Hallo Tom,
Überoptimierung kann man z.B. vermeiden indem man:
- nur große Kursdatenausschnitte für die Optimierung verwendet (Optimierungen am längstmöglichen repräsentativen Zeitausschnitt)
- möglichst viele Trades analysiert ( bei wenigen Trades beeinflussen Einzeltrades das Ergebnis zu stark)
- die Anzahl der zu optimierenden Parameter und Regeln begrenzt (je kleiner der Optimierungszeitraum, desto weniger Parameter dürfen optimiert werden)
- nicht nur auf einen Titel optimiert
- die Optimierungsergebnisse an Daten aus einem Kontrollzeitraum ohne Optimierung testet
- die Optimierungsergebnisse zusätzlich statistisch auswertet
- (....Liste ist unvollständig....
)
Ein Datenfeed auf den optimiert wird sollte außerdem:
- Bullen-und Bärenmärkte enthalten
- Trendphasen und trendlose Phasen aufweisen
- Crash-Szenarien berücksichtigen
Bezogen auf deine Ausgangsfrage bedeutet dies, dass
allein die Einschränkung der möglichen Ergebnisse einer Optimierung nicht ausreichend vor Curve-Fitting schützt, wenn andere wichtige Kriterien zur Vermeidung von Überoptimierung unberücksichtigt bleiben.
Beim "Durchkreuzen einer Linie" gebe ich anstatt die Signallinie im
Standard-Format besser als Ganzzahl ein , oder ??
Das kommt auf den Wert der Signallinie an. Liegt die Signallinie z.B. beim FDAX bei 5500 Punkten, kannst du es so machen.
Bei anderen Wertpapieren (z.B. EUR/USD oder auch FGBL) macht dagegen eine Signallinie als Ganzzahl wenig Sinn.....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (5. Juli 2006, 21:56)