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ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

1

Mittwoch, 12. Juli 2006, 20:53

Saisonale Auswertungen

Hallo Leute,

ich benütze neben Investox auch Trade Navigator von Genesis.

Vom Programmieren her ist Inv Genesis um Längen überlegen, allerdings
gibt es viele schöne Features in Genesis, die es in Inv nicht gibt.

Eines z.B. ist der Seasonal Trend Indikator. Hier wird über einen bestimmten
Zeitraum die Veränderungen ausgewertet und trendbereinigt dargestellt,
so daß man ein saisonales Muster erhält, das statistisch zeigt, wo im Jahr
es nach oben oder unten geht.

Man erhält so einen sehr schönen saisonalen Verlauf.



So etwas hätte ich gerne auch in Investox. Vielleicht lässt es sich sogar einfach
Programmieren, ich hab aber noch keine Idee wie.

Vielleicht kann mir ja jemand helfen.

Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Oli

hajo

Profi

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 535

2

Mittwoch, 12. Juli 2006, 21:23

Hallo Oli ,

irgendwie traue ich meinen Augen nicht, denn der gezeigte "Trendindi" ist für jedes dargestellte Jahr derselbe ! (???)

Gruß, hajo

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 534

Wohnort: Stuttgart

3

Mittwoch, 12. Juli 2006, 22:04

Hi Hajo!

So wie ich das verstehe ist der Seasonal "Trendindi" halt z.B. über die Letzten 4 Jahre ermittelt worden und wird dann quasi rückwirkend bei allen Jahren angezeigt.
Wenn der Indi sich jedes Jahr ändern sollte, müßte man einen gleitenden Seasonal "Indi" berechnen lassen, der immer mit den lezten 3 Jahren (oder so) erstellt wird, dann würde er natürlich jedes Jahr anders aussehen.

grüße, Frank

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

4

Mittwoch, 12. Juli 2006, 22:32

Hallo hajo,

ja, natürlich. Das ist das saisonale Muster über die letzten Jahre.

Interpretation:
Statistisch gesehen steigt der Dax von Mitte Oktober bis Mitte Juli und
danach fällt er wieder, d.h. aus saisonalen Gesichtspunkte heraus, ist
es günstig Mitte Juli zu verkaufen und Mitte Oktober wieder zu kaufen.

Gruß
Oli

hajo

Profi

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 535

5

Donnerstag, 13. Juli 2006, 12:53

Diese "Periodenabhängigkeit" hat Herr Knöpfel "Jahreszeitabhängigkeit" genannt und schon sehr sehr lange als Standard in INV präsentiert. Seine Periode ist von NOV bis JUL .
Vielleicht ein alter Hut, aber anscheinend bieten neuere Berechnungen keine wesentlich anderen Ergebnisse.

Gruß, hajo

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

6

Montag, 29. Januar 2007, 15:53

Hallo Leute,

leider konnte mir immer noch keiner bei meinen Saisonalitäten weiterhelfen.
Ich mir zu meinem Bedauern auch nicht.

Ich möchte Euch nochmals um Hilfe bitten. Wie kann man den oben genannten
Indikator in Investox umsetzen?

Zur weiteren Erläuterung was damit gemacht werden soll, könnt Ihr mal
folgenden Artikel durchlesen:
http://www.futuresboard.de/cornandoil/ne…10_03012006.pdf

VielenDank im Voraus und liebe Grüße
Oli

flowtrader04

unregistriert

7

Montag, 29. Januar 2007, 17:34

Hallo,
Ich unterstütze den Vorschlag von Oli. Vielleicht noch mal zur Erläuterung, was der Indikator im TradeNavigator macht:
Der Indicator Seasonal Trend berechnet die durchschnittliche Preisänderung des Kurses für jeden Tag bzw. jede Woche eines Jahres über den Zeitraum der vorhandenen Datenhistorie. Für Futures wird dabei die Differenz zwischen Close heute und Close gestern gebildet (Close – Close.1). Bei Aktien und Indizes wird der Quotient von Close heute und Close gestern gebildet (Close / Close.1) berechnet. Die Berechnung kann wahlweise absolut oder relativ erfolgen.

Das ist etwas völlig anderes, als das Beispielprojekt "Jahreszeitabhähigkeit", was ich irgendwann mal von der INV-Homepage geladen habe. "Das System ist long, wenn als Monat nicht 8-10 angezeigt wird, also in allen Monaten außer August, September und Oktober."

Die Berechnung der Saisonalität beruht auf der oben beschriebenen Preisänderung und wird fortlaufend für einen gewählten Wert berechnet. Es gibt sogar noch eine Variante "Cycle as Differences", in der man verschiedene Parameter einstellen kann:
  • Berechnung auf Open, High, Low, Close und verschiedene Durchschnitte daraus
  • Länge des Zyklus (wöchentlich, monatlich, qusartalsweise, jährlich oder wer mag nach Mondzyklen)
  • Das Startdatum kann frei gewählt werden
Im Beispiel (Dow Jones Index) seht ihr auch, wie sich die Saisonalitäten mit der Zeit verändern bzw. wie sie sich unterscheiden, wenn man verschiedene Startzeitpunkte für die Berechnung eingibt. Ein ähnlicher Punkt wäre die Berechnung von Handelstagen. Es gibt ja eine Reihe von Handelsideen nach Larry Williams, die z.B. darauf beruhen, am x-ten Handelstag des Monats zu kaufen und nach y-Tagen wieder zu verkaufen. Auch das ist der Funktion TradeDayOfMonth problemlos im TradeNavigator zu machen. Investox kann "nur" mit Kalendertagen rechnen.

Wäre schön, wenn Hr. Knöpfel sich dazu äußert, wie realistisch es ist, solch einen Indikator zu implementieren.

Gruß
flowtrader
»flowtrader04« hat folgendes Bild angehängt:
  • Beispiel CycleAsDifferences.gif

Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »flowtrader04« (29. Januar 2007, 17:38)


bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 864

Wohnort: Iringsweg

8

Montag, 29. Januar 2007, 19:37

Hallo flowtrader
Hallo Oli

Zitat

Original von flowtrader04
... was der Indikator im TradeNavigator macht:
Der Indicator Seasonal Trend berechnet die durchschnittliche Preisänderung des Kurses für jeden Tag bzw. jede Woche eines Jahres über den Zeitraum der vorhandenen Datenhistorie. Für Futures wird dabei die Differenz zwischen Close heute und Close gestern gebildet (Close – Close.1). Bei Aktien und Indizes wird der Quotient von Close heute und Close gestern gebildet (Close / Close.1) berechnet.


Das scheinen mir konkrete Rechenvorschriften auf einen oder mehere konkrete Titel zu sein. Eigentlich ruft das nach einem Berechnungstitel. War es damit nicht lösbar?
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Adrian

unregistriert

9

Montag, 29. Januar 2007, 20:08

Hallo,

eine Saisonbereinigung lässt sich nicht mal in 5 Minuten programmieren. Siehe hier:
http://www.konjunkturgrafik.de/season.html

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 566

10

Montag, 29. Januar 2007, 21:42

Hallo,

wenn daran ein breiteres Interesse besteht, ließe sich dies event. schon in einer künftigen Version umsetzen. Für einen Anwenderindikator ist es, vor allem mit flexibler Einstellmöglichkeit, zu aufwendig (müsste jedenfalls extern berechnet werden).

>> Investox kann "nur" mit Kalendertagen rechnen.
Wenn man die Tage im Chart seit Monatsanfang addiert, erhält man eigentlich die Anzahl der Handelstage (also z.B. CumSince(1, Monatsänderung), wobei die Monatsänderung mit ROC(DatePart(m),1,$) festgestellt werden kann.)

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

11

Montag, 29. Januar 2007, 22:37

So könnte eine Lite-Version aussehen.


Cu Tim
»Tim« hat folgendes Bild angehängt:
  • Saison.gif
»Tim« hat folgende Datei angehängt:
  • Saison.inn (6,1 kB - 210 mal heruntergeladen - zuletzt: 21. August 2018, 09:05)

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 373

Wohnort: München

12

Montag, 29. Januar 2007, 23:58

Hallo Herr Knöpfel,

ich hoffe ich kann noch ein breiteres Interesse wecken.

Also Leute bekundet bitte Interesse !!!

Herr Knöpfel, dieser Indikator würde mir persönlich sehr sehr viel bedeuten.
Dafür würde ich dem Investox Team im Sommer im Biergarten echt einen
ausgeben.
Miguel liest Du mit? Schieb mal an :-)

Wichtig wäre hier auch, daß man die Saisonalitäten eingrenzen kann.
Also zum Beispiel nach dem letzten Jahr, den letzten x Jahren etc.

In gespannter Erwartung
Oli

Adrian

unregistriert

13

Dienstag, 30. Januar 2007, 03:56

Hallo,

ich hätte ebenfalls sehr großes Interesse an einer Saisonbereinigung. :] :] :]

Chemie262

unregistriert

14

Dienstag, 30. Januar 2007, 09:04

Ich halte diesen Indikator für sehr wichtig und bekunde hiermit mein Interesse.
Vielle Grüße,
Herbert

bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 864

Wohnort: Iringsweg

15

Dienstag, 30. Januar 2007, 19:23

Hallo Herr Knöpfel

Ich würde auch gerne gewisse HSe mit Saisonbereinigung testen.
Wenn in dieser Richtung was möglich wäre, das wäre wirklich prima!

Das würde auch gut zu anderen Testserien passen, die ich als Berechnungstitel realisiert habe.


Hallo Adrian

Der Link von Dir sieht sehr interessant aus. Das geht wirklich über die eingangs geschilderten einfachen Rechenschritte auf einen gegebenen Titel hinaus. Aber wenn man soweit gehen will, wird wieder mal die Datenversorgung zum Problem, nicht wahr? Ich lese da so schwere Sätze wie "... amtliche saisonbereinigte Werte ... von der Deutschen Bundesbank" und "... Originalwerte von verschiedenen anderen Quellen bezogen ..." :rolleyes:
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Zweistein

unregistriert

16

Dienstag, 30. Januar 2007, 19:34

Sorry Leute aber ist Saisonbereinigung nicht was anderes als der Seasonal Trend ?
Ich meine, hier werden zwei Dinge vermischt ? 8o

Saisonbereinigte Witschaftskennzahlen haben imho keine Ähnlichkeit mit den eingangs gezeigten Grafiken.

Adrian

unregistriert

17

Dienstag, 30. Januar 2007, 21:07

Hallo,

@ Zweistein

man kann jeden Index saisonbereinigen. Ich habe das früher mal in EViews beim DAX gemacht.

@ Bernd

Die Daten hat man doch selbst. Wenn man Indizes saisonbereinigt, hat man natürlich keine amtlichen Werte, sondern eigene, so wie ich früher mit meinen Saisonfiguren für den DAX.

Zweistein

unregistriert

18

Dienstag, 30. Januar 2007, 21:15

Adrian,

dass man Indizes saisonbereinigen kann, ist mir bekannt.

Saisonaler Trend und Saisonbereinigung sind aber nicht identisch.

Grüße vom Zweistein

Adrian

unregistriert

19

Mittwoch, 31. Januar 2007, 04:03

Hallo Zweistein,

es geht doch um die Saisonfiguren, siehe Anhang. Der Seasonal Trend Indikator sieht aus wie die Saisonfiguren vom DAX, die ich jetzt mal auf die Schnelle in EViews gebastelt habe.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Adrian« (31. Januar 2007, 04:03)


Zweistein

unregistriert

20

Mittwoch, 31. Januar 2007, 09:43

Adrian,


die Werte der Saisonfiguren entsprechen auch nicht den Werten des Seasonal Trend Indikators.
Du siehst es auf der Grafik aus dem ersten Posting von ojb und auch auf der Grafik vom Tim später.
Beim Seasonal Trend Indikator sind die Indikatorwerte pro betrachteter Zeitperiode gleich (z.B. Wert im Mai 99=Wert im Mai 00=Wert im Mai 01 etc.).

Bei den Saisonfiguren nicht.

Grüße Zweistein