INVESTOX-Forum

Hallo,
Ich unterstütze den Vorschlag von Oli. Vielleicht noch mal zur Erläuterung, was der Indikator im TradeNavigator macht:
Der Indicator Seasonal Trend berechnet die durchschnittliche Preisänderung des Kurses für jeden Tag bzw. jede Woche eines Jahres über den Zeitraum der vorhandenen Datenhistorie. Für Futures wird dabei die Differenz zwischen Close heute und Close gestern gebildet (Close – Close.1). Bei Aktien und Indizes wird der Quotient von Close heute und Close gestern gebildet (Close / Close.1) berechnet. Die Berechnung kann wahlweise absolut oder relativ erfolgen.

Das ist etwas völlig anderes, als das Beispielprojekt "Jahreszeitabhähigkeit", was ich irgendwann mal von der INV-Homepage geladen habe. "Das System ist long, wenn als Monat nicht 8-10 angezeigt wird, also in allen Monaten außer August, September und Oktober."

Die Berechnung der Saisonalität beruht auf der oben beschriebenen Preisänderung und wird fortlaufend für einen gewählten Wert berechnet. Es gibt sogar noch eine Variante "Cycle as Differences", in der man verschiedene Parameter einstellen kann:

• Berechnung auf Open, High, Low, Close und verschiedene Durchschnitte daraus
  
• Länge des Zyklus (wöchentlich, monatlich, qusartalsweise, jährlich oder wer mag nach Mondzyklen)
  
• Das Startdatum kann frei gewählt werden
  

Im Beispiel (Dow Jones Index) seht ihr auch, wie sich die Saisonalitäten mit der Zeit verändern bzw. wie sie sich unterscheiden, wenn man verschiedene Startzeitpunkte für die Berechnung eingibt. Ein ähnlicher Punkt wäre die Berechnung von Handelstagen. Es gibt ja eine Reihe von Handelsideen nach Larry Williams, die z.B. darauf beruhen, am x-ten Handelstag des Monats zu kaufen und nach y-Tagen wieder zu verkaufen. Auch das ist der Funktion TradeDayOfMonth problemlos im TradeNavigator zu machen. Investox kann "nur" mit Kalendertagen rechnen.

Wäre schön, wenn Hr. Knöpfel sich dazu äußert, wie realistisch es ist, solch einen Indikator zu implementieren.

Gruß
flowtrader

Hallo,

eine Saisonbereinigung lässt sich nicht mal in 5 Minuten programmieren. Siehe hier:
http://www.konjunkturgrafik.de/season.html

So könnte eine Lite-Version aussehen.


Cu Tim

Hallo,

ich hätte ebenfalls sehr großes Interesse an einer Saisonbereinigung. :] :] :]

Ich halte diesen Indikator für sehr wichtig und bekunde hiermit mein Interesse.
Vielle Grüße,
Herbert

Sorry Leute aber ist Saisonbereinigung nicht was anderes als der Seasonal Trend ?
Ich meine, hier werden zwei Dinge vermischt ?

Saisonbereinigte Witschaftskennzahlen haben imho keine Ähnlichkeit mit den eingangs gezeigten Grafiken.

Hallo,

@ Zweistein

man kann jeden Index saisonbereinigen. Ich habe das früher mal in EViews beim DAX gemacht.

@ Bernd

Die Daten hat man doch selbst. Wenn man Indizes saisonbereinigt, hat man natürlich keine amtlichen Werte, sondern eigene, so wie ich früher mit meinen Saisonfiguren für den DAX.

Adrian,

dass man Indizes saisonbereinigen kann, ist mir bekannt.

Saisonaler Trend und Saisonbereinigung sind aber nicht identisch.

Grüße vom Zweistein

Hallo Zweistein,

es geht doch um die Saisonfiguren, siehe Anhang. Der Seasonal Trend Indikator sieht aus wie die Saisonfiguren vom DAX, die ich jetzt mal auf die Schnelle in EViews gebastelt habe.

Adrian,


die Werte der Saisonfiguren entsprechen auch nicht den Werten des Seasonal Trend Indikators.
Du siehst es auf der Grafik aus dem ersten Posting von ojb und auch auf der Grafik vom Tim später.
Beim Seasonal Trend Indikator sind die Indikatorwerte pro betrachteter Zeitperiode gleich (z.B. Wert im Mai 99=Wert im Mai 00=Wert im Mai 01 etc.).

Bei den Saisonfiguren nicht.

Grüße Zweistein