INVESTOX-Forum

Hallo,

nach langer Abwesenheit durch Krankheit melde ich mich wieder hier im Forum zurück.
Habe nun wieder Zeit und Lust mit Investox zu experimentieren.
Leider sind meine Kenntnisse zur HS-Erstellung auf Grund meiner
Inaktivität verflogen, diese möchte ich mit Eurer Hilfe wieder auffrischen.

Ich möchte folgenden Ansatz für ein Forexsystem (EUR/USD) testen:
Das System ist in 3 Sessions gegliedert, d.h. es gibt eine 8-, 11-, und eine 14-Uhr Session.
Jede Session dauert 3 Stunden.
In jeder Session ist immer eine Entryorder (Stopbuy) auf der Long- und Shortseite im Markt.
Re-Entrys sind innerhalb einer Session 3 mal erlaubt.

Entry:

Setze einen Trigger Long und Short um 8-, 11- und um 14-Uhr, jeweils
mit z.B. 10 pips Abstand unter dem Low bzw. über das High der abgeschlossenen Stunden Kerze.
Der Entry erfolgt mittels Stopbuy, d.h. der Trigger wird mit Ende der 7-, 10- und 13-Uhr Kerze errechnet.
Als Initial-Stoploss sollten erstmal 10 pips stehen und das Target bei 25 pips,
diese Werte sollen später optimiert werden.

Re-Entry:

sollte die Position ausgestoppt werden, der Kurs also mindestens
um 10 pips gegen die ursrprüngliche Position laufen, gehe, entsprechend dem
errechneten 8, 11, 14 Uhr Entry, die Position nochmals ein, aber höchstens 3 mal je Session


Schließen der Positionen:

spätetestens zu Beginn jeder neuen Session, die 14 Uhr Session wird um 17 Uhr geschlossen.


Später ist eine Anpassung des Entry an die Volatilität der vergangenen 3 Stunden angedacht.
Die 10 pips Abstand zum High bzw. Low der aktuellen Stunden Kerze
könnten über die Vola der vergangenen 3 Stunden Kerzen variiert werden.
Zur Performancesteigerung könnte man später den Exit von 25 pips je nach Momentum variieren.
Aber zunächst wollte ich den grundsätzlichen Ansatz überprüfen.


Wie könnte dieses System gecodet werden?

MfG

Torsten

Interessante Idee!

habe vorerst nur die 8.00 session ohne re-entry berechnet - alles auf einmal ist zu komplex, es sollte auf mehrere Systeme innerhalb des Projektes aufgeteilt werden.

Manchmal werden sinnvolle long-trades durch short-trades unterbrochen bzw. umgekehrt - evt. braucht man da auch zwei getrennte Systeme...

...........................................................................
Definitionen (60 min Komp.):

calc trigger_long: (ValueWhen(high, (DatePart(h)=0, 1, V));
calc trigger_short: (ValueWhen(low, (DatePart(h)=0, 1, V));

Enter Long:
Cross(high, (trigger_long +0.001), 1) = 1

Enter Short:
Cross(low, (trigger_short -0.001), 1) = -1
............................................................................
Enter-Basis:
(long)
calc trigger_long: (ValueWhen(high, (DatePart(h)=0, 1, V));
trigger_long + 0.001

Enter-Basis:
(short)

calc trigger_short: (ValueWhen(low, (DatePart(h)=0, 1, V));
trigger_short + 0.001
.........................................................................

Dies ist möglicherweise nicht fehlerfrei, aber man sieht ungefähr wo es hinführt....


Gruß, Guido

Hallo Guido,

vielen Dank das Du Dich bemühst zu helfen.
Die erste Hürde ist genommen, das Gerüst steht.
Hätte nicht gedacht das die Idee doch so komplex ist.
Wie Du schon erwähnt hast, kann der Übersichtlichkeit halber
erstmal eine Session betrachtet werden.
Im Moment bekomme ich noch eine Fehlermeldung angezeigt.
Und zwar:

Prozedur: Parameter-Überprüfung
Vorgang: K/A
Indikator: IstGleich
Meldung: Zuviele Parameter. Prüfen Sie, wieviele Parameter der Indikator verwendet.
Beachten Sie auch, dass im Formeleditor als Dezimalzeichen ein Punkt verwendet wird.

Tritt eventuell der gleiche Fehler bei Dir auf?

MfG

Torsten

Hallo Torsten,

das System ist schon ein bisschen aufwendiger.

Hier der Long Trigger für die 3 Session passend für Tickdaten.

Gruß Snoopy

{Festlegung der Zeitfenster}
Calc Bed1: Zwischen(DatePart(h), 8, 10);
Calc Bed2: Zwischen(DatePart(h), 11, 13);
Calc Bed3: Zwischen(DatePart(h), 14, 23);
{Hier wird abgefragt welches High der Stundenkerze vorliegt und der Trigger um 10 pips angehoben}
Calc Abfrage1: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 7, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
Calc Abfrage2: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 10, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
Calc Abfrage3: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 13, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
{Long Trigger}
(If(bed3=1, Abfrage3, (If(bed2=1, Abfrage2, (If(bed1=1, Abfrage1, Abfrage1))))))

Schau dir einmal den Trigger im Chart an, wie oft die Widerstände gebrochen werden.

Hallo Snoopy,

vielen Dank auch für Deine Hilfe. :]
Huuuh, da habe ich ja was angestossen......

Ich habe Deine Formel mal in den Chart eingefügt um
eine Anzeige des Triggerlevel zu bekommen.
Aber irgendwie sieht das bei mir eigenartig aus.
Mit Deiner Formel müsste ich doch immer den aktuellen Triggerlevel an der 8, 11, und 14 Uhr
Kerze angezeigt bekommen (10 Pip über dem High).
Das HS zeigt Trades an die eigentlich nicht getriggert werden sollten,
aber das lässt sich später aufklären, wenn erstmal die Level korrekt zur Anzeige kommen habe ich schon einen Teilerfolg errungen .
Die berechneten Abfrage zeigt ja den Trigger für den long entry.
Wäre dann short vice versa:

Calc Abfrage1: Komp(#Ref(ValueWhen(low, DatePart(h) = 7, 1, V), -1)#, #60#) - 0.001;
Calc Abfrage2: Komp(#Ref(ValueWhen(low, DatePart(h) = 10, 1, V), -1)#, #60#) - 0.001;
Calc Abfrage3: Komp(#Ref(ValueWhen(low, DatePart(h) = 13, 1, V), -1)#, #60#) - 0.001;

Könnte ich einfach beide Abfragen zusammen als Block im Chart => "Formel einfügen" um beide Level zu sehen, oder müsste ich sogar für short einen
extra Indikator/Formel anlegen?
Unten habe ich den 60min Chart vom EURUSD vom 2.1.2006 angefügt.
Die rote Linie ist der Indi.
MfG
Torsten

Hallo Torsten,
vielleicht liegt es an der Skalierung vom Trigger im Chart. Kontrolliere ob der Trigger und die Basis (EurUSD) beide z.B.
auf linke Y-Achse neu mischen stehen.
Die Formel ist von der Komprimierung für Daten kleiner 60min ausgelegt. Als Kontrolle nehmen wir einmal den 14.07.2006.
Stelle bei dir das System auf 5min.
Die 10.00Uhr Kerze auf 60min hat das High von 1.2685.
Der Trigger im 5min System zeigt für den Trigger bei 11.00 Uhr 1.2695 an (Mauszeiger).
Damit läuft ab 11.00 Uhr das High von der 10.00 Uhr Kerze auf 60min Basis plus 10 pips

Für die Short Regel musst du einen zweiten Indikator oder einen zweiten Teilchart mit Formel einfügen im Chart anlegen.

Gruß Snoopy

@Udo,

danke für die Kosmetik.
Kann ich Zukunft die Bilder auf
dem Forumserver speichern oder sollte ich zu
einen schnelleren Webspaceserver wechseln?

@Snoopy
Du hattest Recht, die Skala war die Ursache dieser Fehlanzeige,
jetzt habe ich die Kontrolle im Chart.

Das Handelsystem macht nur 3 Trades, und zwar länger als angegeben
und die Trigger werden nicht erreicht.
Die Verlust- und Gewinnstops greifen nicht.
Woran könnte es liegen?
Unten die Beschreibung,
vielen Dank für die freundliche Unterstützung.

Torsten

Beschreibung für System 'Forex Session'
Uhrzeit: 18.07.2006 08:56:20
Angelegt am: 18.07.2006 08:35:50
Zuletzt bearbeitet: 18.07.2006 08:47:44
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
{Long Trigger}
(If(bed3=1, Abfrage3, (If(bed2=1, Abfrage2, (If(bed1=1, Abfrage1, Abfrage1))))))


Übergreifende Definitionen:
{Festlegung der Zeitfenster}
Calc Bed1: Zwischen(DatePart(h), 8, 10);
Calc Bed2: Zwischen(DatePart(h), 11, 13);
Calc Bed3: Zwischen(DatePart(h), 14, 23);
{Hier wird abgefragt welches High der Stundenkerze vorliegt und der Trigger um 10 pips angehoben}
Calc Abfrage1: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 7, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
Calc Abfrage2: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 10, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
Calc Abfrage3: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 13, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;



***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
EURUSD5min_Januar-heute
EURUSD5_ab 11.07.06

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Verlust-Stop Long
bei 10 Kap.-Punkten
ab 0 Perioden
Kurs-Gewinn Long
bei 25 Kurspunkten
ab 0 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Hallo Torsten,
in der Enter Basis hast du direkt den Trigger aus Auslöser eingegeben. Dieses ist falsch. In der Enter Basis musst du die Cross Regel, wie neurofx weiter Oben es geschrieben hat, verwenden. In der Cross Regel wird der LongTrigger eingegeben.

Unter Übergreifende Definition noch den Trigger angeben.
Global calc LongTrigger:; (If(bed3=1, Abfrage3, (If(bed2=1, Abfrage2, (If(bed1=1, Abfrage1, Abfrage1))))))

Gruß Snoopy

Zitat

Interessante Idee!
habe vorerst nur die 8.00 session ohne re-entry berechnet - alles auf einmal ist zu komplex, es sollte auf mehrere Systeme innerhalb des Projektes aufgeteilt werden.

Manchmal werden sinnvolle long-trades durch short-trades unterbrochen bzw. umgekehrt - evt. braucht man da auch zwei getrennte Systeme...

...........................................................................

Definitionen (60 min Komp.):

calc trigger_long: (ValueWhen(high, (DatePart(h)=0, 1, V));
calc trigger_short: (ValueWhen(low, (DatePart(h)=0, 1, V));

Enter Long:
Cross(high, (trigger_long +0.001), 1) = 1

Enter Short:
Cross(low, (trigger_short -0.001), 1) = -1
...........................................................................
.
Enter-Basis:
(long)
calc trigger_long: (ValueWhen(high, (DatePart(h)=0, 1, V));
trigger_long + 0.001

Enter-Basis:
(short)

calc trigger_short: (ValueWhen(low, (DatePart(h)=0, 1, V));
trigger_short + 0.001
.........................................................................

Snoopy,

jetzt hast Du mich aber etwas verwirrt,

Neurofx schreibt doch:
Enter-Basis:
(long)
calc trigger_long: (ValueWhen(high, (DatePart(h)=0, 1, V));
trigger_long + 0.001
aber Du meinst ich solle die Cross Regel:
Enter Long:
Cross(high, (trigger_long +0.001), 1) = 1 als Enterbasis einsetzen.
Kannst Du konkret sagen was ich bei Enterlong und Enter Basis eintragen
muss bzw. den Unterschied zwischen Enter long und Enter Basis nennen?

MfG
Torsten

@Anke,

vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich bekomme noch eine Fehlermeldung
Überprüfung Klammersetzung und unvollständige
Angaben für die Berechnung.
Könnte es sein das es an den Variblen liegt?
Hier wird trigger_long und global wird
LongTrigger definiert.

Das System sieht nun so aus:

Beschreibung für System 'Forex Session'
Uhrzeit: 18.07.2006 11:14:15
Angelegt am: 18.07.2006 08:35:50
Zuletzt bearbeitet: 18.07.2006 11:13:35
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Cross(high, (trigger_long +0.001), 1) = 1


Übergreifende Definitionen:
{Festlegung der Zeitfenster}
Calc Bed1: Zwischen(DatePart(h), 8, 10);
Calc Bed2: Zwischen(DatePart(h), 11, 13);
Calc Bed3: Zwischen(DatePart(h), 14, 23);
{Hier wird abgefragt welches High der Stundenkerze vorliegt und der Trigger um 10 pips angehoben}
Calc Abfrage1: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 7, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
Calc Abfrage2: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 10, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
Calc Abfrage3: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 13, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;

Global calc LongTrigger:; (If(bed3=1, Abfrage3, (If(bed2=1, Abfrage2, (If(bed1=1, Abfrage1, Abfrage1))))))




***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
EURUSD5min_Januar-heute
EURUSD5_ab 11.07.06

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: calc trigger_long: (ValueWhen(high, (DatePart(h)=0, 1, V));
trigger_long + 0.001

Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Verlust-Stop Long
bei 10 Kap.-Punkten
ab 0 Perioden
Kurs-Gewinn Long
bei 25 Kurspunkten
ab 0 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Hallo Anke,

jetzt bin ich einen Schritt weiter, habe keine Fehlermeldungen mehr.
Irgendwas scheint bei den Stops nicht zu stimmen.
Ich kann als Target sowohl 25 als auch 40 pips eingeben,
die Kapitalkurve ändert sich überhaupt nicht.
Selbst wenn ich zu den Standardstops noch die
Sofortstops hinzunehme, ja sogar alle Stops lösche,
verändert sich nichts.
Der Exit wird offenbar offenbar unabhängig berechnet,
aber wo?

MfG

Torsten

Beschreibung für System 'Forex Session'
Uhrzeit: 18.07.2006 15:48:16
Angelegt am: 18.07.2006 08:35:50
Zuletzt bearbeitet: 18.07.2006 15:43:55
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Cross(high, (trigger_long +0.001), 1) = 1


Übergreifende Definitionen:
{Festlegung der Zeitfenster}
Calc Bed1: Zwischen(DatePart(h), 8, 10);
Calc Bed2: Zwischen(DatePart(h), 11, 13);
Calc Bed3: Zwischen(DatePart(h), 14, 23);
{Hier wird abgefragt welches High der Stundenkerze vorliegt und der Trigger um 10 pips angehoben}
Calc Abfrage1: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 7, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
Calc Abfrage2: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 10, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;
Calc Abfrage3: Komp(#Ref(ValueWhen(high, DatePart(h) = 13, 1, V), -1)#, #60#) + 0.001;

Global Calc trigger_long: (If(bed3=1, Abfrage3, (If(bed2=1, Abfrage2, (If(bed1=1, Abfrage1, Abfrage1))))));




***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
EURUSD5min_Januar-heute
EURUSD5_ab 11.07.06

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: MAopen,trigger_long+0.001)

Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 10000
Wert pro Punkt: 10
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,0003
Exit-Gebühren: 0,0003
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

ok, wenn ich den Wert pro Punkt auf 1 stelle ändert sich zwar die Kapitalkurve, aber die Trades werden trotzdem beendet obwohl ich keine Stops definiert habe.
Warum ist das so?
Die ursprüngliche Idee war ja, den Exit mit Stops zu tätigen,
bzw. spätestens den Exit mit Ende der aktuellen Periode festzulegen.

Torsten

Hallo Anke,

die KK sieht mit der Einstellung 100.00 Wert pro Punkt zwar
besser aus, aber die Analyse der Trades ergibt das
die Stops hier nicht greifen bzw. ohne definierte Stops Exits erfolgen.
Ich verstehe nicht warum Exits erfolgen die eigentlich nicht definiert worden sind.
Kann man statt der 60min Anzeige im Chart in eine kleinere Komp wechseln, das wäre besser zur Analyse der ungwollten Exits?
Vielleicht werden die Trades ja mit der Beginn der neuen Session beendet aber ich sehe das nicht im Chart?

MfG

Torsten

Anke,

das war es, die Intradaystops hatte ich nicht drin.
Jetzt ist es auch plausibel.
Hätte ich nicht gedacht mit der Hilfe aus dem Forum
in so kurzer Zeit erstmal das Gerüst für das HS aufzustellen zu können.
Ich bin ab morgen wieder 4 Tage im Krankenhaus zur Untersuchung,
werde mich dann am Wochenende oder Montag wieder melden.

Bis dahin vielen Dank an Wiwu, Snoopy und Neurofx für die
Unterstützung.


Torsten