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Mittwoch, 5. Juli 2006, 21:56
Hallo Tom,
Überoptimierung kann man z.B. vermeiden indem man:
- nur große Kursdatenausschnitte für die Optimierung verwendet (Optimierungen am längstmöglichen repräsentativen Zeitausschnitt)
- möglichst viele Trades analysiert ( bei wenigen Trades beeinflussen Einzeltrades das Ergebnis zu stark)
- die Anzahl der zu optimierenden Parameter und Regeln begrenzt (je kleiner der Optimierungszeitraum, desto weniger Parameter dürfen optimiert werden)
- nicht nur auf einen Titel optimiert
- die Optimierungsergebnisse an Daten aus einem Kontrollzeitraum ohne Optimierung testet
- die Optimierungsergebnisse zusätzlich statistisch auswertet
- (....Liste ist unvollständig....
)
Ein Datenfeed auf den optimiert wird sollte außerdem:
- Bullen-und Bärenmärkte enthalten
- Trendphasen und trendlose Phasen aufweisen
- Crash-Szenarien berücksichtigen
Bezogen auf deine Ausgangsfrage bedeutet dies, dass allein die Einschränkung der möglichen Ergebnisse einer Optimierung nicht ausreichend vor Curve-Fitting schützt, wenn andere wichtige Kriterien zur Vermeidung von Überoptimierung unberücksichtigt bleiben.
Das kommt auf den Wert der Signallinie an. Liegt die Signallinie z.B. beim FDAX bei 5500 Punkten, kannst du es so machen.
Bei anderen Wertpapieren (z.B. EUR/USD oder auch FGBL) macht dagegen eine Signallinie als Ganzzahl wenig Sinn.....
Überoptimierung kann man z.B. vermeiden indem man:
- nur große Kursdatenausschnitte für die Optimierung verwendet (Optimierungen am längstmöglichen repräsentativen Zeitausschnitt)
- möglichst viele Trades analysiert ( bei wenigen Trades beeinflussen Einzeltrades das Ergebnis zu stark)
- die Anzahl der zu optimierenden Parameter und Regeln begrenzt (je kleiner der Optimierungszeitraum, desto weniger Parameter dürfen optimiert werden)
- nicht nur auf einen Titel optimiert
- die Optimierungsergebnisse an Daten aus einem Kontrollzeitraum ohne Optimierung testet
- die Optimierungsergebnisse zusätzlich statistisch auswertet
- (....Liste ist unvollständig....
)Ein Datenfeed auf den optimiert wird sollte außerdem:
- Bullen-und Bärenmärkte enthalten
- Trendphasen und trendlose Phasen aufweisen
- Crash-Szenarien berücksichtigen
Bezogen auf deine Ausgangsfrage bedeutet dies, dass allein die Einschränkung der möglichen Ergebnisse einer Optimierung nicht ausreichend vor Curve-Fitting schützt, wenn andere wichtige Kriterien zur Vermeidung von Überoptimierung unberücksichtigt bleiben.
Zitat
Beim "Durchkreuzen einer Linie" gebe ich anstatt die Signallinie im
Standard-Format besser als Ganzzahl ein , oder ??
Das kommt auf den Wert der Signallinie an. Liegt die Signallinie z.B. beim FDAX bei 5500 Punkten, kannst du es so machen.
Bei anderen Wertpapieren (z.B. EUR/USD oder auch FGBL) macht dagegen eine Signallinie als Ganzzahl wenig Sinn.....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (5. Juli 2006, 21:56)
Mittwoch, 5. Juli 2006, 23:37
@Tom
>>Handelssystem sehr wichtig zu sein , führt allerdings auch zu einer
>>Verschlechterung der Optimierungsergebnisse !
Es führt meist zu keiner realen Verschlechterung des HS sondern zu einer optischen!
Maßgeblich ist nicht das die KK schön aussieht sondern das man mit dem HS leben und es handeln kann. Falls Du Analyse Plus hast, kann man mit dem Brut-Force Test sehr fein justieren und testen- sieht demzufolge sehr schnell ob die Parameter fundamental Stabilitäts-Spielraum haben oder auf "tönernen Füßen" stehen.Kann man zweitgenanntes feststellen, sollte man die Parameter verbessern. Ist es nicht möglich, kann man versuchen den Indikator ect. durch eine stabilere Variante/Kombination zu ersetzen. Entfernt man einen Wackelkanidaten und die KK knickt ein, hättest Du real nach kurzer Zeit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verlust gemacht!
>>Handelssystem sehr wichtig zu sein , führt allerdings auch zu einer
>>Verschlechterung der Optimierungsergebnisse !
Es führt meist zu keiner realen Verschlechterung des HS sondern zu einer optischen!
Maßgeblich ist nicht das die KK schön aussieht sondern das man mit dem HS leben und es handeln kann. Falls Du Analyse Plus hast, kann man mit dem Brut-Force Test sehr fein justieren und testen- sieht demzufolge sehr schnell ob die Parameter fundamental Stabilitäts-Spielraum haben oder auf "tönernen Füßen" stehen.Kann man zweitgenanntes feststellen, sollte man die Parameter verbessern. Ist es nicht möglich, kann man versuchen den Indikator ect. durch eine stabilere Variante/Kombination zu ersetzen. Entfernt man einen Wackelkanidaten und die KK knickt ein, hättest Du real nach kurzer Zeit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verlust gemacht!
Happy Trading
