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Bund Future HS - Traders Nr. 8

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OptiT

unregistriert

21

Freitag, 4. August 2006, 10:15

Hallo Nuubi,

habe noch mal im Traders nachgelesen:

"Die Datenquelle war CSI Unfair Advantage (csidata.com). Die Futures-Daten sind punktbasiert und back-adjusted, um die künstlichen Lücken zwischen den Kontraktmonaten zu vermeiden. Alle Ergebnisse der Bilder und Tabellen sind mit 30 Euro Slippage und Provisionen pro Trade gerechnet."

Wie die Daten adjustiert sind, (prozentual oder sonstwie) ist leider nicht beschrieben, ich schaue mal beim Datenlieferanten auf die Webseite. Das die Koprimierung bei dir so große Unterschiede verursacht verstehe ich eigentlich auch nicht. Ich habe bei meinen Versuchen EoD getestet. D. h. Entry und Exit immer zum Open des Folgetags nachdem die Bedingungen erfüllt wurden.

Eigentlich sollte aber die 1min-Komprimierung doch das genauere Ergebnis bringen, oder? Ist das HS also Schrott? Oder wie kann man auf der Basis weiterentwickeln?

Grüße
OptiT

nuubi2k5

unregistriert

22

Freitag, 4. August 2006, 10:40

Ich habe nun auch noch mal andere Handelssysteme von mir, die auf dem FDAX laufen, getestet und die Ergebnisse ändern sich wenn ich an der Komprimierung des Kombititels schraube.

OptiT

unregistriert

23

Samstag, 5. August 2006, 11:16

Csidata.com

Hallo,

habe mal auf der Website von CSIDATA rumgesurft. Kann es sein, daß dort nur EoD-Daten geliefert werden? Dann wäre der beschriebene Handelsansatz doch nur Makulatur wegen Intradayexit, oder?

Grüße
OptiT

nuubi2k5

unregistriert

24

Dienstag, 8. August 2006, 13:41

Hallo,

besteht bei diesem System die Möglichkeit, z.B. mittels Anwenderstop Intraday den Trade zu beenden, wenn die aktuelle Kerze den gleitenden Durchschnitt durchkreuzt oder ist ein Stopp nur am nächsten Tag möglich?

Grüße
nuubi

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

25

Mittwoch, 9. August 2006, 00:53

Intraday Stop

Wenn man nur mit EOD Daten testet, wird das nicht wirklich funktionieren.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Loros

unregistriert

26

Samstag, 11. November 2006, 13:57

Zitat

Original von Wiwu
... Teste mal den Pinnacle German-Bund-N. ...


Hallo WiWu,

was ist den der genaue Unterschied zwischen N und den adjustierten Daten und warum ist N sinnvoll? Auf der Pinnacle-Homepage habe ich dazu keine befriedigende Auskunft gefunden.

Danke schon mal

Loros

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

27

Samstag, 11. November 2006, 16:58

Hallo Loros,

ich habe in diesem Thread auf Seite 2 im 4. Posting von oben schon was zu den Unterschieden geschrieben.....

Klärt das Deine Frage ?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (11. November 2006, 16:59)

Loros

unregistriert

28

Samstag, 11. November 2006, 19:13

Hallo Wiwu,

meinst Du das:

" ... Die Unterschiede liegen in der Adjustierung:

German Bund- N = Non-adjusted
German Bund-R = Reverse-adjusted
German Bund-% = Ratio adjusted ..."?

Leider wird mir daraus nicht klar, warum "N" richtig ist und was wirklich der Unterschied zwischen den Varianten ist. Kannst Du mir da helfen?

Grüße von Loros

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

29

Samstag, 11. November 2006, 19:50

Hallo Loros,

ja, genau das meinte ich. Und die Postings danach..... =)

Der Unterschied liegt wie gesagt in der Adjustierung der Daten.

Non adjusted ist nicht adjustiert.
Reverse adjusted ist die rückwärtsgerichtete Adjustierung um den absoluten (i.e. Punktwert) des Rollover-GAP´s.
Ratio-adjusted ist die rückwärtsgerichtete Adjustierung um den prozentualen Wert des Rollover-GAP´s.

Dass "N" (nicht adjustiert) prinzipiell richtig ist, habe ich nicht geschrieben.

Ich habe nur Chris den Tip gegeben, die nicht adjustierten Pinnacle-Daten zu verwenden, damit er auf ähnliche Ergebnisse wie OptiT und nuubi2k5 kommt.
Chris hatte sich ja gewundert, warum seine Ergebnisse so sehr von den Ergebnissen der anderen Teilnehmer dieser Diskussion abweichen.
OptiT hatte auf Basis des Tai-Pan EOD-Abo´s getestet und im Tai-Pan Abo ist der Bund-Future nicht adjustiert.
Chris sollte deshalb auch den nicht adjustierten Bund-Future aus dem Pinnacle-Abo verwenden.

Zu den "richtigen oder falschen" Daten hatte ich weiter oben auch schon etwas geschrieben.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

30

Samstag, 11. November 2006, 19:51

Hallo Loros,

German Bund- N = Non-adjusted ... hier werden die Kurse der einzelnen Kontrakte einfach aneinander angehängt. Was zu Kurssprüngen führt.

German Bund-% = Ratio adjusted ... hier wird die Kurslücke beim Kontraktwechsel vermieden, indem der alte Kontrakt passend gemacht wird, d.h. diese Kurse werden rechnerisch angehoben bzw. abgesenkt.

Viele Grüße
Torsten

PS: ... da war ich jetzt zu langsam ...

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (11. November 2006, 19:53)

Loros

unregistriert

31

Sonntag, 12. November 2006, 00:17

Danke Wiwu, danke Sten,

jetzt habe ich eine bessere Vorstellung. Wennm ich beim HS normalerweise immer den Frontmonat verwende, habe ich ja die von sten beschriebene n Schanungen tatsächlich. Un dann dürfte "N", d.h. unadjustiert richtig sein. Oder?

Da bei TaiPan adjustierte Indexdaten geliefert werden, scheint mir die Auswahl von Pinnaclebei EoD wegen der Möglichkeit "N" grundsätzlich geeigneter zu sein. Oder mache ich da einen Denkfehler?

Muß ich dann bei Tickdaten von TaiPan wechseln auf Tenfore oder Reuters/Metastock? Un kann ich die Tickdaten von Knöpfel weiter verwenden?

Leider Fragen über Fragen .... Aber möglicherweise auch für andere User interessant?

Viele Grüße von Loros

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

32

Sonntag, 12. November 2006, 18:25

@Loros

Muß ich dann bei Tickdaten von TaiPan wechseln auf Tenfore oder Reuters/Metastock?

Welche Tick-Daten hast Du aktuell und zu welchem Anbieter möchtes Du wechseln, oder bei wem abonieren?

Grundsätzlich hast Du freie Auswahl-die Anbindung funktioniert mit allen genannten. Zu Tai Pan besteht eine sehr komfortable und schnelle Com-Schnittstelle mit sehr viel Extra-Service.Den Rest,was die aktive Realtime-Datenqualität anbelangt muss man nicht mehr kommentieren! Das nachladen der TaiPan Realtime Daten so wie deren Qualität ist sehr gut und funktioniert reibungslos! Zu Tenfore oder Reuters bestehen derzeit leider nur DDE-Schnittstellen. In Kürze,wird es im Forum eine Umfrage zu den Daten geben was den erhofften Aufschluss bringen kann...
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

33

Montag, 13. November 2006, 12:44

Delay=0: Handelsregeln in Ref(xx,-1) einpacken oder nicht?

Hallo,

habe mir das HS in Traders 08/2006, S.52, Bild "B1)systemlogik" mal angeschaut.
Für den long-Einstieg gilt, an dem Tag, wo sich die GD's schneiden das High merken und an einem der folgenden Tage zum High+1Tick einsteigen, falls der Kurs in diese Richtung ausbricht.

Ich würde das mit einem handelssystem auf Delay=0-Basis umsetzen, aber normalerweise müßten dann die Handelsregeln in Ref-1 eingepackt werden, damit das HS nicht in die Zukunft schaut.
Bei diesem speziellen Ansatz denke ich, ist das nicht notwendig, weil am Cross-Tag niemals ein Einstieg erfolgt, sondern frühestens am nächsten Tag.

Wie würdet Ihr das sehen?

Viele Grüße
Torsten
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