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Mittwoch, 31. Januar 2007, 10:35
Hallo Zweistein,
meine Trendbereinigung habe ich mit Monatsdaten von L&P gemacht. Dieses Datenabo habe ich jedoch nicht mehr, so dass ich nur Daten bis 2002 verwenden kann. Tim und Oli verwenden jedoch Daten ab 2003. Die Charts sind also nicht direkt vergleichbar.
Woran liegt das?
meine Trendbereinigung habe ich mit Monatsdaten von L&P gemacht. Dieses Datenabo habe ich jedoch nicht mehr, so dass ich nur Daten bis 2002 verwenden kann. Tim und Oli verwenden jedoch Daten ab 2003. Die Charts sind also nicht direkt vergleichbar.
Zitat
Beim Seasonal Trend Indikator sind die Indikatorwerte pro betrachteter Zeitperiode gleich (z.B. Wert im Mai 99=Wert im Mai 00=Wert im Mai 01 etc.).
Woran liegt das?
Mittwoch, 31. Januar 2007, 10:45
Die Charts sind also nicht direkt vergleichbar.
Auch für den Zeitraum vor 2003 werden die Charts von Tim und ojb gleiche Werte für jede Saison liefern.
Das hatte hajo zunächst gewundert und wurde später erklärt.
Vielleicht bestätigen das ojb oder Tim noch mit einer Grafik ?
Woran liegt das?
Daran dass Saisonbereinigung und Seasonal Trend verschiedene Indikatoren sind, die unterschiedlich berechnet werden.
Grüße Zweistein
Mittwoch, 31. Januar 2007, 11:17
Auch für den Zeitraum vor 2003 werden die Charts von Tim und ojb gleiche Werte für jede Saison liefern.
So ist es.
Vielleicht bestätigen das ojb oder Tim noch mit einer Grafik ?
Mein Investox-Indikator steht ja unverschlüsselt online.
Wer will, kann es selbst überprüfen.
Cu Tim
Mittwoch, 31. Januar 2007, 12:05
Hallo Tim,
Der Seasonal Trend ändert sich nicht rückwirkend, wenn du das meinst. Weil man's beim Dow so schön sieht, noch mal ein Chart.
Um das Thema noch komplexer zu machen
Man kann den Seasonal Trend selbst noch mal "detrenden". Damit ist gemeint, dass die Kurssteigerungen über die Jahre noch mal rausgerechnet werden. Man sieht das im Monatschart. Der obere Cycle As Differences ist detrended und zeigt die Änderungen deutlicher als der untere. Schaut man sich den Chart mit denselben Einstellungen auf Daily-Basis an, ist der Unterschied nicht unbedingt zu erkennen. Was man in beiden Charts sieht, ist, dass der Seasonal Trend bzw. Cycle As Differences in die Zukunft berechnet werden kann und das ist gerade bei Commodities eine wertvolle Hilfe. Sollte allerdings nie das alleinige Entscheidungskriterium sein!
Wer sich vertieft mit der Funktion im TN beschäftigen möchte, findet hier ein Video auf Englisch.
Gruß
flowtrader
Der Seasonal Trend ändert sich nicht rückwirkend, wenn du das meinst. Weil man's beim Dow so schön sieht, noch mal ein Chart.
Um das Thema noch komplexer zu machen
Man kann den Seasonal Trend selbst noch mal "detrenden". Damit ist gemeint, dass die Kurssteigerungen über die Jahre noch mal rausgerechnet werden. Man sieht das im Monatschart. Der obere Cycle As Differences ist detrended und zeigt die Änderungen deutlicher als der untere. Schaut man sich den Chart mit denselben Einstellungen auf Daily-Basis an, ist der Unterschied nicht unbedingt zu erkennen. Was man in beiden Charts sieht, ist, dass der Seasonal Trend bzw. Cycle As Differences in die Zukunft berechnet werden kann und das ist gerade bei Commodities eine wertvolle Hilfe. Sollte allerdings nie das alleinige Entscheidungskriterium sein!
Wer sich vertieft mit der Funktion im TN beschäftigen möchte, findet hier ein Video auf Englisch.
Gruß
flowtrader
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flowtrader04« (31. Januar 2007, 12:09)
Mittwoch, 31. Januar 2007, 13:14
Um das Thema noch komplexer zu machen
Hallo zusammen,
Bei oli im Bild 1 ist der Indikator Seasonal Trend (T) gechartet.
Flowtrader chartet den Indikator Cycle of Difference(C,1,Year,F,1900) der sich vom Indikator Seasonal Trend (T) unterscheidet (im Verlauf und den einstellbaren Parametern).
Adrian chartet die Saisonbereinigung.
Alles wird von allen Seasonal Trend genannt.
Gut dass ich es nicht programmieren muß. =) =) =)
Cu Tim
Dienstag, 17. April 2007, 18:01
Handelstag der Woche/des Monats
Wo wir schon einmal bei Larry Williams und seinem Tradenavigator sind fände ich es ebenfalls sehr erleichternd, wenn man in einer folgenden Investox-Version per einfachem Mausklick den "Handelstag-der-Woche" oder die "Handelstage- des-Monats" aus einer Datenreihe herausoptimieren könnte...
Ich lese im Moment auch in dem Buch von L. Williams und
bekunde ebenfalls Interesse an Frieders Vorschlag.
Torsten
Sonntag, 6. Januar 2008, 13:50
tradenavigator, wie gut in der Programmiersprache
Vom Programmieren her ist Inv Genesis um Längen überlegen, allerdings
gibt es viele schöne Features in Genesis, die es in Inv nicht gibt.
Hallo ojb,
würdest Du sagen das inzwischen der TN in Sachen Programmierung etwas aufgeholt hat, die Datenbasis EoD und Intraday für Futures, Spot und Währungen ist sehr gut, es gibt nette PlugIn (Ross, DiNapoli, Bollinger, Pivot, etc. etc.)?
Was sind deine Erfahrungen? Danke.
Dienstag, 5. Juli 2011, 11:23
Hallo,
als eine Möglichkeit dafür, möchte ich den NeuroClassify-Indikator von Investox Neuro Plus zur Diskussion stellen. Zum Beispiel mit Wochenkomprimierungen wie folgt:
Der Input ist hier die Woche des Jahres, der Output die Kursentwicklung über 12 Perioden (Wochen). Da genügend "Cluster" zur Verfügung gestellt werden und sich der Input in den Jahren exakt wiederholt, wird das NN hier sozusagen im "Nicht-Fuzzy"-Modus betrieben und liefert die Durchschnittswerte der einzelnen Cluster (hier Woche des Jahres) über die Jahre hinweg.
Über den Trainingszeitraum bestimmt man dann, welche Jahre ausgewertet werden. Im folgenden Bild wurde nur das Jahr 2004 "trainiert" und man sieht die Übereinstimmung des Outputs mit dem ROC-Indikator im oberen Teilchart. Das NN reproduziert diesen Output wie gewünscht ausserhalb des Trainingszeitraums:
Im folgenden Bild erfolgt die Auswertung über vier Jahre (2004-2007), so dass Durchschnittswerte gebildet werden (die dann aber ebenso in den Jahren ausserhalb des Trainingszeitraum zur Verfügung stehen):
Es gibt hier natürlich viele Möglichkeiten zur Variierung/Erweiterung. Hier das Projekt als Vorlage:
www.download.investox.de/SaisonEinflussNeuro.Inv
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
als eine Möglichkeit dafür, möchte ich den NeuroClassify-Indikator von Investox Neuro Plus zur Diskussion stellen. Zum Beispiel mit Wochenkomprimierungen wie folgt:
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Quellcode |
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global calc NN: NeuroClassify(#>>DatePart(ww);<<#,#>><Training MaxCluster=2500;MaxAbweichung=0.1;Sammeln=Vorne;/><Output Ausgabe=Bestes;/><Prognose Ref(ROC(close,12,%),12)/><<#); |
Der Input ist hier die Woche des Jahres, der Output die Kursentwicklung über 12 Perioden (Wochen). Da genügend "Cluster" zur Verfügung gestellt werden und sich der Input in den Jahren exakt wiederholt, wird das NN hier sozusagen im "Nicht-Fuzzy"-Modus betrieben und liefert die Durchschnittswerte der einzelnen Cluster (hier Woche des Jahres) über die Jahre hinweg.
Über den Trainingszeitraum bestimmt man dann, welche Jahre ausgewertet werden. Im folgenden Bild wurde nur das Jahr 2004 "trainiert" und man sieht die Übereinstimmung des Outputs mit dem ROC-Indikator im oberen Teilchart. Das NN reproduziert diesen Output wie gewünscht ausserhalb des Trainingszeitraums:
Im folgenden Bild erfolgt die Auswertung über vier Jahre (2004-2007), so dass Durchschnittswerte gebildet werden (die dann aber ebenso in den Jahren ausserhalb des Trainingszeitraum zur Verfügung stehen):
Es gibt hier natürlich viele Möglichkeiten zur Variierung/Erweiterung. Hier das Projekt als Vorlage:
www.download.investox.de/SaisonEinflussNeuro.Inv
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
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