 0,00
System-Rating Profit/Risiko 100,00
Steigung der Kapitalkurve 17,792
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,940
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 18,83%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 12,74%

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Grüße
OptiT

PS Ich wundere mich gerade, wo man in 9 Jahren über 7000€ Zinsen zusätzlich einnimmt??

Hallo Udo,

sind das (s.u.) die weiteren Daten, die man benötigt? Ansonsten lass mich wissen, was Du benötigst (und wo ich es in IV finde).

Meine Idee bei diesem Thread ist es uns Neulingen zu zeigen, wie man bei der Entwicklung eines Handelssystems vorgeht und auf was man besonders zu achten hat.

Die HS-Idee ist sehr einfach gestrickt (kann man vielleicht dem Titel entnehmen). Der Dreh- und Angelpunkt sind eher die Stopstrategien (gibt es hier vielleicht eine interessante Publikation, Buch, Veröffentlichung?).

Ich hoffe aber, daß die Einstellungen doch nicht zu weit von der Realität entfernt sind.

Wie programmiert man ein HS falsch, was sind die typischen Fehler?

@Cash
Du kannst erkennen, daß ich die Standardvorgaben von IV benutzt habe also die ersten 80% als Optimierungszeitraum, Rest zur Kontrolle.
Zins ist tatsächlich auf 5% eingestellt (bin für Hinweise dankbar, wo man das für Tagesgeld derzeit bekommt .

Grüße
OptiT


Beschreibung für System 'Münzwurf 11 EoD mit Filter'
Uhrzeit: 06.07.2006 10:06:00
Info:
EoD Handelssystem für FGBL
Angelegt am: 27.06.2006 13:22:47
Zuletzt bearbeitet: 03.07.2006 15:52:40
Komprimierung: Täglich

***** Optimierung *****

Start: 06.01.1997
Ende: 09.08.2004

Optimierte Titel:
DE: BUND-Future

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 100000 €
Wert pro Punkt: 1000 €
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 10 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Kurs-Gewinn Long+Short
bei GS Kurspunkten
ab 1 Perioden
Kurs-Verlust Long+Short
bei VS Kurspunkten
ab 1 Perioden
Kurs-Trailing Long+Short
bei 0,7674289 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Verlust-Stop Long+Short
bei 2,131%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Beendet am 03.07.2006 15:52:40
Generationen: 50
Annäherung: 68,8%

Ergebnisse:

Profit-Ratio zu Buy/Hold:
DE: BUND-Future: 18.416,44 €

Sharpe Ratio:
DE: BUND-Future: 1,12

Hallo OptiT,

steht "Münzwurf" für ein Random-Walk-HS?

Hallo Adrian,

nein, meine ursprüngliche Idee war es ein System zu entwickeln, daß möglichst viele Trades erzeugt und dann durch gute Stopstrategien profitabel wird. Angefangen habe ich mit Komprimierungen im Bereich 15 Minuten. Als ich dann die Zeiträume variiert habe, ist zu meiner Überraschung (Anfänger halt) im EoD-Bereich ein HS entstanden, daß mir auf den ersten Blick recht vielversprechend erscheint. Deshalb kam hier meine Nachfrage im Forum, worauf ich jetzt besonderen Wert legen muß.

Leider waren die Antworten bisher noch nicht so zahlreich .

Nachdem ich jetzt eine Stopstrategie als Basis definiert habe, scanne ich auch gerade verschieden Einstiegsarten. Meine erste Einstiegsart habe ich übrigens von deiner Homepage - danke. Leider hat die zu wenige Trades generiert. Mein System braucht aber eine statistisch akzeptable Anzahl von Trades. Daher die Idee, die Münze zu werfen.

Vielleicht kannst Du oder ein anderer hier im Forum dann noch den weiteren Weg aufzeigen.

Viele Grüße
OptiT

Hallo OptiT,

die Testergebnisse an sich sehen wirklich nicht schlecht aus. Aber nur unter der Voraussetzung, dass dein System nicht in die Zukunft schaut oder überoptimiert ist.
Das kannst du beides sicher ausschließen ?

PS: Das ist imho auch der Punkt, den Udo gemeint hat. Dazu kann man ohne Kenntnis der genauen Handelsregeln nichts sagen. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Antworten in deinem Thread.

Wenn du die genauen Enter und Exit Regeln hier nicht posten willst, teste selbst mal in einer Datenfeedsimulation, ob das System in die Zukunft schaut.
Es sollten auf keinen Fall in der Simulation Handelssignale erst erscheinen und später wieder verschwinden.

Erfahrungsgemäß entsteht ein gutes Handelssystem nicht durch "Anfängerglück".



Cu Tim

Hallo Tim,

danke für die Antwort. Genügen nicht die Bedingungen

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 100000 €
Wert pro Punkt: 1000 €
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 10 €
Portfolio Zinssatz: 5

um die hellseherischen Qualitäten des Systems zu beurteilen? Ich dachte, wenn zum Open des Folgetags eröffnet wird, kann nix schiefgehen? Bin aber für alle Erläuterungen dankbar.

Überoptimierung ist natürlich so eine Sache, kann ich das über den Robustheitstest rausfinden? Oder wie vermeide ich das?

Datenfeedsimulation habe ich noch nie gemacht, aber irgendwann ist sicher mal das erste Mal :].

Meine Handelsregeln sind recht simpel, wie ich Adrian schon sagte. Im einfachsten Fall genügt Kreuzen einer Signallinie (GD) oder HHV, LLV. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht zu schauen, wie eine Zufallszahl generiert wird...

"Anfängerglück": Da stimme ich zu, aber der dümmste Bauer... :]

Grüße
OptiT

Grüße
OptiT

Hallo OptiT,

so schlecht sieht das HS nicht aus. Ich würde jedoch die Zinsen rausrechnen und eine Zeit lang Papertrades machen. Dann erkennst Du recht schnell, ob Du irgendwo einen Fehler gemacht hast.
Meiner Meinung nach macht es nicht viel Sinn, dieses HS weiter zu entwickeln. Lass es so stehen, mach die Papertrades und bastle Dir ein neues HS. Wenn das Konto es zulässt, kann man irgendwann ein Portfolio aus mehreren guten HS traden. Nehmen wir an, Du hast genug Geld für 4 FGBL-Kontrakte, dann finde ich es sinnnvoller, 4 Deiner besten HS gleichzeitig zu traden als alles auf eine Karte - nämlich 1 HS - zu setzen.
Das beste HS wirst Du nie finden, weil es das nicht gibt. Mit den Jahren wirst Du viele brauchbare HS entwickeln, die Du nur noch sinnvoll einsetzen musst.

Sicherlich nicht die Antwort, die Du suchst... und eh nur meine subjektive Meinung...

Edit:

Zitat

um die hellseherischen Qualitäten des Systems zu beurteilen? Ich dachte, wenn zum Open des Folgetags eröffnet wird, kann nix schiefgehen?

Wenn Du aber den Kurs von übermorgen kennst und morgen einsteigst....? Holzauge sei wachsam. Ich hatte hier auch schon die tollsten Kapitalkurven. :]

Hallo OptiT,

nein, die Bedingungen genügen nicht.
Forste einfach mal ein paar alte Forumsbeiträge hier durch. Du wirst sicherlich mehr als genug mögliche Fallstricke bei der Hs-Entwicklung finden.

Alternativ lass dein System einige Tage/Wochen am Realfeed oder mit dem IB-Papertrader laufen. Dann kannst du selbst am besten sehen, ob deine Realergebnisse mit den Backtesting-Ergebnissen vergleichbar sind.

Sind sie es, handle das System. Sind sie es nicht, geh auf Fehlersuche.

Cu Tim

@Adrian

danke, doch jede Antwort bringt mich (und andere Newbies) weiter. Papertrades ist wohl nicht so nützlich, bei nur 12 Trdes/Jahr. Wenn ich dann die nächsten 50 Trades abwarte...
Welche Kontogröße würdest Du denn für dieses HS ansetzen? Ich habe mir auf Ankes Seite Ihre Berechnungen angeschaut und die sind wohl (gewohnt) vernünftig und gut.
Ich würde das HS gerne irgendwie zwingen doch mehr Trades zu machen (als Opfer für den Statistikgott) und überlege, ob ich versuche Intraday mit 4h oder 2h-Komprimierung zu arbeiten.
Wegen Diversifizierung könnte ich doch auch das gleiche HS mit FESX und FGBL handeln? Versuchsweise habe ich mal den BOBL-Future angeschaut und das Ergebnis schien mir auch gut. Aber da ist die Korrelation zum Bund wohl zu hoch.
Hellseherei: Also wie schon gesagt der Einstieg ist eher nebensächlich für mich. Wie könnte der Kurs von übermorgen den GD von morgen beeinflußen? Oder steh ich auf dem Schlauch?

@ Tim
auch Dir danke für die Inputs. Es gilt das gleiche wie an Adrian, bei 12 Trades/Jahr dauert das Papertrading wohl zu lange.

Aber wenn ich auf Bund optimiere und dann beim BOBL auch ein gutes Ergebnis bekomme?

Tja, aller Anfang ist schwer

Regards
OptiT

Hallo OptiT ,

Zitat

Ich würde das HS gerne irgendwie zwingen doch mehr Trades zu machen (als Opfer für den Statistikgott) und überlege, ob ich versuche Intraday mit 4h oder 2h-Komprimierung zu arbeiten.

Das ist genau das, was ich meine. Wenn Du viele brauchbare Handelssysteme hast, kannst Du Dir die besten aussuchen und diese dann gleichzeitig traden. Es ist dann egal, wie viele Trades sie p.a. machen. Außerdem kommt es auf das Ergebnis an und nicht auf die Anzahl der Trades. Es ist wie beim 100m Sprint. Der Schnellste gewinnt und nicht der, der die meisten Schritte bis zum Ziel macht. 8
Trade dieses HS doch einfach auf dem "Papier" und bastle ein neues.

Wie viel Geld man für das HS braucht, würde ich mit der Monte Carlo Methode bestimmen. Dann erhälst Du einen groben Anhaltswert unter der Voraussetzung, dass sich die Kennzahlen Deines HS nicht zu sehr ändern. Oder einfacher: Die MC-Methode setzt voraus, dass das HS in der Zukunft auch weiter profitabel arbeitet.

Zitat

Wegen Diversifizierung könnte ich doch auch das gleiche HS mit FESX und FGBL handeln?

Wenn das HS dann noch funktioniert, spricht nichts dagegen. Sollte dieses HS jedoch nicht auf anderen Indizes laufen, sagt dies noch lange nichts über seine Quälität aus. Meine NN funktionieren auch nur auf dem FGBL und sind noch lange nicht schlecht. Wie man auf meiner Homepage sehen kann, bin ich dieses Jahr profitabel.

Zitat

Wie könnte der Kurs von übermorgen den GD von morgen beeinflußen? Oder steh ich auf dem Schlauch?

Wenn Dein HS den Schlusskurs von übermorgen kennt, du aber morgen einsteigst, dann ist die Bedingung mit dem morgigen Einstieg egal. Das HS blickt ja trotzdem in die Zukunft.

Hallo Adrian,

Zitat

Original von Adrian

Zitat

Wie könnte der Kurs von übermorgen den GD von morgen beeinflußen? Oder steh ich auf dem Schlauch?

Wenn Dein HS den Schlusskurs von übermorgen kennt, du aber morgen einsteigst, dann ist die Bedingung mit dem morgigen Einstieg egal. Das HS blickt ja trotzdem in die Zukunft.

tut mir leid, ich blick es immer noch nicht

IV berechnet z. B. einen GD auf vergangene (?) Werte oder auch noch den heutigen. Mein Einstieg ist Close kreuzt den GD. Einstieg open mit delay 1. Das sollte doch ok sein, oder ?

Danke für die Unterstützung.

Grüße
OptiT

Hi,

das passt schon. Man hat sich aber beispielsweise schnell mit dem Befehl Ref(...) vertan. Der GD selbst blickt nicht in die Zukunft.

Hallo Anke,

in der Tat ist das HS optimiert. Ich hoffe nicht über. Die GD sind auf Ganzzahl gestellt, bei den anderen Stops ist mir das auch aufgefallen, aber ich hab noch nicht gefunden, wie ich die Optimierung hier auf sinnvolle Werte stellen kann. Hatte auch schon überlegt auf Ganzzahlen zu optimieren und dann durch eine Division auf die richtige Anzahl Nachkommastellen zu bringen. Oder geht das irgendwie einfacher? Ich habe bei den Optimierungseinstellungen nur Fließkomma, Ganzzahl und Standard (was immer das sein mag) entdeckt. Ich bin davon ausgegangen, daß die dritte Nachkommastelle beim Bund eben wegen der minimalen Preisänderung hintenrunter fällt.

Inzwischen habe ich das HS auch schon etwas umgestellt und einige der "krummen" Stops sind nicht mehr enthalten.

Grüße
OptiT

Hallo,

habe zur Sicherheit noch mal schnell in die neue Version von mir geschätzte Standardwerte eingegeben. Ohne jede Optimierung ist das System noch profitabel. Dieser Formulierung könnt Ihr entnehmen, daß ich es doch gerne etwas optimieren würde. Die Frage ist eben, wieviel ist erlaubt...

Grüße
OptiT