INVESTOX-Forum

Moin

Ein System mit fixed Ratio. Ein Indikator (Trendscore) sagt mir auf ein Skala von -2 bis +2 ob der Trend

+2 aggressive up
+1 defensive up
0 Daddelmarkt
-1 defensive down
-2 aggressive down


ist.


Das Money Management soll nun im Abhängigkeit vom Trendscore die vom System vorgeschlagene Positionsgröße (Fixed Ratio, d.h. diese verändert sich ja) mit dem Trendscore multiplizieren.

global calc Faktor:

If( AND("Posi"=Long,Trendscore>0),Trendscore,
If (AND ("Posi"=Long, Trendscore<0, 1/Trendscore,
If (AND("Posi"=Short, Trendscore>0, -1 * (1/Trendscore),
If (AND("posi"=Short,Trendscore<0),-1 * Trendscore, 1))))


Also Longpositionen werden mit dem aktuellen Trendscore multipliziert, Shortpositionen mit dem negierten Trendscore. Wenn z.B: Posi= Long, Trendscore aber aggressive Short anzeigt wird nur die Halbe Positionsgröße gehandelt.

"Posi" hol ich mir aus dem Mastersystem, ist also kein Problem. Was aber fehlt ist die Positionsgröße für den einzugehenden Trade, wo bekomm ich die her. Die müßte ich auch aus dem Master System holen, da ich ansonsten ein Rekursivum baue, oder?

Ich finde aber kein Schlüsselwort dafür. Gibt es vielleicht nen Workaround?

Jemand ne Idee?

Moin Pit,

hast du schon mal die Kontraktzahl als globale Variable definiert ?

Z.B. so:

global calc Kontrakte:if(trendscore()=2,2,if(trendscore()=1,1,if(trendscore=0,1,
if(trendscore()=-1,1,if(trendscore()=-2,2,1)))));

Und dann gibst du in der Registrierkarte Management bei Anzahl anstelle einer Zìffer Kontrakte an ?

Cu Tim

Servus Tim,

ja an dem Punkt war ich schon, aber da fehlt m.E. noch das Element, daß er sich die aktuelle Kontraktzahle des fixed ratio MM zieht und mit diesem Faktor multipliziert.

Nun, mit Hilfe von Anke bin ich mal einen kleinen Schritt weiter. Ich bin zu den Anwenderstops, wo es ein Schlüsselwort "TradeInvestment" gibt. Das wäre aufzurufen und dann auf die Kontraktanzahl zurückzurechnen gewesen. Also, fix globale Variable definiert worauf eine putzige Fehlermeldung kam,
*Globale Variablen haben hier keinen Zweck, wollen Sie diese korrigieren Ja/NEIN

was klar zeigt daß AK und die Seinen nicht mit der Durchgedrehtheit ihrer Anwender rechnen =).

Half aber nix, ich wollte die Variable dann im Chart anschauen, die konnte aber nicht erkannt werden. Also das funktioniert auch nicht.

Wenns das Schlüsselwort doch schon gibt, was spricht dagegen, das in den Defs aufrufbar zu machen

Hallo pit2,
eine Möglichkeit wäre nicht das vorhandene fixed ratio zu nehmen, sondern das fixed ratio selber zu programmieren und auf die Kapitalkurve vom Master Sytem zugreifen.

Gruß Snoopy

Ich ahne worauf du hinaus willst, aber ich müsste lügen wenn ich sagen wollte, ich sehe die Lösung klar vor mir. Man müßte aus der vorhandenen KK des Mastersystems irgendwie - bei vordefiniertem Delta - die Kontraktgröße errechen. Einstiegs und Ausstiegskurs kann ich mir errechnem mit valuwhen()...

Herrje, das ist kompliziert, kannst du das abkürzen für mich, oder wars mehr so ein Gedankenblitz...?

...oder die Formel fürs Delta hinterlegen, Startbetrag hinterlegen, gucken wo steht die KK, anhand der Formel auf Kontraktgröße zurückrechnen...

Das ist glaube ich einfacher..

capisce Anke.

Problemchen ist nur das ich an das vermaledeite Schlüsselwort net ran komm, aber das ist dir ja eh klar. Danke trotzdem für den Hinweis, wieder was über Anwenderstops gelernt..

Ich denk ich habs (für LongPositionen)

calc kk: (die Kapitalkurve des Master Systems);
calc posi: ( die Posi...)
calc Enter: roc(posi,1,$)<>0

calc mydelta: (hier die Formel fürs Delta)
calc KK_Einstieg: valuewhen(kk,Enter,2,V);

cac KK_aktuell: if(enter,kk,KK_einstieg);
calc profit_letzte_Posi: KK_aktuell-kk_einstieg;

calc basis_Einstieg: valuewhen(close,Enter,2,V);
calc basis_aktuell: if(enter,close,basis_einstieg);

calc profit_in_points: basis_aktuell-basis_Einstieg;


dann profit_in_points und profit_letzte_posi abgleichen für Vorzeichen Long/Short, auf mydelta zurückrechnen dann müsste es gehen. Bissle umständlich....

So müßts gehen

Hallo Anle,

Zitat

Kannst Du bitte deine Idee noch etwas näher erläutern ?
Hast Du die Rückrechnung auf die variable Kontraktzahl des Basissystems von der Kapitalkurve aus gemeint ?

Ich meinte damit im Slave System ein eigenes Moneymanagenent mit fixed ratio zu programmieren, das auf die Kapitalkurve vom Master System berechnet wird. Bei den Zertifikaten klappt das gut. Es kann auch mit einer kleinen Stückelung gearbeitet werden. Wird bei dem Master System mit 1 Kontrakt gerechnet, ist das fixed ratio auch noch defensiver.

Dein Vorschlag beim Slave System, das die fixed ratio Formel zurückgerechnet wird, ist wahrscheinlich für Pits Anwendung einfacher.
Gruß Snoopy